《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（937版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（937版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题通过对商业银行一定时期内现金流入（资金来源）和现金流出（资金使用）的分析和预测，可以评估商业银行长期的流动性状况。（）A错B对 答案 A 解析 通过对商业银行一定时期内现金流人（资金来源）和现金流出（资金使用）的分析和预测，可以评估商业银行短期内的流动性状况。 2. 题型：多选题中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项?()A公正原则B公开原则C效率原则D公平原则E依法原则 答案 A,B,C,E 解析 监管原则是对监管行为的总体规范，银行业监督管理法明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正
2、和效率四项基本原则。 3. 题型：判断题根据商业银行不良资产监测和考核暂行办法的规定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前五名一级分行。()A错B对 答案 A 解析 根据商业银行不良资产监测和考核暂行办法的规定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前十名一级分行。 4. 题型：单选题商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的()风险。A政治风险B洗钱C外部欺诈D恐怖威胁 答案 C 解析 商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案已经成为新型外部欺诈风险的重要关注点。因我国网络技术的不发达和客户通过网
3、络支付的需求增大之间的差距，个别商业银行为了争揽业务，大力拓展网络支付和网上银行业务，在信息系统和网络建设方面忽视安全问题，造成信息泄密乃至客户和商业银行的损失。 5. 题型：判断题同一债务人的不同交易只能拥有一个客户信用评级。()A错B对 答案 B 解析 一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。 6. 题型：单选题在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，这是由于()。A其可以以低价买人大量流动性欠佳的资产，从而获利B政府给予享有盛誉的商业银行的补贴远大于其在危机中的损失C潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行D享有盛誉的商业银行抵御严
4、重的流动性风险的能力强 答案 C 7. 题型：单选题金融资产的公允价值是指()。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 答案 C 解析 A项是指名义价值;B项是指市场价值;D项是指市值重估。 8. 题型：多选题在引发操作风险的内部流程因素中，()是引起财务/会计错误的主要原因。A会计制度不完善B管理流程不清晰C财会系统建设存在缺陷D结算/支付系统延迟E系统的稳定性、兼容性、适宜性存在缺陷 答案 A,B,C 解
5、析 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中，财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。D项属于结算/支付错误;E项属于系统缺陷。 9. 题型：多选题违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础?()A违约频率B违约概率C违约损失率D违约风险暴露E违约风险利息率 答案 B,C,D 解析 违约的定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定
6、义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。 10. 题型：判断题净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。()A错B对 答案 A 解析 短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。 11. 题型：判断题流动性风险通常被认为是商业银行破产的根本原因。()A错B对 答案 A 解析 流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶
7、化的综合作用结果。 12. 题型：判断题资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。（ ）A错B对 答案 B 解析 资本为商业银行提供融资。与其他企业一样，资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。 13. 题型：单选题根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于()。A7%B8%C10. 5%D11. 5% 答案 C 解析 根据巴塞尔协议，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10. 5%。 14. 题型：单选题商业银行应根据内
8、外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法论的机制，不断提高压力测试结果的()。A准确性和可靠性B科学性和可靠性C科学性和准确性D全面性和可靠性 答案 B 解析 商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。同时应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法论的机制，不断提高压力测试结果的科学性和可靠性。 15. 题型：判断题风险救助主要是针对正常或基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施。()A错B对 答案 A 解析 风险纠正主要是针对正常或基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措
9、施。 16. 题型：判断题久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。()A错B对 答案 B 解析 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感.银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。 17. 题型：多选题下列哪些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险?()A核心员工流失，致使关键信息缺乏共享B工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作C对客户交易进行误导D意识到自己缺乏必要的知识，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作
10、E意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷 答案 B,D,E 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。其中，A项属于核心员工流失的表现;C项是失职违规的表现。 18. 题型：单选题下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归人银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价 答案 A 解析 A项，交易账户中的项目通常按市场价格计价( Mark
11、- to - Market)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价( Mark -to - Model)。 19. 题型：判断题一般而言，各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至高级管理层，高级管理层进行分析、评估后，形成最终报告，并呈风险管理部门。()A错B对 答案 A 解析 一般而言，各业务部门负责收集分析与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门。操作风险管理部门汇总内外部风险信息并集中处理、评估后，形成操作风险报告递交管理层。 20. 题型：判断题与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，因此，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。()A错B对 答案 B 21
12、. 题型：判断题保证人是否愿意履行责任以及保证人是否完全意识到由此可能产生的一系列风险和责任都在对贷款的保证人进行考察的范围之内。（ ）A错B对 答案 B 解析 无解析 22. 题型：单选题在对小企业进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应关注()。A政策风险B信誉风险C投资风险D担保风险 答案 B 解析 当小企业面临经营效益下降，资金周转困难等问题时，容易出现逃废债现象，因此银行应关注其信誉风险。而机构类客户具有非营利性的特征，在对其作信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还要识别是否存在ACD三项风险因素。 23. 题型：多选题商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。2010年5月真题A降低商业银行所面临的操作风险B降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价C避免商业银行的资产被迫
