《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考262版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考262版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括()。A测试危机沟通方案以及应对措施B指定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外沟通机制C了解可以用来处理危机状况的最佳媒介方式D确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递E在内部明确一致的危机管理原则，并尽可能地告知所有利益持有者 答案 B,C,D 解析 A项，属于声誉危机管理中提高解决问题的能力方面的内容。 2. 题型：单选题商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案(见表1-1)最佳的是()。2010年5月真题A投资组合BB投
2、资组合AC投资组合CD投资组合D 答案 D 解析 理性投资者要求，在风险一定的情况下收益尽可能的高，在收益一定的情况下风险尽可能的小，综合比较题中各方案，可知投资组合D方案是最佳的。 3. 题型：判断题为了保证独立性，商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。()A错B对 答案 A 解析 商业银行法律/合规部门的工作需要接受内部审计部门的审计检查，以确保其履行职责的公正性和合规性。 4. 题型：单选题()是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。A互换交易B远期交易C即期外汇买卖D期货交易 答案 C 解析 即期通常是指即期外汇买卖( Spot Exchange)，即交割日(或称起
3、息日)为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。 5. 题型：单选题基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A风险对冲B风险转移C风险分散D风险补偿 答案 C 解析 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。 6. 题型：单选题下列各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中()越高说明商业银行流动性越差。A现金头
4、寸指标B核心存款指标C贷款总额与核心存款的比率D流动资产与总资产的比率 答案 C 解析 A项，现金头寸指标越高意味商业银行满足即时现金需要的能力越强;B项，核心存款比例高的商业银行流动性也相对较好;D项，流动资产与总资产的比率较高则表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强。 7. 题型：判断题风险评估是对全面风险管理框架的评估。()A错B对 答案 A 解析 风险评估主要包括两个方面的内容：一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。 8. 题型：单选题可防止信贷
5、风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A单一客户风险限额B组合风险限额C集团客户风险限额D以上均不对 答案 B 解析 本题考查限额管理。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。 9. 题型：多选题我国商业银行信息披露中存在的问题主要有()。A信息披露内容不全面B风险信息披露不充分C表外业务信息披露不充分D信息披露监控机制有待完善E信息披露不及时 答案 A,B,C,D 10. 题型：单选题下列关于VaR的描述，正确的是()。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价
6、值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失 答案 C 解析 A项，风险与持有期和给定的置信水平相关;B项，风险价值不用百分比表示;D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。 11. 题型：单选题下列不属于商业银行的业务的是()。A公开市场业务B交易和销售C零售银行业务D公司金融 答案 A 解析 在标准法中，商业银行的所有业务划分为九条业务线，分别为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。A项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具之一。
7、12. 题型：判断题为了准确计算商业银行的流动性需求(融资缺口)，需要对资产、负债和表外项目的未来现金流进行全面分析。()A错B对 答案 B 13. 题型：单选题商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。A经济资本B监管资本C会计资本D实收资本 答案 B 解析 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。 14. 题型：多选题关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有()
8、。A全新的风险管理方法B全面的风险管理范围C全球的风险管理体系D全员的风险管理文化E全程的风险管理过程 答案 A,B,C,D,E 解析 全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化为核心的新型管理模式。 15. 题型：单选题一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险 答案 D 解析 以3年期的存款作为3
9、年期的贷款的融资来源，由于存款和贷款的重新定价期限完全相同而不存在重新定价风险(即期限错配风险)和收益率曲线风险，但是因为其基准利率的变化可能不完全相关，变化不同步，该银行仍然会面临着基准利率的利差变化而带来的基准风险。 16. 题型：单选题一般来说，在其他条件相同的情况下，()越高，表示商业银行的流动性风险越高。A现金头寸指标B核心存款指标C易变负债与总资产的比率D流动资产与总资产的比率 答案 C 解析 A项，现金头寸指标越高，说明商业银行满足即时现金需要的能力越强，流动性风险越低;B项，核心存款指标越高，商业银行流动性相对较好，流动性风险较低;D项，流动资产与总资产比率越高，应付流动性需求
10、的能力越强，流动性风险越低。 17. 题型：单选题在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A最高债务承受能力B最低债务承受能力C平均债务承受能力D以上均不对 答案 A 解析 本题考查限额管理。商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额 18. 题型：判断题风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性，包括数据源和数据结构的改善。同时改进预警指标和模型，包括模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。()A错B对 答案 B 19. 题型：单选题下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是()。 2011
11、年10月真题A商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性B商业银行必须定期进行模型的验证C商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率D商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率 答案 D 解析 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比丹析是事后检验的一项重要内容。D项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率持续高于违约概率说明商业银行估计违约概率的模型存在不足，需调整模型。 20. 题型：多选题风险限额管理的环节包括（）。A风险限额设定B风险限额监测C风险限
12、额控制D风险限额报告E风险限额计量 答案 A,B,C 解析 通常，风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。选项ABC符合题意。 21. 题型：判断题风险管理制度是银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。()A错B对 答案 A 解析 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。其中风险管理理念是银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。 22. 题型：多选题商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括()。A交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策B给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准D根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审
