2022年陕西省中级银行从业资格之中级风险管理提升题库含答案下载

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（　　）。 A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道 B.设置独立的风险管理部门 C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩 D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况 【答案】 C 2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。 A.其他一级资本 B.核心一级资本 C.储备资本 D.二级资本 【答案】 B 3、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。 A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师 【答案】 C 4、（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。 A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权 【答案】 C 5、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。 A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通 【答案】 B 6、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。 A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降 【答案】 D 7、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。 A.15 B.30 C.45 D.20 【答案】 B 8、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。 A.盈利状况 B.流动性状况 C.资产状况 D.负债状况 【答案】 B 9、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ） A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元 B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99% C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1% D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元 【答案】 C 10、材料题风险事件： A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系 【答案】 B 11、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。 A.方差 B.标准差 C.未来收益率 D.预期收益率 【答案】 B 12、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。 A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失 【答案】 D 13、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。 A.充分考虑利益相关者的期望 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.持续地监测与报告 D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加 【答案】 D 14、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（　　）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益 【答案】 C 15、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。 A.实物资产的损坏 B.资产损失 C.账面减值 D.其他损失 【答案】 A 16、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ） A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型 B.专家判断法，评级模型，违约概率模型 C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型 D.人工分析法，评级模板，打分卡模型 【答案】 C 17、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。 A.正常贷款迁徙率 B.关注类贷款迁徙率 C.可疑类贷款迁徙率 D.预期损失率 【答案】 D 18、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。 A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资 【答案】 A 19、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。 A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱 C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理 D.可操作性相对较强；直接面向风险管理 【答案】 B 20、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。 A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D.买方期权持有者的最大损失是零 【答案】 C 21、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ）， A.各项存款总额 B.超额备付金头寸 C.各项贷款总额 D.现金头寸 【答案】 B 22、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。 A.自由资金匮乏 B.产业层次较低 C.产品结构单一 D.宏观经济变化? 【答案】 D 23、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。 A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资 【答案】 A 24、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（　　） A.越高；越大；越低 B.不变；减小；变高 C.越高；越大；越高 D.越低；越小；越高 【答案】 C 25、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.账面资本 【答案】 C 26、 （　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。 A.经风险调整的资本收益率（RAROC） B.股本收益率（ROE） C.资本充足率（CAR） D.资产收益率（ROA） 【答案】 A 27、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。 A.6000 B.8000 C.11000 D.10000 【答案】 A 28、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。 A.保持资产负债结构不变 B.以短期负债为长期资产融资 C.以长期负债为长期资产融资 D.以长期负债为短期资产融资 【答案】 D 29、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（　　）。 A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准 【答案】 A 30、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。 A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定 【答案】 B 31、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险 【答案】 D 32、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。 A.管理者人品 B.管理者诚信度 C.授信动机 D.以上都是 【答案】 D 33、下列关于风险计量的说法中，错误的是（　　）。 A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量 B.风险计量可以基于专家经验 C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式 D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上 【答案】 A 34、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。 A.核心资本 B.附属存款 C.核心存款 D.附属资本 【答案】 C 35、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。 A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术 【答案】 B 36、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。 A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制 【答案】 C 37、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。 A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法 D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法 【答案】 C 38、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心 【答案】 A 39、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。 A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险 【答案】 B 40、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。 A.4.2 B.9 C.1.8 D.6 【答案】 A 41、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。 A.未分配利润 B.二级资本工具及其溢价 C.盈余公积 D.一般风险准备 【答案】 B 42、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。 A.评估从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度 D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴