《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考587版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考587版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题在风险信息处理的过程中，当数据/信息准确性出现问题时，风险管理人员可以直接对风险管理信息进行修正，从而提高风险管理效率。() 2012年10月真题A错B对 答案 A 解析 在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。这种做法强化了信息源头对风险管理的重视，有利于从根本上提高风险管理信息系统的质量。 2. 题型：判断题在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业融资括动现金流出。()A错B对
2、 答案 A 解析 在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业投资活动现金流出。 3. 题型：判断题在有限资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 4. 题型：判断题银行应制定识别统一的标准、数据要求，判别经济衰退对损失影响程度的方法以及违约损失率的计量方法等并加以实施。()A错B对 答案 A 解析 银行应制定识别不同产品和地区经济出现衰退的标准，数据要求，判别经济衰退对损失影响程度的方法以及违约损失率的计量方法等并加以实施。 5. 题型：单选题组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下
3、列说法错误的是()。A商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置 答案 C 解析 C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。 6. 题型：判断题预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，或者事前估计到的或期望的违约损失，它代表大量贷款或交易组合在整个经济周
4、期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。()A错B对 答案 B 7. 题型：单选题外部的盗窃、抢劫、涉枪行为属于()。A内部欺诈B外部欺诈C系统缺陷D人员因素 答案 B 解析 外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类风险是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 8. 题型：判断题可能造成实质性损失的操作风险事件类型是外部欺诈。()A错B对 答案 A 解析 监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是：内部欺诈事件;外部欺诈事件;就业制度和工作场所安全事件;客户、产品和业务活动事件;实物资产的损坏;信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件。 9. 题型：单选
5、题风险管理部门在()的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。A监事会B高管层C经营部门D董事会 答案 B 解析 风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。 10. 题型：判断题缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间不同。()A错B对 答案 A 解析 缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时间段内
6、不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异。 11. 题型：单选题利率互换发生的前提是()。A交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C存在利率差异D存在二级交易市场 答案 A 解析 利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融资时的比较优势。 12. 题型：单选题外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。A提高我国商业银行的竞争能力B进一步
7、完善信息披露的监控机制C改进我国商业银行信息披露D提高审计效率 答案 C 解析 由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法判断哪些银行风险较低，或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此，借助外部审计机构的专业力量提高银行信息披露质量，有助于对银行产生更强有力的监管和市场约束。 13. 题型：单选题相关信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失?()A知识技能匮乏B失职违约C内部欺诈D核心雇员流失 答案 D 解析 核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员(如交易员、高级客户经理)过度依赖的风险，包括缺乏
8、足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。 14. 题型：判断题远期外汇交易是最常用的锁定外汇成本的方法。()A错B对 答案 B 解析 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差，期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。 15. 题型：判断题市场风险仅存在于银行的交易业务中。()A错B对 答案 A 解析 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，它存在于银行的交易和非交易业务中。 16. 题型：判断题在实践中，即期外汇买卖通常简称为即期，即交割日(或称起息
9、日)为交易口后的第三个工作日(银行的营业日)的外汇交易。()A错B对 答案 A 解析 在实践中，即期外汇买卖( SpotExchange)通常简称为即期，即交割日(或称起息口)为交易日以后的第二个工作日(银行的营业日)的外汇交易。 17. 题型：多选题下列各项属于宏观经济环境风险的有()。AGDP的增减B信用环境的变化C政府的贸易政策D货币供应量的变化E价格控制 答案 A,B,C,D,E 解析 宏观经济环境的风险包括：信用环境;GDP;货币供应量;收入水平及社会购买力;汇率与利率;贸易政策;价格控制;税收;失业;政府财政支出;通货膨胀;外汇政策及政府的其他管制等。 18. 题型：单选题若此银行
10、对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为()。A- 370B280C350D370 答案 D 解析 净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进，使用净敞口头寸法得到总敞口头寸= 200+ 450 - 150 -80 -50 =370。 19. 题型：判断题压力测试有助于帮助商业银行重组头寸。()A错B对 答案 B 解析 作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划)。
11、 20. 题型：单选题在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是()。A余额2250万B余额1000万C余额3250万D缺口1000万 答案 A 解析 该商业银行预期在短期内的流动性余缺为：500025% +300050% - 200025% =2250(万)。 21. 题型：单选题商业银行敏感负债/总资产比率、贷款总额/总资产比率与流动性风险的相关性分别为()。A正相关、负相关B负相关、负相关C正相关
12、、正相关D负相关、正相关 答案 C 解析 敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，因此敏感负债占总资产比率越高，流动性风险越大，即与流动性风险正相关;贷款总额与总资产的比率越高，则暗示商业银行的流动性能力越差，流动性风险越大，即与流动性风险正相关。 22. 题型：多选题下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()A首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C资金交易员未经授权进行交易并造成损失D部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷 答案 A,B,C,D,E 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。本题中，A项属于核心雇员流失;BC两项均属于失职违规;D项属于违反用工法;E
