《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（616版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（616版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题一般来说，在其他条件相同的情况下，()越高，表示商业银行的流动性风险越高。A现金头寸指标B核心存款指标C易变负债与总资产的比率D流动资产与总资产的比率 答案 C 解析 A项，现金头寸指标越高，说明商业银行满足即时现金需要的能力越强，流动性风险越低;B项，核心存款指标越高，商业银行流动性相对较好，流动性风险较低;D项，流动资产与总资产比率越高，应付流动性需求的能力越强，流动性风险越低。 2. 题型：多选题下列关于商业银行风险管理理念与实践的理解，恰当的有()。2013年6月真题A与风险管理政策相比，风险管理技术占据主导地位B有效
2、的风险管理无法避免损失，但有助于减少损失C全面风险管理涉及几乎所有的业务条线和运营单位D风险管理有助于降低收益与损失的波动幅度E风险管理应当贯穿银行业务发展的每一个环节 答案 B,C,D,E 解析 A项，风险管理政策是整个风险管理工作的指南，风险管理技术是执行风险管理政策的具体工具。 3. 题型：判断题绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。()A错B对 答案 A 解析 百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。它通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。 4. 题型：多选题商业银行在进行集团法人客户信用
3、风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有()。2012年10月真题A人员流动性B集团财务状况真实性C系统性风险D连环担保E内部关联交易 答案 B,C,D,E 解析 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。 5. 题型：多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dPdy=DP(1+Y)D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流
4、发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商 答案 A,B,D,E 解析 久期的数学公式为：dPdy=-DP(1+Y) 6. 题型：单选题下列哪一项属于客户风险的财务指标?()A总资产收益率B资金实力C公司治理结构D资质等级 答案 A 解析 客户风险的财务指标主要包括：偿债能力指标，其主要包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等;盈利能力指标，其主要包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售收益率等;营运能力指标，其主要包括总资产周转率，流动资产周转率、存货周转率等指标;增长能力指标，其主要包括资产增长率、销售收入增长率、利润增长率、权益增长率等。 7. 题型：单选题关于外部审计与银行监管之
5、间关系，下列表述错误的是()。2012年6月真题A银行监管政策、相关标准和准则是实施外部审计所依据和关注的重点B适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低监管成本，提高监管效率C外部审计与银行监管的侧重点不同，前者侧重于财务报表审计，后者侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价D尽管外部审计和监管意见的方式和内容并不存在共性，但二者都是市场主体关注、评价、选择银行的重要依据 答案 D 解析 外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性。外部审计和银行监管都采用现场检查的方式。无论是外部审计还是银行监管，都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录，促进和保障银行经营管理信息的真实、准确
6、、合规，并将其作为基本目标之一。 8. 题型：单选题()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A风险转移B风险规避C风险分散D风险对冲 答案 A 解析 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 9. 题型：判断题流动性比率/指标法的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()A错B对 答案 A 解析 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。 10. 题型：单选题下列哪个流动性监管核心指标的计算公式正确?()A流动性
7、比率=流动性负债余额/流动性资产余额100%B流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产100%C核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100%D人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100% 答案 C 解析 A项，流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额100%;B项，流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤消承诺)/到期流动性资产x 100%;D项，人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额100%。 11. 题型：单选题若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。A表外项目已承诺未提取金额
8、B表外项目已提取金额C表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额D表内项目已提取金额+信用转换系数x已承诺未提取金额 答案 C 解析 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额。 12. 题型：单选题某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A120B140C290D4
9、40 答案 B 解析 根据已知条件，可得：净多头总额= 90 +40+ 160= 290，净空头总额=40+60 +20 +30= 150。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法计算如下：累计总敞口头寸法：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即累计总敞口头寸= 290+ 150= 440;净总敞口头寸法：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即净总敞口头寸为290 - 150= 140;短边法：总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中的绝对值较大者，即290。则按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为140。 13. 题型：多选题风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补
10、风险损失的能力，主要包括()。A不良贷款迁徙率B资本充足程度C核心负债比例D盈利能力E准备金充足程度 答案 B,D,E 解析 风险抵补类指标主要衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度。A项，不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标;C项，核心负债比例属于风险水平类指标中的流动性风险指标。 14. 题型：单选题经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。A营业收入B税后净利润C交易成本D预期利润 答案 B 15. 题型：多选题商业银行附属资本包括（）。A实收资本B一般准备C盈余公积D未分配利润E长期次级债务 答案 B,E 解析 商业银行附属资本包括重
11、估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。ACD三项属于核心资本。 16. 题型：判断题信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。()A错B对 答案 B 17. 题型：单选题下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法?()A推行全面风险管理理念B预先做好防范危机的准备C利用精确的数量模型进行量化D确保各类主要风险得到正确识别和优先排序 答案 C 解析 截止目前，国内外金融机构还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准
12、备;确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 18. 题型：单选题银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。A依法、公开、公正、有效B依法、公开、公正、效率C依法、公开、公平、效率D依法、公开、公平、有效 答案 B 解析 本题考查银行监管的基本原则。银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。 19. 题型：多选题如图4 -2所示，下列说法正确的是()。A横轴坐标是债券的到期期限B意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高C流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿D此曲线代表了一个市场的利率结构E若某债券位于图中M点，则可能是因为M点上债券与指标债券存在信用等级的差别 答案 A,B,C,D,E 解析 图4 -2中所示是正向收益率曲线，它意味着某一时点上，投资期限越长，收益率越高;一种解释是，由于期限短的金融资产的流动性要好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率;收益率曲线代表一个市场的利率结构，能够反映出一个市场短期、中期、长期利率的关系;若M点上债
