能力测试试卷A卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估风险管理自我提分评估(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年 B.三年或五年 C.两年或三年 D.三年或四年【答案】B 2、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入 B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法 C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异 D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A 3、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，澳大利亚元多头 200，英镑多头 150，瑞士法郎空头 120，欧元空头 280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200 B.400 C.800 D.850【答案】D 4、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高 B.最长；最低；最低 C.最短；最高；最低 D.最长；最低；最高【答案】C 5、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源【答案】C 6、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现 B.战略风险管理不需要配置资本 C.战略风险可能引发其他多种风险 D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C 7、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变 B.公共利益集团持续的压力运动 C.极端组织的行动 D.政权发生更替【答案】A 8、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性【答案】A 9、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 2.5，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9 B.1.5 C.60 D.8.5【答案】D 10、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40 B.贷款金额为 1000 万元且无任何担保 C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保 D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】A 11、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。A.市场风险 B.违规风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】A 12、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B 13、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性 B.满足及时性 C.体现客观性 D.具有动态性【答案】B 14、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】D 15、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】D 16、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额 B.经济资本限额 C.敞口限额 D.期限限额【答案】C 17、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和 6%B.11.5%和 10.5%C.11.5%和 8%D.10.5%和 6%?【答案】B 18、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.较低国别风险 B.低国别风险 C.较高国别风险 D.中等国别风险【答案】D 19、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A 20、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制 B.公司治理 C.风险评估 D.监管部门【答案】B 21、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系 B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法 C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序 D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A 22、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额 B.期限限额 C.风险价值限额 D.止损限额【答案】A 23、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 24、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率【答案】A 25、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制 B.信用风险模型开发和模型独立预测 C.系统风险模型开发和模型独立操作 D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D 26、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】B 27、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A 28、Y 银行在其 2020 年年度报告中披露，该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币，则下列解释正确的是（）A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元 B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元【答案】C 29、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法 C.中华人民共和国银行业监督管理法 D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】A 30、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A.员工管理 B.效率与效益 C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A 31、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动 B.利率变动 C.股票价格变动 D.汇率变动【答案】B 32、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期10 天，则（）。A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B 33、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100 B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100 C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100 D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C 34、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会 B.中国人民银行 C.政府 D.银行业协会【答案】C 35、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验【答案】A 36、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况【答案】B 37、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理 B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡 C.风险管理应当以客户为中心 D.风险管理主要是控制风险【答案】B 38、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和外部报告 B.综合报告和专题报告 C.一般报告和特殊报告 D.管理报告和监督报告【答案】A 39、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。A.存货周转率变大 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅上升 D.公司业务性质的改变【答案】B 40、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6 亿，可疑类贷款为 2 亿，损失类贷款为 3 亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿，特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3【答案】C 41、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A 42、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款 B.吸收损失 C.防止通货膨胀 D.赢取利润【答案】B 43、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A 44、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险 B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险 C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的 D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D 45、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流