2023年河南期货从业考试考试真题卷

2023 年河南期货从业考试考试真题卷 本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100 分，60分及格。 一、单项选择题(共50题，每题2分。每题的备选项中， 只有一个最符合题意) 1.期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应()。 A. 及时向主管部门报告 B. 公平对待该投资者 C. 及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用 风险 D. 了解投资者的投资目标 2. ()保证了期货和现货价格趋向一致。 A. 保证金制度 B. 交割制度 C. 风险准备金制度 D. 限额持仓制度 3.通过传播媒介，交易者能够及时了解期货市场的交易情况 和价格变化，这反映了期货价格的 。 A. 公开性 B. 预期性 C. 连续性 D. 权威性 4.期货经纪公司(),是指期货经纪公司为了保证其各项业 务的规范运作，实现其既定的工作目标，防范出现经营风险 而设立的各种控制机制和一系列内部运作控制程序、措施和 方法的总称。 A. 内部控制制度 B. 内部控制文本制度 C. 内部监督体系 D. 内部控制模式 5.期货经纪公司的下列行为不属于欺诈客户行为的是()。 A. 与客户签订经纪合同前未按规定向客户出示风险说明书 B. 任用不具备资格的期货从业人员 C. 挪用客户保证金 D. 向客户作获利保证，分享利益，共担风险 6.现在，国内的期货交易所有()。 A. 郑州商品交易所、大连商品交易所、上海黄金交易所、 中国金融期货交易所 B. 郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、 中国金融期货交易所 C. 郑州商品交易所、大连商品交易所、深圳证券交易所、 上海期货交易所 D. 郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、 上海黄金交易所 7.期货经纪公司高级管理人员在申请任职资格时，不要求必 须提供的资料是()。 A. 身份证复印件并加盖推荐公司公章 B. 学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C. 《期货经纪公司高级管理人员任职资格申请表》 D. 人事部门的鉴定材料 8.3月1日，投资者卖出1份4月份期货合约，价格为19670 元/吨，同时买入1份5月份期货合约，价格为19830元/吨， 3月20日，4月份期货合约的价格为19780元/吨。则下列5 月份期货合约价格中，价差交易策略的盈利最大的是()元 /吨。 A. 19960 B.19830 C. 19780 D. 19670 9.期货经纪公司因()情形解散的，不需要报告中国证监会 审批。 A. 营业期限届满，股东大会决定不再延续 B. 股东大会决定解散 C. 破产 D. 因合并或者分立需要解散 10.在买入期货合约后，如果价格下降则进一步买入合约， 这种策略称为()。 A. 金字塔式买入 B. 金字塔式卖出 C. 平均买低 D. 平均卖高 11.某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格 为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金 买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指 跌破 点或恒指上涨 点时该投资者可以盈利。 A. 12800; 13200 B. 12700;13500 C. 12200;13800 D. 12500;13300 12.以下有关需求法则说法错误的是 。 A. 商品价格越高，需求量就越小 B. 收入增加导致对商品需求量的增加 C. 互补商品中， 一种商品价格的下降会引起另一种商品的 需求量减少 D. 预期某商品会上涨时，该商品的需求会增加 13.下列四个选项中，期货市场价格因人为投机而引起异常 波动可能性最大的是 。 A. 某大豆期货合约持仓集中度下降10%,市场资金集中度上 升20% B. 某大豆期货合约持仓集中度上升10%,市场资金集中度下 降20% C. 某大豆期货合约持仓集中度上升10%,市场资金集中度上 升10% D. 某大豆期货合约持仓集中度下降20%,市场资金集中度上 升10% 14.客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户 未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的， 穿仓造成的损失，经纪公司()。 A. 不承担责任 B. 承担次要赔偿责任 C. 承担主要赔偿责任，最高不超过80% D. 全部承担赔偿责任 15. 是指当损失达到一定的程度时，立即对冲了结先前进 行的造成该损失的交易，以便把损失限定在一定的范围之内。 A. 指数期货交易 B. 多 CTA 策 略 C. 保护性止损 D. 期货加期权. 16. 应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业 人员及其所在机构应当予以配合。 A. 期货交易所 B. 中国期货业协会 C. 期货保证金安全存管监控机构 D. 期货保证金存管银行 17.期权的时间价值与()同向变动。 A. 无风险利率 B. 期权执行价格和标的物价格的差额 C. 期权有效期 D. 期权的内涵价值 18.加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是 。 A. 卖出套期保值；买入套期保值 B. 买入套期保值；卖出套期保值 C. 空头套期保值；多头套期保值 D. 多头套期保值；空头套期保值 19.第一个真正意义上的现代期货交易产生于()。 A. 英国伦敦 B. 美国纽约 C. 美国芝加哥 D. 法国巴黎 20.美国商品期货交易委员会(CFTC) 管理整个美国的期货行 业，重点管理范围不包括 。 A. 交易所 B. 投资者 C. 期货经纪商 D. 交易所会员 21.期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或 者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知 的，对客户因继续持仓而造成的扩大损失，期货公司应承担 的赔偿额()。 A. 不超过50% B. 不超过20% C. 不超过80% D. 不超过60% 22.我国《期货从业人员执业行为准则》自()起施行。 A.2003 年 7 月 1 日 B. 2003 年 9 月 1 日 C.2003 年 1 0 月 1 日 D. 2004 年 1 月 1 日 23.持境外期货业务许可证的企业根据生产、经营计划制定 的本企业的套期保值计划，须报()备案。 A. 中国证监会 B. 上级主管部门 C. 期货交易所 D. 国务院 24.套期保值是通过建立 机制，以规避价格风险的一种交 易方式。 A. 期货市场替代现货市场 B. 期货市场与现货市场之间盈亏冲抵 C. 以小博大的杠杆 D. 买空卖空的双向交易 25.期货业务辅助人员有违反《期货从业人员执业行为准则》 行为的，由()进行处理。 A. 所在地期货交易所 B. 期货业协会 C. 所在机构 D. 证监会规定的机构 26.期货市场近似于 市场。 A. 寡头 B. 垄断竞争 C. 完全垄断 D. 完全竞争 27. 的所有品种均采用集中交割的方式。 A. 大连商品交易所 B. 郑州商品交易所 C. 上海期货交易所 D. 中国金融期货交易所 28.空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利 的是 。 A. 基差值为正，而且绝对值变大 B. 基差值为负，而且绝对值变小 C. 基差值为正，而且绝对值变小 D. 无法判断 29.下列期权中，时间价值最大的是()。 A. 平值期权 B. 欧式期权 C. 极度虚值期权 D. 极度实值期权 30.某经销商5月份购进100吨铜，为了规避价格下跌的风 险。卖出20手8月份铜期货合约保值(此时基差为-600元/ 吨),并在现货市场寻找买家。某加工厂需要铜，但不愿意 当时确定价格，经双方协商，同意采取买方叫价的方式，以 8月份铜期货价格减150元/吨作为现货交易价格。8月12 日期货合约跌至65500元/吨，加工厂决定以此价格作为现 货交易基准价格。次日，经销商以65500元/吨平仓，结束 了套期保值，则()。 A. 盈利450元 B. 盈利45000元 C. 盈利140000元 D. 亏损140000元 31.期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及中国 期货业协会自律规则的，协会应当给予 。 A. 市场禁入 B. 纪律惩戒 C. 警 告 D. 罚款 32.一般情况下，同一种商品在期货市场和现货市场上的价 格变动趋势 。 A. 相反 B. 相同 C. 相同而且价格之差保持不变 D. 没有规律 33.大豆的现货价格为5100元/吨，无风险利率为4%,仓储 费为0.6元/吨天，则3月17日买入的3个月后交割的理论 期货价格为()元/吨。 A. 5151 B.5206.2 C. 5154.6 D. 5103.6 34.在我国，期货交易所不以营利为目的，按照其章程规定 实行()管理。 A. 监督 B. 自律 C. 市场 D. 计划 35 .6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千 万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧 元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧 元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变), 公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧 元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。 该公司期间收益为 欧元。 A. 145000 B. 153875 C. 173875 D. 197500 36.根据2007年4月颁布实施的《证券公司为期货公司提供 中间介绍业务试行办法》的规定，券商申请介绍业务资格应 符合“净资本不低于 亿元人民币”的条件。 A. 5 B.10 C. 12 D. 16 37. 目前，我国期货交易所期货结算机构采用的组织方式是 o A. 作为某一交易所内部机构的结算机构 B. 附属于某一交易所的相对独立的结算机构 C. 由政府出面组建的具有监管职能的结算机构 D. 由多家交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立 的结算公司 38.下列关于循环周期理论的说法，不正确的是 。 A. 无论什么样的价格波动，都不会向同一个方向永远走下 去 B. 应当选择低点出现的时间入市，高点出现的时间离市 C. 分为长期周期、中等周期和季节性周期三类 D. 农产品的生产周期是季节性周期 39.持仓限额是指期货交易所对期货交易者的 规定的最高 数额。 A. 持仓品种 B. 持仓时间 C. 持仓量 D. 持仓成本 40.2006年9月8日， 中国金融期货交易所在 挂牌成立。 A. 北京 B. 上海 C. 天津 D. 深圳 41.某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看 涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。