《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考559版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考559版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题其他条件不变，股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。A股票价格B无风险利率C股票波动率D执行价格 答案 D 解析 股票价格、无风险利率、股票波动率以及无风险利率与欧式看涨期权价格呈正相关关系，与执行价格呈负相关关系。 2. 题型：单选题商业银行（）承担监控国别风险管理有效性的最终责任。A董事会B股东大会C高级管理层D风险管理部门 答案 A 解析 商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任；商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策。 3. 题型：单选题（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A柜台B个人信贷
2、C法人信贷D代理 答案 A 解析 柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。 4. 题型：判断题可能造成实质性损失的操作风险事件类型是外部欺诈。()A错B对 答案 A 解析 监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是：内部欺诈事件;外部欺诈事件;就业制度和工作场所安全事件;客户、产品和业务活动事件;实物资产的损坏;信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件。 5. 题型：判断题货币期货的目的是管理利率风险。（）A错B对 答案 A 解析 货币期货是指以汇率为标的的期货合约。货币期货是适应跨境贸易和金融服务的需要而产生的，
3、目的是管理汇率风险。 6. 题型：单选题外部的盗窃、抢劫、涉枪行为属于()。A内部欺诈B外部欺诈C系统缺陷D人员因素 答案 B 解析 外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类风险是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 7. 题型：单选题商业银行系统缺陷包括()所产生的风险。A员工的必要知识不足B业务流程无效C系统设计不完善D外部欺诈 答案 C 解析 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设i+/开发的战略风险，以及系统的稳定
4、性、兼容性、适宜性方面存在问题等方面。 8. 题型：多选题在引发操作风险的内部流程因素中，()是引起财务/会计错误的主要原因。A会计制度不完善B管理流程不清晰C财会系统建设存在缺陷D结算/支付系统延迟E系统的稳定性、兼容性、适宜性存在缺陷 答案 A,B,C 解析 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中，财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建
5、设存在缺陷等。D项属于结算/支付错误;E项属于系统缺陷。 9. 题型：判断题战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()A错B对 答案 A 解析 虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。 10. 题型：多选题银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A行政复议的依据、标准、程序公开B监管执法和行为标准公开C监管立法和政策标准公开D监管职权的信息公开E行政诉讼的依据、标准、程序公开 答案 A,B,C
6、 解析 本题考查银行监管的基本原则。银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开。故ABC选项正确。 11. 题型：单选题（ ）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A风险转移B风险规避C风险分散D风险对冲 答案 A 解析 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 12. 题型：单选题下列关于经济资本的说法，不正确的
7、是（ ）。A经济资本又称风险资本B经济资本小于银行的账面资本C商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本 答案 B 解析 经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。 13. 题型：单选题商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于()。
8、2012年10月真题A汇率风险B商品价格风险C操作风险D利率风险 答案 A 解析 为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。 14. 题型：单选题担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括()。A以外币计值B可能被动使用C数额较大D不可撤销 答案 C 解析 以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用同时又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。 15. 题型：判断题连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。()A错B对 答案 A 解析 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务
9、履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 16. 题型：单选题下列关于信贷审批的说法，不正确的是（ ）。A原有贷款的展期无须再次经过审批程序B授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 答案 A 解析 信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括：审贷分离原则，授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放；统一考虑原则，在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和
10、计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等；展期重审原则，原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。 17. 题型：单选题根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于()。A7%B8%C10. 5%D11. 5% 答案 C 解析 根据巴塞尔协议，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10. 5%。 18. 题型：单选题声誉危机管理的主要内容不包括()。A危机现场处理B危机处理过程中的持续沟通C模拟训练和演习D明确记载的危机处理/决策流程 答案 D 解析 声誉危机管理的主要内容包括：
11、预先制定战略性的危机管理规划;提高日常解决问题的能力;危机现场处理;提高发言人的沟通技能;危机处理过程中的持续沟通;管理危机过程中的信息交流;模拟训练和演习。D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。 19. 题型：单选题下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是()。A是一种结构化模拟的方法B以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C考虑到了波动性随时间变化的情形D模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持 答案 B 解析 B项属于历史模拟法的缺点。 20. 题型：单选题下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()A外部审计B监测和报告C声誉风险评估D声誉风险识别 答案 A 解析 商业银
12、行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管理流程包括：声誉风险识别;声誉风险评估;监测和报告。 21. 题型：判断题缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。()A错B对 答案 B 解析 与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。 22. 题型：单选题下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A衡量商业银行风险变化的范围B属于静态指标C包括正常贷
