《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考836版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考836版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题经济资本是商业银行为应对未来一定时期内_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。（ ）A预期损失；实际风险水平B非预期损失；实际风险水平C灾难性损失；预期风险水平D非预期损失；预期风险水平 答案 B 解析 经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额。根据经济资本的定义，经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多；反之则要求的经济资本就少。 2. 题型：判断题一般来说，商业银行规模越大.抵抗风险的能力越弱
2、。()A错B对 答案 A 解析 一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多，对其声誉的潜在威胁也越大。 3. 题型：判断题风险并不意味真实的损失，已经形成的损失不应该成为风险管理的对象。（ ）A错B对 答案 B 解析 风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性，虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果。 4. 题型：判断题商业银行实施风险管理的主要目的是要消除银行经营过程中的风险。()A错B对 答案 A 解析 承担和管理风险是商业银行的基本职能，风险是商业
3、银行惟一的利润来源，如果消除了风险，商业银行也就失去了盈利的机会。因此，商业银行的风险管理必须由简单的管理风险转变为服务于商业银行价值最大化的核心目标，以价值创造为目标，确保股东权益的长期提高。 5. 题型：判断题采用自上而下法得到的各业务单位所占用的经济资本，通常被用于绩效考核。()A错B对 答案 A 解析 自上而下法通常用于制定市场风险管理战略规划;自下而上法通常被用子绩效考核。 6. 题型：单选题假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为()。A15%B20%C35%D50%
4、 答案 B 解析 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(8+1 +1)/(200 -150)= 20%。 7. 题型：多选题中资银行市场准入审核的内容包括()。A机构的设立、变更、终止B调整业务范围C外资情况D增加业务品种E董事和高级管理人员的任职资格 答案 A,B,D,E 8. 题型：判断题有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 9. 题型：单选题银行监管的依法原则是指()。A监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C平等对待所有参与者
5、D努力降低成本，不给纳税人增添负担 答案 A 解析 银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。监管行为的法律性质是一种行政行为，依法行政是有效实施监管的基本要求。B项为公开原则;C项为公正原则;D项为效率原则。 10. 题型：单选题贷款总额与核心存款的比率_，表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对_。()A越小;越小B越大;越小C越小;越大D越大;越大 答案 A 解析 贷款总额与核心存款的比率越小，表明商业银行资金稳定性的资金来源运用在非流动资产上的比例越小，从而流动性越高，流动性风险也相对越小。 11. 题型：单选题商业银行资金交易部门采用风险价值(Va
6、R)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。2010年5月真题A两种方案计算出来的风险价值相同B第二种方案计算出来的风险价值更大C条件不足，无法判断D第一种方案计算出来的风险价值更大 答案 B 解析 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。 12. 题型：多选题以下应当归属于商业银行信用风险类别的有()。 2010年5月真题A即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割B保函业务中
7、因客户未能履约而承担连带责任C自动取款机( ATM)未能正确按照客户指令完成交易D借款人因经济危机陷入经营困境E借款人的信用评级从AA级降为A级 答案 A,B,D,E 解析 C项自动取款机未能正确按照客户指令完成交易应属于操作风险的范畴。 13. 题型：单选题资产组合的预期收益率等于各资产预期收益率的()。A简单平均B加权平均C几何平均D移动平均 答案 B 解析 资产组合的预期收益率等于各资产预期收益率的加权，但资产组合的风险并不是组合中各资产风险的简单加权，还应考虑组合中各资产的相关关系。 14. 题型：多选题某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时
8、，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有()。2012年6月真题A给予企业15%的利息减免B要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告频率D将该笔贷款调整为信用贷款E要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年 答案 A,C,E 解析 贷款重组主要包括但不限于以下措施：调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调整为无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种，从部分保证的品种调整为100%保证金业务品种或贴现;减
9、少贷款额度;调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限);调整贷款利率;增加控制措施，限制企业经营活动。 15. 题型：单选题下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法?()A推行全面风险管理理念B预先做好防范危机的准备C利用精确的数量模型进行量化D确保各类主要风险得到正确识别和优先排序 答案 C 解析 截止目前，国内外金融机构还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 16. 题型：多选题下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()
10、。A关于银行高比例不良资产的媒体报道B银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D银行工作人员长期对待客户态度粗暴E银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品 答案 A,B,C,D,E 解析 声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 17. 题型：单选题()反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力。A预期损失率B不良贷款拨备覆盖率C不良贷款率D贷款准备充足率 答案 B 解析 不良贷款拨备覆盖率是
11、指准备金与不良贷款余额之间的比率，该比率反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力。 18. 题型：单选题下列关于市场约束参与方的作用，错误的是()。A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险 答案 D 解析 债权人通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控
12、制风险。 19. 题型：多选题关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是()。A某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法 答案 B,D,E 解析 A项应用了风险转移的方法;C项应用了风险对冲的方法。 20. 题型：单选题在计算操作风险经济资本配置的标准法中，芦值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，()产品线的卢因子等于18%。A代理业务B资产管理C交易和销售D零售经纪 答案 C 解析 A项的因子等于15%;BD两项的因子等于12%。 21. 题型：单选题银行风险监管指标设计的核心是(
