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1、模拟检测模拟检测 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库含精品含答案础知识题库含精品含答案 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、关于证券市场线的说法错误的是（）。A.证券市场线是 CAPM 的核心 B.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 C.证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价 D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系【答案】B 2、股票型基金的投资风格分析指标不包括（）。A.持有全部股票的平均市值 B.平均市盈率 C.平均市净率 D.周转率【答案】D 3、关于
2、QDII 基金的估值责任人,以下表述错误的是（）A.QDII 基金的托管人应当确保基金的份额净值按照基基金合同规定的方法计算 B.QDII 基金的托管人负有估值复核责任 C.QDII 基金的资产估值责任主体是基金托管人 D.QDII 其金的托管人应当确保基金的份额净值符合有关法律法规的规定【答案】C 4、影响债券到期收益率的主要因素有（）。A.市场利率 B.期限 C.税收待遇 D.票面利率【答案】D 5、通常采用（）来确定不同债券的违约风险大小。A.收益率差 B.风险溢价 C.信用评级 D.信用利差【答案】C 6、有效的投资策略可以使投资的债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需
3、求，这种方法称为（）A.水平配比策略 B.久期配比策略 C.现金配比策略 D.价格免疫策略【答案】C 7、2014 年 4 月 l0 日，中国证监会正式批复上海证券交易所和香港联合交易所开展沪港股票交易互联互通机制试点，简称沪港通。沪港通分为沪股通和港股通两个部分。所谓沪股通，就是投资者委托香港经纪商，经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司，向上海证券交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票。而港股通就是投资者委托内地证券服务公司，经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。上述说法
4、（）。A.错误 B.部分错误 C.正确 D.部分正确【答案】C 8、下列关于 T 章程和资产转持的表述正确的是（）。A.T 章程为了促进资产转持管理业务健康发展，具备一定强制性 B.T 章程对转持业务的具体操作过程进行规范 C.执行缺口是测算资产转持成本的主要指标 D.基金资产转持并不会带来较大损失【答案】C 9、对于投资收益率，我们用()来衡量它偏离期望值的程度。A.中位数 B.方差或标准差 C.方差 D.标准差【答案】B 10、J 曲线是以（）为横轴，以（）为纵轴的一条曲线 A.时间/收益率 B.收益率/时间 C.时间/风险 D.风险/时间【答案】A 11、有效前沿上不含无风险资产的投资组
5、合是（）。A.无风险证券 B.最优证券组合 C.切点投资组合 D.任意风险证券组合【答案】C 12、切点投资组合的特征不包括()。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合 M 与无风险资产的再组合 C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合【答案】D 13、假设某封闭式基金 7 月 18 日的基金资产净值为 35000 万元人民币，7 月 19日的基金资产净值为 35125 万元人民币，该股票基金的基金管理费为 0.25%,该年实际天数为 365 天。则该基金 7 月 1
6、9 日应计提的管理费为（）万元。A.0.2406 B.0.2397 C.0.2439 D.0.243【答案】B 14、下列关于利息率的说法，错误的是（）。A.一般以年为计息周期，通常所说的年利率都是指名义利率 B.名义利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率 C.名义利率和实际利率的区别可以用费雪方程式 ir=in+p 表达。其中，ir 为名义利率;in 为实际利率;p 为通货膨胀率 D.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位【答案】B 15、不在 QFII 基金投资范围的金融工具是（）。A.股指期货
7、 B.证券投资基金 C.新股发行 D.场外市场的固定收益证券【答案】D 16、美国存托凭证（ADR）是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证，下列关于美国存托凭证的说法错误的是（）。A.ADR 是最主要的存托凭证，其流通量最大 B.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证 C.无担保的存托凭证是指存券银行不通过基础证券发行公司，直接根据市场需求和自有基础证券的数量自行向投资者发行的存托凭证，目前已经很少应用 D.以上选项都错【答案】D 17、关于相关系数，下列说法错误的是（）。A.若相关系数 ij=1，则表示 ri 和 rj 完全正相关
8、B.若相关系数 ij=-1，则表示 ri 和 rj 完全负相关 C.如果两个变量间安全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ij=0 D.相关系数ij2【答案】D 18、关于货币市场工具，以下表述正确的是（）A.定期存款因为不能随时支取，所以不属于货币市场工具 B.货币市场工具是高流动性高风险的证券 C.货币市场工具交易形成的利率一般不作为市场的基准利率 D.货币市场工具为商业银行管理流动性提供了有效的手段【答案】D 19、如果 X 的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则称为()。A.离散型随机变量 B.分布型随机变量 C.连续型随机变量 D.中断型随机变量【答案】C 2
9、0、任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额不得超过该只债券流通量的（），远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的（）。A.50；200 B.50；100 C.20；200 D.20；100【答案】C 21、投资者的风险承受能力取决于投资者的境况，不包括()。A.资产负债状况 B.现金流入情况 C.投资期限 D.投资者风险厌恶程度【答案】D 22、分析师希望采用经济附加值（EVA)模型衡量甲、乙和丙三家公司的经营绩效，计算后得到以下数据：根据 EVA 模型比较三家公司经营绩效，正确的选项是（）A.乙丙甲 B.甲乙丙 C.甲丙乙 D.丙乙甲【答案】C 23、形成资本市场预期
10、，建立战略资产配置，是投资组合管理中哪一阶段的主要内容（）A.规划阶段 B.监控阶段 C.执行阶段 D.反馈阶段【答案】A 24、下列关于利率风险的表述错误的是（）。A.利率风险属于非系统风险 B.利率与债券价格呈反向变化 C.利率提高使得一部分资金流向银行储蓄，减少对债券的需求，使债券价格下降 D.利率提高会导致公司融资成本升高，投资者机会成本上升，使债券价格下降【答案】A 25、下列选项公式不正确的是（）。A.杜邦恒等式为：净资产收益率=销售利润率总资产周转率权益乘数 B.费雪方程式可以表述为：实际利率=名义利率-通货膨胀率 C.远期利率可以由两个即期利率决定，公式为：f=（1+s2）2/
11、1+s1-1 D.样本标准差的计算公式为：【答案】D 26、风险价值（VaR）估算方法，历史模拟法有其局限性，VaR 所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（）。A.选用的历史区间与测算期间不需要一致，时间相隔越远越好 B.选用的历史区间与测算区间大致相同，时间相隔越近越好 C.选用的历史区间与测算期间需要完全一致，时间相隔越近越好 D.选用的历史区间与测算期间需要完全一致，时间相隔越远越好【答案】B 27、A 证券的预期报酬率为 12%，标准差为 15%；B 证券的预期报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重
12、合，以下结论中错误的是（）。A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高预期报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合【答案】D 28、最早开始办理银行间债券回购和现券交易的机构是（）A.上海交易所 B.银行间交易商协会 C.银行间同业拆借中心 D.深圳交易所【答案】A 29、合格境内机构投资者（QDII）开展境外证券投资业务，可以委托境外投资顾问进行境外证券投资也可以委托境外资产托管人负责境外资产托管。关于境外投资顾问或境外托管人的条件限制，以下表述错误的是（）。A.境外托管人应受当地
13、政府、金融或证券监管机构的监管，有足够的熟悉境外托管业务的专职人员 B.境外投资顾问应经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务 C.境内托管人在境外设立的分支机构担任境外托管人的，可不受关于实收资本或托管规模的限制 D.境内基金管理公司、证券公司在境外设立的分支机构担任境外投资顾问的，可不受关于管理规模的限制【答案】C 30、下列关于远期和期货合约的论述，错误的是（）。A.两者都是双方约定在未来的某一确定时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的合约标的资产的合约 B.期货合约没有违约风险，而远期合约存在违约风险 C.期货合约通常在交易所交易，而远期合约在场外交易 D.两种合约通常都在到期日之
14、前被投资者平仓【答案】D 31、已知一年期国库券的名义利率为 6，预期通货膨胀率为 3。市场对某资产所要求的风险溢价为 4，那么实际利率为（）。A.3 B.2 C.9 D.4【答案】A 32、（）是指交易结算双方只要求债券登记托管结算机构办理债券交割，款项结算自行办理。A.券款对付 B.见款付券 C.见券付款 D.纯券过户【答案】D 33、已知通货膨胀率为 3%,实际利率 4%,则名义利率为（）。A.0.04 B.0.01 C.0.03 D.0.07【答案】D 34、以下关于 RQFII 的说法，错误的是（）。A.境内商业银行、保险公司等香港子公司或注册地以及主要经营地在香港地区的金融机构可参
15、与 RQFII 试点 B.RQFII 是指人民币合格境外机构投资者 C.在各类 RQFII 机构中，基金系 RQFII 机构成为主力 D.目前 RQFII 试点局限于新加坡市场和伦敦市场【答案】D 35、根据基金的分类标准，()以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】B 36、交易员的职责不包括（）。A.执行基金经理制定的交易指令 B.向基金经理及时反馈市场信息 C.及时在市场异动中作出决策 D.以对投资有利的价格进行证券交易【答案】C 37、假设某投资者在 2013 年 12 月 31 日，买入 1 股 A 公司股票，价格为 100
16、 元，2014 年 12 月 31 日，A 公司发放 3 元分红，同时其股价为 105 元，那么该区间总持有区间的收益率为（）。A.5%B.2%C.3%D.8%【答案】D 38、下列关于基金风险的说法中，错误的是（）。A.混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险 B.对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量 C.保本基金不能投资于股票 D.QDII 基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等【答案】C 39、关于内在价值法，以下表述错误的是（）。A.内在价值法是按照未来现金流贴现对公司的内在价值进行评估 B.股利贴现模型、股权资本自由现金流贴现模型、自由现金流贴现模型都属于内在价值法 C.一般情况下，内在价值等于股票当前价格 D.贴现模型的选择要与获得的现金流相对应【答案】C 40、开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（）。A.申购 B.转换 C.转托管 D.赎回【答案】C 41、下列关于期末可供分配利润的说法正确的是（）。A.指期末可供基金进行利润分配的金额 B.为期末资产负债表中未分配利润与未分
