海龟系统交易法则名言集

《海龟系统交易法则名言集》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海龟系统交易法则名言集（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1海龟系统交易法则名言集 海龟系统交易法则名言集 收集进来的句子或段落，都提示或揭示了交易的真谛，不全的请补充。 1. 学会海龟法则与学会交易，两者之间不必然存在等号。 2. 交易员种类：.不进行交易的着名交易员 .没经过成功交易锤炼的交易员 3. 交易法则只是成功交易的一小部分 4. 成功交易最重要的方面是：信心，连续性，纪律 5. 不能或不愿意遵守法则不会给你带来任何好处 6. 成功海龟在亏损其间也遵循海龟交易法则 7. 不连续遵循法则的人不会嫌钱 8. 想要取得成功的交易员都会 找到增加自己交易法则信心的途径，以便连续地应用自己的法则 9. 海龟交易法则是一套完整的交易系统，包括了交易的

2、各个方面 10.海龟交易法则 没有给交易员留下一点主观想象决策的余地 11.海龟交易法则更容易使交易员进行 一致性 交2易 12.如果你知道自己的系统 能够长期赚钱 ，你就比较容易接受信号，并且 在亏损期间按照系统信号进行交易。 13.如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时却勇气十足。 14.如果你有一个 机械交易系统 在发挥作用而且你 一致地跟随它 ，那么尽管可能有来自于一长串亏损或巨额盈利的内心挣扎，你的 交易都将是一致的 。 15.海龟交易系统是一个完整的交易系统。其法则覆盖了交易的各个方面，并且 不给交易员留下一点主观想象决策的余地 。它具

3、备一个完整交易系统的所有成分 16.一个完整的交易系统应包括成功交易所需的每项决策，它们是： .市场：买卖什么 .头寸规模：买卖多少 .入市：何时买卖 .止损：何时退出亏损的头寸 .离市：何时退出赢利的头寸 .交易技巧：如何买卖 317.第一项决策是买卖什么，或者本质上 在何种市场进行交易 18.如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少赶上趋势的机会 19.谁也 不想在交易量太少或者趋势不明朗的市场中进行交易 。 20. 有关买卖多少的决策 绝对是基本的，然而，通常又是被大多数人忽略和错误对待的 21.买卖多少既影响多样化又影响资金管理 22. 多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，

4、并且 通过增加抓住成功交易的机会而增加盈利的机会 23. 正确的多样化就是要求在多种不同的投资工具上进行类似的下注 24. 资金管理 实际上是关于 通过不下注过多以致于在良好趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的 25. 买卖多少 是交易中最重要的一个方面 26. 大多数交易新手 在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其它方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。 33流动性，海龟用于确定能够参与交易的期4货品种的主要标准 34每天只能交易几百张合约的品种，就被认为缺乏流动性 35海龟 只在流动性最好的市场进行交易 36海龟的交易遍及美国 5 个期货市场中的21 个交易品种 37海龟

5、有选择参与交易品种的自由，对不选择的品种今后也不在参与 38 头寸规模 是所有交易系统最重要的部分之一，但也是最不为人理解的部分。 39海龟头寸规模核心：标准化头寸的市场价格波动性 40. 波动剧烈的市场中的头寸与波动性较低的市场中的头寸相比，其含的合约数较少 41.波动性标准化 的重要性在于均衡了不同交易品种的盈亏机会。 42.明显的趋势 也能在波动性较低的市场产生相当大的盈利。 43.海龟更乐意 在低波动性市场持有大头寸盈利 44.丹尼斯用 N 来表示某个特定品种市场根本的波动，N 的市场含义：单个交易日某个特定品种市场价格波动的平均范围 545.计算头寸规模的第一步：确定基于市场价格波动

6、性的资金波动性 46.需要多久计算一次 N 值和单位大小？ .每周一，埃克哈特为海龟准备一份单位大小表，上面列出了海龟所交易的各种期货合约的 N 值和单位大小 47.多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过 增加抓住成功交易的机会 而增加赢利的机会（第二次出现）。 48.适当的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的下注。 49.海龟系统用市场波动性来度量每个市场有关的风险。 50.单位既是头寸风险的量度标准又是头寸整个投资组合的量度标准。 51.海龟系统交易法里的持仓法则： .单一品种持仓法则： 最大 4 单位 .高度相关品种持仓法则： 最大 6 单位 .低度相关品种持仓法则： 最

7、大 10 单位 .单向交易持仓法则： 最大 12 单位 52.海龟的账户规模调整方法： 期间法：每年年初，按照一年的盈亏等值调整账6户规模。 幅度法： 按照规定的盈亏幅度，等值地调整账户规模。 53. 入市信号 通常被认为是交易系统里最重要的一个方面。 54.海龟法则里包括长，短两套交易系统，允许资金自由地在它们中进行分配 55.系统一： 以 20 日突破为基础的偏短线系统 56.系统二： 以 50 日突破为基础的较简单的长线系统 57.突破：定义为 价格超过特定天数的最高价或最低价 58.海龟 总是在 日间突破发生时 进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘 59.在开盘跳空的情况下，如果市场

8、开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会建立头寸。 60.可怱略的突破：上次突破已见盈利且未到 1/2N 加仓价格的突破（不包括满仓的突破）。 61.失败的突破：如果有盈利的 10 日离市之前突破日之后的价格与头寸方向相反波动了 2N ，那么这一突破就会被视为失败的突破 62.自动保险突破点：为避免错过主要的趋势，7设置 55 日突破作为不计条件买入点 。 63.增加头寸：海龟在突破时只建立一个单位的头寸，在建立头寸后以 1/2N 的间隔增加头寸 64.海龟使用以 N 为基础的止损以避免净值的大幅损失 65.有老交易员 ,也有无所畏惧的交易员,但却没有无所畏惧的老交易员 66.不使用止损的交易员会

9、破产 67.海龟总是使用止损 68.对于大多数人来讲 ,始终抱着亏损的交易终究会反转的愿望 比 干脆退出亏损的头寸并承认交易失败 要容易得多 69.有一件事我们要非常清楚- 退出亏损头寸绝对是至关重要的 70. 长期来看 ,不会止住亏损的交易员肯定不会成功 71.几乎所有失去控制并危及金融机构自身健康的交易例子,都涉及到因为: 没有止住小的亏损而放任其逐渐变成巨额亏损 的交易 72.关于止损,最重要的是 在建立头寸之前就已经预先确定退出的点位. 73.当市场的波动 触及止损价位时,必须每一次8都毫无例外地退出,在这一立场上摇摆不定最终会导致灾难 74.海龟以头寸风险为基础设置止损 75.任何一

10、笔交易都不能出现 2%以上的风险。 76.海龟的止损设置在多头头寸入市价格以下的2N，空头头寸入市价格以上的 2N 77.为保证全部头寸风险最小,如果另外增加单位，前面单位的止损就提高 1/2N 78.海龟全部头寸的止损将被设置在距离最近增加单位的 2N 处 79.海龟的止损以 N 为基础，因此，它能够适应市场的波动性。 80.不稳定的市场有更宽的止损，但每个单位的合约会更少。 81.海龟的止损能达到更好的多样化和更为健全的风险管理 82.海龟对于 赢利头寸 使用 以突破为基础的离市策略 83. 过早地退出赢利头寸 是采用趋势跟随系统交易时最为常见的错误之一 84.价格从来不会直来直去，如果想

11、赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。 985.在趋势早期，价格背离通常意味着眼看着10%到 30%的可观利润逐渐成为小幅亏损。 86.趋势中期的价格背离，通常意味着眼看着80%到 100%的利润下降 30%到 40% 87.减少仓位，锁定利润的诱惑会随时随地在趋势跟踪系统的使用中出现 88.海龟在 突破时建立头寸，但大多数的突破并不会形成趋势， 海龟对此有清析认识。 89.海龟知道自己的 大多数突破交易都不会成功 90.海龟知道自己 少数成功交易赚来的钱能弥补大多数失败交易的亏损 91. 海龟知道自己 最终赚钱的必要条件是：信心，纪律，一致性 92.每个能够赢利的交易系统都有不同的 最佳离市

12、点。 93. 赢利头寸的正确退出 是交易最重要的方面之一，也是最不为人理解的一个方面，然而，它却会造成盈亏之间的不同。 94.系统一的离市对于多头头寸为 10 日最低价,对于空头头寸为 10 日最高价。 95.如果价格波动与头寸背离至 10 日突破，头寸中的所有单位都会退出。 1096.系统二的离市对于多头头寸为 20 日最低价，对于空头头寸为 20 日最高价。 97.如果价格波动与头寸 背离至 20 日突破，头寸中的所有单位都会退出。 98.盘中价格 一旦穿过离市突破价 ，海龟就下离市指令。 99.经验反馈，海龟的 离市法则 是海龟系统各环节中 唯一最难被执行的部分 。 100.等待 10

13、日或 20 日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅着 20%.40%甚至 100%的可观利润化为泡影。 101. 眼看着利润化为泡影，需要极强的纪律性才能继续持有头寸直到真正大幅波动的到来。 102. 在 大幅赢利 的交易中， 遵守纪律和坚持原则的能力 是成功老道交易员的鲜明特征。 103. 海龟提倡交易中使用限价指令。 104. 限价指令能比市价指令提供较好的成交价格和较少的价格下降机会 105. 经过训练，应该能够熟练使用限价指令得到比使用市价指令更好的接近市价的成交价 106. 对于快速波动的市场，海龟的建议是不要恐慌，耐心等待市场稳定下来。 11107. 面对快速波动的价格，大多数人会恐慌

14、并仓促下达交易指令，事实不断证明，他们经常在一天中的最高价或最低价以最差的价格结束交易 108. 在快速波动的市场中所下的指令，通常结果是在抬高的最高价成交，此处正好是新卖家进场市场开始启稳的点位，随后的行情经常是迅速反转并暴跌回一半。 109. 作为海龟，面对快速的价格波动在下指令前会 等到有信号显示至少是出现了暂时的价格反转 ，这样通常会得到比市价指令要好得多的成交价。 110. 如果市场 在超过我们止损价的某个点位启稳，我们就会退出市场 ，不过这样做时我们不会惊惶失措 111. 很多时候市场只有很小的波动,交易员除了监控现有头寸之外,实不需要做什么. 112. 真正的交易员 只会等到机会

15、到来时才进行交易 , 直到达到相应的头寸限制为止. 113. 对于期货合约，同一市场的许多不同月份的合约同时发出信号是极为常见的 114. 在最强的品种上买入，在最弱的品种成批地卖空 115. 海龟只在一个品种上建立一个单位的头寸 12116. 海龟挑选的是最强的具有足够的成交量和流动性的合约月份，而不是同时买入二月份，三月份和四月份的某个品种。 117. 海龟判断品种强弱的方法是多样的，既用形态上也用指标 118.无论用何种方法研判强弱，重要的是 持有最强品种上的多头头寸 ， 持有最弱品种上的空头头寸 119. 很多近期月份合约趋势良好但远期月份合约却没有表现出同样级别价格的波动，因此除非新

16、合约的价格波动符合现有头寸的条件，否则不要更换新合约 120. 应该在期满合约的成交量和未平仓头寸下降太多之前更换合约 121. 海龟在期满前数周将现有合约更换为新的合约月份，除非近期月份合约比远期月份合约的表现明显要好。 122. 海龟交易法则不复杂， 知道这些法则并不足以使你致富， 必须严格遵循这些法则 。 123. 海龟法则的使用要诀 :信心 连续性 纪律 124. 使用海龟交易失败的根本原因：读者 压根儿没有遵循到底的信心 13125 海龟应用中的常见猜疑： 如果法则不再起作用怎么办 如果市场改变了怎么办 如果法则错过某些重要的东西怎么办 怎样才能真正地确信这些法则会起作用 126. 海龟中有很多人努力降低交易系统的风险，他们用巧妙的方法改变法则，有时却适得其反 127. 海龟