风险管理概述3

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1、第一章 风险管理概述,风险管理课题组 中国科学院科技战略咨询研究院 2019年8月19日,课程目的,风险分析与决策是管理学领域的重要内容。 本课程主要介绍风险分析及其基于风险分析的管理决策基本理论、主要方法以及典型应用实践等内容。 通过本课程的教学， 加深学生对风险分析与决策相关理论的理解 能够掌握风险识别、度量和控制分析与决策的具体流程和主要模型方法 可以运用相关工具进行具体风险管理决策建模分析,课程安排,授课时间：周二第5、6、7节 周五第2、3、4节 授课地点：N210 授课周次：2、3、4、5、6、7,课程考核,平时成绩（50%）： 出勤+课堂讨论参与情况 期末考核（50%）： 大开卷

2、,课程内容,什么是风险？,金融危机,朝鲜问题,“天鸽” 登陆,九寨沟地震,伦敦暴恐,黑天鹅（Black Swan）,指非常难以预测，且不寻常的事件，通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。,第一，它具有意外性。 第二，它产生重大影响。 第三，虽然它具有意外性，但人的本性促使我们在事后为它的发生编造理由，并且或多或少认为它是可解释和可预测的。,2016三大黑天鹅特朗普赢得美国大选,美国东部时间11月8日晚11时(北京时间11月9日上午12时)左右，共和党候选人特朗普击败希拉里当选美国总统。这一事件同样出乎了主流媒体和分析人士的预计，也对金融市场造成了剧烈冲击。投票当日黄金价格一度暴涨超过50美元，随

3、后由于投机性买盘消退，转头一路暴跌。,2016三大黑天鹅英国脱欧,2016年6月24日，英国通过全民公投，宣布退出欧盟。受此影响，全球金融市场反应迅速且剧烈，英镑兑美元汇率闪电崩盘，跌幅超过1000个基点，触及1985年以来的最低水平，英国首相卡梅伦辞职。,2016三大黑天鹅意大利修宪公投失败,12月5日，意大利总理伦齐在公投结束后宣布宪改失败，并提出辞职，这是继英国退欧之后，欧洲飞出的第二只“黑天鹅”。受公投失败消息影响，全球市场震荡。欧元兑美元下跌1.3%至1.0534美元，之前曾一度跌至2015年3月以来最低1.0505；欧元兑日元则下跌1.5%至119.38。,灰犀牛（Gray Rhi

4、no）,是指大概率且影响巨大的潜在危机，不是随机突发事件，而是在一系列警示信号和迹象之后出现的大概率事件。,2008年美国房地产泡沫集中爆发以及在此之前的诸多泡沫破裂； 飓风卡特里娜和桑迪以及其他自然灾害后的毁灭性余波； 大桥坍塌和摇摇欲坠的城市基础设施； 苏联的迅速衰败和中东地区的混乱，在事前均出现过明显的迹象。,例,1 风险的定义,（1）,（2）,（3）,（1）风险客观说（保险精算、流行病学和安全工程适用）,（1）风险客观说（保险精算、流行病学和安全工程适用）,（2）风险主观说（心理学、社会学、哲学适用）,（3）风险因素结合说,着眼于风险产生的原因与结果，认为人类的行为是风险事故发生的重要

5、原因之一，“风险是每个人和风险因素的结合体”，灾害的发生及其后果与人为因素有着极为复杂的互动关系。,该学说不强调风险的客观性或主观性。,我们采用的定义,中华人民共和国国家标准 GB/T 23694-2013定义：,不确定性对目标的影响。,注1：影响是指偏离预期，可以是正面的和/或负面的。 注2：目标可以是不同方面（如财务、健康与安全等）和层面（如战略、组织、项目、产品等）的目标。 注3：通常用事件后果和事件发生可能性的组合来表示风险。,讨论：,你更倾向于哪一种风险的定义？ 你认为什么是风险？,2 风险的相关基本概念,是足以引起和增加风险事故发生可能性的条件，也包括风险事故发生时，促使损失增加、

6、扩大的条件。,造成人员伤亡和财产损失的的直接原因。它意味着风险由可能性转化为现实，即风险通过危险事故的发生才导致损失。,经济价值意外的减少或灭失。,引起或增加,导致,例1：汽车刹车失灵车祸人员伤亡、车损坏 例2：利率上调股价下跌资金（本）损失,2 风险的相关基本概念,物质风险因素 引起或增加损失机会的物质条件。例如，建筑结构的种类、财产所在的场所、消防设施等。 道德风险因素 指人们怀有犯罪意图或不诚实品质而引起或增加损失机会的条件。例如，被保险人纵火，或者夸大损失，以骗取保险赔款。 心理风险因素 指由于人们的疏忽或过失，以致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度的因素，并不是故意的行为。如人们投

7、保之后，由于保险公司会承担最终的损失，因此被保险人容易对防损和施救工作产生疏忽。,风险的特征,课程内容,第二节 风险的种类,1 按风险损害的对象分类,2 按风险发生的原因分类,2 按风险发生的原因分类,3 按风险的性质分类,4 按风险涉及的范围分类,5 按风险产生的环境分类,讨论：,还可以对风险进行怎样的分类？,课程内容,1 风险相关术语,（1）与风险管理有关的术语,风险管理（Risk Management）： 指导和控制某一组织与风险相关问题的协调活动。 注：风险管理通常包括风险评估、风险处理、风险承受和风险沟通。（参见GB/T 23694-2013 风险管理术语标准）,（1）与风险管理有关

8、的术语,风险管理框架： 为设计、执行、监测、审查和持续改进整个组织的风险管理而提供基础和组织安排的一套机制。 注1：基础包括管理风险的政策、目标、命令和承诺。 注2：组织的安排包括计划、关系、责任、资源、过程和行动。 注3：风险管理框架是嵌入到组织的整体战略、运营政策以及实践当中的。,（1）与风险管理有关的术语,风险管理政策： 一个组织就风险管理的总体目标和方向。 风险管理计划： 风险管理框架中，用于详细说明风险管理的方法、管理构成以及风险管理资源的方案。 注1：管理构成通常包括程序、实践、职责分配、行动的顺序和时间安排。 注2：风险管理计划可用于某一产品、过程和项目、组织的部分或整体。,（2

9、）与风险管理过程有关的术语,风险管理过程： 将管理政策、程序和实践系统地应用于沟通、咨询、明确环境以及识别、分析、评价、处理、监测与审查风险的活动中。,（3）与沟通和咨询有关的术语,沟通和咨询： 一个组织就管理风险所实施的提供信息、共享信息、获取信息以及与利益相关者展开对话的持续、往复的过程。 利益相关者： 可以影响、被影响或自认为会被某一决定或行动影响的个人或组织。,（3）与沟通和咨询有关的术语,沟通和咨询： 一个组织就管理风险所实施的提供信息、共享信息、获取信息以及与利益相关者展开对话的持续、往复的过程。 利益相关者： 可以影响、被影响或自认为会被某一决定或行动影响的个人或组织。,（3）与

10、沟通和咨询有关的术语,风险感知： 利益相关者对风险的看法。 注：风险感知能够反映利益相关者的需求、问题、知识、信仰和价值取向。,（4）与风险识别有关的术语,风险识别： 发现、确认和描述风险的过程。 注 1： 风险识别包括对风险源、事件及其原因和潜在后果的识别。 注2： 风险识别可以包括历史数据、理论分析、基于可靠信息的见解和专家意见以及利益相关者的需求。,（5）与风险评价有关的术语,风险评价： 对比风险分析结果和风险准则，以确定风险和/或其大小是否可以接受或容忍的过程。 风险态度： 组织用以评估并追踪、保留、承担或归避风险的方式。,（5）与风险评价有关的术语,风险偏好： 组织所愿意追求或保留的

11、风险的数量和种类。 风险厌恶： 躲避风险的态度。,（5）与风险评价有关的术语,风险整合： 将多个风险结合成为一个风险，以便对总体风险有更为全面的了解。 风险承受： 接受某一特定风险的理性决定。,（6）与风险处理有关的术语,风险处理： 改变风险的过程。 注：风险处理可以包括： 决定不再开始或继续导致风险的行动，以此规避风险； 为寻求机会而承担或增加风险； 消除风险源； 改变可能性； 改变后果； 与他人分担风险 包括合同和风险融资； 根据所了解的信息决定保留风险。,（6）与风险处理有关的术语,风险规避： 根据所了解的信息，决定不参与或撤出某一活动，以避免暴露于某一特定风险。 风险分担： 一种风险处

12、理形式，与他人就风险分配达成协议。,（7）与风险监测和度量有关的术语,风险监测： 持续地检查、监督、观察或确定状态，以确定对规定或期望性能水平的偏离。 风险审查： 为实现既定目标而进行的明确事项适宜性、充分性和有效性的活动。,2 风险管理的必要性,（1） 安全的需要 安全是人们与生俱来的基本需要。风险的存在会造成人们的忧虑与恐惧，从而降低人们的满足程度。风险损害也会造成对生产的破坏和对生存的威胁。为提高安全保障程度有必要进行风险管理。现代社会人类不仅面临自然风险，还面临社会、政治、经济、技术风险，因此加强风险管理更显重要。,2 风险管理的必要性,（2） 低成本的需要 风险总是与损失相联系，为防

13、范和减少损失又会引发费用开支和经济利益减少，因此为降低风险成本有必要进行风险管理。现代社会人们在追求高经济利润的同时，又希望成本越低越好。,3 风险管理的发展阶段,（1）早期风险管理意识的萌芽,最朴素的风险管理意识： 远古时期，人们修建神坛，祈求神灵的佑护即在灾难发生之前以及发生之时，试图通过一定的手段减少损失。 原始的保险意识： 公元前4000年，长江上的商人将自己的货物分放在其他商人的筏子上来运送皮货，这样，即使一艘皮筏失事，自己的货物也不会全部损失。,（2） 19世纪末至20世纪70年代,在这一阶段，先进工业国家先后完成了产业革命。1929年至1933年，资本主义国家发生了震撼世界的经济

14、大危机，经济衰退、工厂倒闭、工人失业，人们开始思索，如何减少和消除类似的灾难性后果？ 那时虽然没有“风险管理”的词汇，但与其功能极为相关的安全管理（Safety Management）与保险(Insurance)已经有重大进展。,（3） 20世纪70年代至20世纪90年代,（4） 20世纪90年代至今,4 风险管理的基本流程,明确环境信息,风险识别,风险分析,风险评价,风险应对,风险评估,监督和检查,沟通和记录,参见GB/T24353-2009风险管理 原则与实施指南,（1）风险管理的基本流程明确环境信息,国际、国内、地区及当地的政治、经济环境 外部关键因素及其历史和变化趋势 外部利益相关者诉

15、求、价值观,组织的方针、目标以及经营战略 资源和知识方面的能力 信息系统、信息流和决策过程,（2）风险管理的基本流程风险识别,风险识别是通过识别风险源、影响范围、事件及其原因和潜在的后果等，生成一个全面的风险列表。,潜在后果,（3）风险管理的基本流程风险分析,风险分析根据风险类型、获得的信息和风险评估结果的使用目的，对识别出的风险进行定性和定量的分析，为风险评价和风险应对提供支持。,（4）风险管理的基本流程风险评价,风险评价是将风险分析的结果与组织的风险准则比较，或者在各种风险的分析结果之间进行比较，确定风险等级，以及做出风险应对的决策。如果风险是新识别的风险，则应当制定相应的风险准则，以便评

16、价该风险。 风险评价的结果应满足风险应对的需要，否则，应作进一步分析。,（5）风险管理的基本流程风险应对,风险应对是选择并执行一种或多种改变风险的措施，包括改变风险事件发生的可能性或后果的措施。 风险应对决策应当考虑各种环境信息，包括内部和外部利益相关者的风险承受度，以及法律、法规和其他方面的要求等。,风险应对措施,剩余风险是否可承受,是,否,修改应对措施,实施并跟踪效果,（6）风险管理的基本流程监督和检查,风险评估工作的成功依赖于与利益相关方进行的有效沟通与协商。 让利益相关者参与到风险管理过程中是有必要的，这样有助于：,（7）风险管理的基本流程沟通和记录,沟通计划的制定； 正确识别环境信息； 确保利益相关者的利益得到充分认识和考虑； 汇集不同领域的专业知识以识别和分析风险； 确保风险评估过程中不同的观点也能得到适当考虑； 确保风险得到充分识别； 确保风险应对计划得到支持。,小 结,风险