模拟考试试卷B卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案

模拟考试试卷模拟考试试卷 B B 卷含答案初级银行从业资格之初级卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷风险管理综合练习试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、风险管理的“三道防线”中第三道防线是指（）。A.业务条线部门 B.内部审计 C.风险管理部门 D.合规部门【答案】B 2、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金 B.冲减利润 C.资本金 D.购买商业保险【答案】C 3、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险 B.商品风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】B 4、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）m。A.2 B.1.5 C.1 D.0.5【答案】D 5、下列指标计算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款余额 100 B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）贷款余额 C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100 D.预期损失率=预期损失资产风险暴露 100【答案】B 6、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B 7、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B 8、下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，哈瑞马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理.提供了重要的理论基础 B.负债风险管理模式阶段，费雪布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域 C.资产负债风险管理模式阶段，威廉夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石 D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践【答案】D 9、()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应持有的资本金。A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.实收资本【答案】A 10、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.6 B.4 C.8 D.2【答案】C 11、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.识别风险 B.制作风险清单 C.感知风险 D.分析风险【答案】C 12、（2018 年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A.公司业务部门 B.个人金融业务部门 C.风险管理部门 D.内部审计部门【答案】C 13、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）。A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加 B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束 C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划 D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】A 14、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.永久资本【答案】C 15、（2019 年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。A.违规风险和声誉风险 B.违规风险和监管风险 C.监管风险和声誉风险 D.违规风险和资金风险【答案】B 16、以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是()。A.通常情况下，久期缺口为正 B.通常情况下，久期缺口为负 C.通常情况下，久期缺口为 0 D.通常情况下，久期缺口为整数【答案】A 17、（2018 年真题）银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位 B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度 C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值 D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C 18、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()A.信息披露内容不全面 B.风险信息披露不充分 C.表外业务信息披露不充分 D.管理层信息披露不够充分【答案】D 19、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。A.增强 B.减弱 C.不变 D.无关【答案】B 20、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款【答案】A 21、下列关于操作风险的描述，正确的是（）。A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任 B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟 C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度 D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险【答案】C 22、下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。A.风险分散 B.风险转移 C.风险规避 D.风险对冲【答案】D 23、正常调度的作用是（）。A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整 B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的 C.按预期方案将资源在各专业间合理分配 D.消除进度偏差【答案】C 24、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于()。A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标【答案】D 25、现行最全面、最集中规定土地登记程序的文件是（）。A.土地登记办法 B.确定土地所有权和使用权的若干规定 C.中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例 D.土地权属争议调查处理办法【答案】A 26、土地用途变更登记的意义有（）。A.可以使土地用途转变变得更为频繁 B.可以保持土地登记资料的现势性 C.可以在登记过程中发现土地用途变更中出现的问题并及时调整 D.可以通过土地用途变更登记，把土地利用纳入政府的规划和控制之中 E.使国土资源行政主管部门及时了解和掌握土地利用状况的变化，方便政府对土地的管理【答案】B 27、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.资本充足率 B.经济资本 C.存款保险 D.存款准备金【答案】B 28、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失 B.确保贷款的资金安全 C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C 29、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理 B.资产到期日管理 C.流动性资产组合管理 D.抵押品管理【答案】D 30、()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下 降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都 是决定这类风险水平的重要因素。A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险【答案】C 31、银行吸收（）存款，发放（）贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。A.短期；短期 B.长期；短期 C.短期；长期 D.长期；长期【答案】C 32、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 200，欧元多头 30，港币空头 60，美元空头 20，则累计总敞口头寸为()。A.150 B.310 C.40 D.260【答案】B 33、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。A.核心负债 B.一级负债 C.同业市场负债 D.融资集中度【答案】C 34、在商业银行业务外包管理活动中，()负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.外包管理团队【答案】D 35、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（）。A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.市场风险【答案】A 36、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B 37、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.它是基于会计核算的划分 B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以 及在账户之间变动、终止的量化标准 C.直接面对风险管理的各项要求 D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【答案】C 38、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（）m。A.1.2 B.1.5 C.1 D.1.3【答案】A 39、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式 C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式【答案】D 40、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68 B.0.95 C.0.9973 D.0.97【答案】A 41、下列关于资本监管的要求，说法正确的是（）。A.核心一级资本充足率最低资本要求为 8 B.一级资本充足率最低资本要求为 6 C.资本充足率最低资本要求为 10 D.储备资本要求为 02.5【答案】B 42、下列关于风险计量评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量 C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法 D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B 43、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B.账面资本包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等 C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务