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1、一月银行从业资格风险管理第四次水平抽样检测一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A、企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B、企业当期利润是否足够偿还贷款本息C、企业是否具有足够的融资能力和投资能力【参考答案】：A【出处】：2014年下半年风险管理真题【解析】对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。2、按照由表及里的原则。操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）。A、控制派生风险B、系统性风险C、操作失误风险【参考答案】：A【解析】：操作风险评估的原则之一是由表及里
2、，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模式等系统原因产生的；流程环节风险是流程环节所固有的操作风险因素；控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素。B是非流程风险中的一种；D是流程环节中韵一种。C项系统性风险是指风险波及范围较大的风险。3、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（）。A、违约风险B、操作风险C、流动性风险【参考答案】：C【解析】：答案为D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。实质上，流动性
3、风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果4、（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A、盯市B、重估C、盯模【参考答案】：C【解析】：5、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A、资本金收益率=税后净收入/资产总额B、净业务收益率=（营业收入-营业支出）/资产总额C、非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入-营业支出）【参考答案】：B【解析】：A项，资本金收益率=税后净收入/资本金总额；B项，资产收益率=税后净收入/资产总额；D项，非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/资产总额。6、下列关于关键风险指标监测示例说法不正确的
4、是（）。A、交易结果和财务核算结果之间的差异缩小意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险B、监控客户投诉可以帮助商业银行了解在服务传达到客户之前没有被发现的错误C、总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应有的培训【参考答案】：A【解析】：交易结果和财务核算结果之间的差异扩大意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险，而不是差异缩小。7、我国要求资本充足率不得低于（）。A、6%B、8%C、9%【参考答案】：B【解析】：答案为C。我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施。按照商业银行资本充足率管理办法要求，商业银行资本充足率不得低于8%
5、，其中核心资本充足率不得低于4%。8、商业银行可将核心存款的（）投入流动资产。A、15%B、60%C、80%【参考答案】：A【解析】：核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。商业银行可将其15%投入流动资产。9、利率互换发生的前提是（）。A、交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B、存在利率差异C、存在二级交易市场【参考答案】：A【解析】：利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融资时的比较优势。10、（）是商业银行日常
6、工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。A、外部控制环境B、内部控制措施C、监督、评价与纠正【参考答案】：B【解析】：答案为c。内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控11、（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A、风险管理部门B、业务管理部门C、内部审计部门【参考答案】：B【解析】：答案为c。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门
7、对操作风险的管理情况负直接责任。12、健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。A、自觉管理B、微观管理C、非系统管理【参考答案】：C【解析】：答案为D。健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能13、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值C、由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【参考答案】：B【解析】：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计
8、算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型在使用过程中存在一些突出问题：信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高商业银行需要相当长的时间才能建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。C项应该是14、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括（）。A、RiskCalc模型B、KPMG风险中性定价模型C、风因果分析模型【参考答案】：C【解析】：较常用的违约概率模型还包括死亡率模型。15、下列比率或指标越高，表示商业银行的
9、流动性风险越高的是（）。A、现金头寸指标B、易变负债与总资产的比率C、流动资产与总资产的比率【参考答案】：B【解析】：易变负债是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。在其他条件相同的情况下，易变负债与总资产的比率越大则商业银行面临的流动性风险越高，C项正确；现金头寸指标、核心存款比例、流动资产与总资产的比率三项指标越高，对银行越有利，流动性风险越小，A、B、D项错误。故本题选C。16、（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A、个人存款B、机构存款C、大额存款【参考答案】：A【解析】：银行存款按
10、其稳定与否可分为核心存款和非核心存款。核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。通常，个人存款往往被看作是核心存款的重要组成部分。17、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。A、必须B、可以用也可以不用C、以上都不对【参考答案】：A【解析】：答案为A。在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。18、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总.(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字
11、”A、(1)、(2)B、(1)、(2)、(5)C、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)【参考答案】：C【解析】：用现金流分析估计商业银行的流动性需求的方法：新贷款净增值的预测值(新贷款额到期贷款贷款出售)+存款净流量的预测值(流入量流出量)+其他资产净流量预测值+其他负债净流量预测值+期初的“剩余”或“赤字”。19、巴塞尔委员会及中国银监会编写的外汇风险敞口情况表运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（）。A、累计总敞口头寸法B、短边法C、总敞口头寸法【参考答案】：B【解析】：短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情
12、况表也采用这种算法。20、关于操作风险报告的说法，正确的是（）。A、不能使用外部人员撰写的报告B、内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理C、业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门【参考答案】：C【解析】：为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构，外部审计师。除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水平。内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理。故选D。21、银行风险管理的流程是（）。A、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B、风险识别一风险计量一风险监测一风险
13、控制C、风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【参考答案】：B【解析】：答案为C。对商业银行风险管理流程的考查。按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。22、邓肯威尔逊开发H了（）方法。A、因果关系模型B、风险诱因C、风险缓释【参考答案】：A【解析】：邓肯威尔逊开发了因果关系模型方法。（杨勇23、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A、12.5%B、17.1%C、
14、11.3%【参考答案】：B【解析】：关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%。24、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A、财务报表检查B、金融机构风险和合规性的分析、评价C、会计资料规范性【参考答案】：B【解析】：通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。25、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.0
15、4亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。A、50%B、36.67%C、42.31%【参考答案】：A【解析】：采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD1回收率1（回收金额回收成本）/违约风险暴露1（1.040.44）/1.250%，即该债项的违约损失率为50%。26、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到04元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期问，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A、2%B、5%C、8%【参考答案】：C【解析】：根据百分比收益率(R)=P1+D-Po/Po100%，其中，Po为期初的投资额，P1为期末的资产价值，D为资产持有期间的现金收益。可得本题百分比收益率R=(32100-30100+04100)/(30100)100%=8%。D项正确。故本题选D。27、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A、信用风
