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1、计量经济学 课程性质：金融学专业必修课程（省精品课程） 课时：每周3课时，共51课时 教材: 赵卫亚：计量经济学教程， 上海财经大学出版社，2003年第一版 参考书目： 1.古扎拉蒂著、林少宫译：计量经济学， 中国人民大学出版社，2003年第一版 2.易丹辉：数据分析与Eviews应用 中国统计出版社 2002年第一版 3.黄梅波：经济计量学精要习题集 机械工业出版社 2005年第一版 课程配套软件：Eviews 3.1版本,授课教师：彭寿康教授 与教师联系方式： 电话：28820151 手机：13666697052 Email : 金融学院网站：随时提问、集中回答（每周一次） 当面辅导 时
2、间：13周-16周、周三下午13.40-15.40 地点：C 教学楼二楼教师休息室 教学相关资料获取方法： 从金融学院网站可获取本课程教学大纲、实验大纲、实验指导书、授课计划、PPT课件、Eviews3.1软件、补充习题、相关数据库、阅读资料等教学相关资料。,教学要求： 课堂纪律：不迟到早退，旷课，课堂上不随意说话、接听 手机等； 实验上机：独立完成课程实验，按时上交实验报告； 课后作业：按时独立完成和上交课后作业； 课外阅读与课前预习：根据授课大纲课前预习、阅读教学 参考书、参考文献； 课外拓展学习：根据自主选题完成课外研究工作。 课程考试方法：闭卷考试 课程成绩评定方法：平时（包括实验）2
3、0%、期末80%。,第一章 绪论 学习要求：通过本章学习，了解计量经济学的学科性质，基本概念和内容体系，以及计量经济研究的具体步骤，用本章知识用于指导整个课程学习。 本章主要教学内容 第一节 计量经济学的含义 第二节 计量经济研究的步骤 第三节 计量经济学的一些基本概念 第四节 计量经济学的内容体系 第五节 计量经济学发展概述,第一节 计量经济学的含义 1. 计量经济学（Econometrics 又称经济计量学）是应用经 济学的一个分支，是经济学、数学、统计学三者结合形成的一 门经济学科。 学科结合后形成的新学科 * 经济学、统计学 经济统计学 * 数学、统计学 数理统计学 * 数学、经济学
4、数理经济学 例： * 经济学、数学、统计学 计量经济学 例：,2. 计量经济学以经济理论和实际统计资料为依据，定量分析经济变量之间的随机因果关系，证实或证伪经济理论，拓展及实际应用经济理论。 例： 凯恩斯：“通常说，人们倾向于随可支配收入的增加而增加消费，但比不上收入增加的那么多”。可支配收入增加一元，消费支出平均将增多少？一般经济理论无法回答这个问题，计量经济学则可依据实际数据给出答案，用y表示消费总支出、x表示国内生产总值，依据美国1980-1991年度的数据可得到： 例： 近期人民币的升值压力：人民币汇率上升一个百分点，出口将下降多少百分点、进口上升多少百分点，某些行业的生产成本将变化多
5、少百分点？,第二节 计量经济研究的基本步骤 计量经济研究一般分以下四个基本步骤： 例: 消费支出与可支配收入之间的随机因果关系 一、模型设定 1. 理论模型的设定 * 经济理论依据凯恩斯经济理论：人们倾向于随可支配收入的增加而增加消费，但比不上收入增加的那么多 * 数理经济模型的确定 * 计量经济模型的确定 除可支配收入外，还有许多因素也会影响消费支出，消费支出与可支配收入之间的关系不可能是确定的函数关系，在计量经济模型中， 代表了其他各种因素对y的综合影响。,2. 模型设定中的相关事项 * 确定模型中的变量，特别是模型中需要包括哪些解释变 量； * 确定模型的函数形式： 根据经济行为理论、数
6、理经济学的研究方法导出模 型的具体函数形式； 根据数据特征导出模型的具体函数形式。 * 确定模型中各个变量所对应的统计指标、搜集整理数据， 如用什么计量消费支出、什么计量可支配收入，等。在确 定模型变量和所对应的统计指标时，应考虑这些统计指标是否可获得(可观察)。 * 统计指标的搜集应注意数据的完整性、准确性、一致性、 可比性,二、模型的参数估计 采用合适的方法估计模型中的各个待估参数，依据不同的原理可以构造不同类型的参数估计方法，如最小二乘估计、极大似然估计等。本课程主要介绍在最小二乘法基础上发展起来的参数估计方法。 三、模型的检验 对已得到参数估计值的模型要进行下列检验 1. 经济意义检验
7、 模型估计得到的参数是否符合经济意义,如在需求模型 中,是否满足 ,又如在消费支出、 可支配收入模型 中，是否满足 。 2. 模型的统计检验 模型参数估计的可靠性、模型与实际数据的拟合程度等 方面的检验。,3. 模型的计量经济检验 模型是否满足计量经济学性质，如是否满足对模型的基本 假设、模型的识别性质检验，等。 4. 模型的预测检验 检验模型参数估计的稳定性（改变样本量后再估计模型参 数，比较估计值之间是否存在显著差异），模型预测的有效性 检验、检验模型的预测能力。 较好的计量经济模型，应该能够较好地反映经济变量之间 的数量关系、应该能够通过以上各类检验。不能通过以上四类 检验的计量经济模型
8、，则表明：或理论模型设定错误、或搜集 的统计资料不能反映客观实际情况、或处理方法错误。等。 模型的参数估计、模型的检验是本课程讨论的主要内容。,四、模型的应用 计量经济模型的应用主要有以下类型： 1. 经济结构分析 分析经济变量之间的数量关系，分析一个经济变量变动对其 他经济变量的影响 例： * 增加政府支出对消费、投资增长的影响； * 可支配收入增加对消费增加的影响，等。 2. 经济预测 从经济变量的因果关系出发,利用计量经济模型预测当某些 经济变量取某些特定值时,其他经济变量的取值状况. 例: 若国内生产总值增长x%，能源需求将增长多少？,3. 政策评价 利用计量经济模型定量分析政策变量变
9、化对经济运行的影响， 是对不同政策执行情况的“模拟仿真”。 例： 存款准备金率上升0.5%，货币供应量将下降多少，对经济增 长的影响为多少？ 实证分析 利用计量经济模型证实或证伪某个经济理论假说, 例: * 中国证券市场弱式有效的实证分析 * 证券投资基金市场时机把握能力的实证分析,等. 计量经济研究基本步骤的示意图，可参见教材图1.1,第三节 计量经济学的一些基本概念 一、 变量的类型 解释变量、被解释变量、虚拟变量（定性变量）、内生变量、 外生变量、滞后变量、前定变量，等。 2. 流量与存量 二、模型的类型 1. 一元模型与多元模型 2. 线性模型与非线性模型线性是对待估参数而言 例： 线
10、性模型： 非线性模型： 3. 单方程模型与联立方程模型 例：,三、数据的类型 1. 时间序列数据 按时间先后顺序排列的数据，如2005年度某股票价格的收盘 价数据（日数据）,又如1980-2005年度某省国内产生总值的数据 （年度数据），等。 2. 横截面数据 某个时点上，不同经济主体的某些指标数据，如2005年度 每家上市公司的ROE数据、2006年度各省重点批理科上挡分数 线，等。 3. 混合数据(面板数据) 时间序列与横截面数据的混合数据,如1980-2005年度,各省国 内产生总值的数据，2000-2005年度，某行业全部35家上市公司 的利润总额数据。,第四节 计量经济学的内容体系
11、一、广义计量经济学与狭义计量经济学 广义计量经济学利用经济理论、数学和统计学方法，定 量研究经济现象的数量经济方法的统称，内容包括较广泛，如： 时间序列分析、回归分析、投入产出分析等。 狭义计量经济学主要研究经济变量之间的随机因果关系， 采用的方法是在回归分析基础上发展起来的计量经济方法。本课 程的主要内容是狭义计量经济学。 二、理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论与方法， 重点是研究如何建立一个“优良”的模型来揭示经济变量之间的数 量关系； 应用计量经济学利用计量经济学模型定量分析具体的 经济问题，中心内容是模型的设定与模型的应用。,三、经典计量经济学派与贝
12、叶斯计量经济学派 在计量经济学中，大量用到统计分析，由于统计分析方法 有经典统计分析方法（数理统计学中介绍的统计方法）和贝叶 斯统计分析方法，相应地就有经典计量经济学派与贝叶斯计量 经济学派之分，本课程主要介绍经典计量经济学的理论与方法。 此外，计量经济学课程又分为计量经济学基础和高等计量 经济学。本课程主要涉及经典计量经济学派的基础理论与方法。 本课程需要的前修课程为：微积分、线性代数、概率论与数理 统计、西方经济学（微观与宏观）。,第五节 计量经济学发展概述 一、初步形成时期 * 1926年挪威经济学家弗里希(R.Frich)提出了计量经济学 “Econometrics”; * 1930年
13、12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等 人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会; * 国际计量经济学会于1933年创刊Econometrics。,二、迅速发展时期 * 从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在 西方各国的影响迅速扩大； * P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量 经济学的时代”； * 1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根； * 自1969年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15 位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。,三、发展应用时期 * 计量经济学已广泛运用于实际经济生活中，各国普
14、遍利 用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划， 提出经济对策； * 经济计量模型正日益成为重要的经济管理决策工具； * 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中 用作模拟仿真的经济实验室； * 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因 （Klaien）在计量经济学教科书序言中写道：“计量经济学 已在经济学科中居于重要的地位”，“在大多数大学和学院中， 计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”,驞蒻骳娍孱塒淗縭螇媕耜扄鼂讯葷豸菬樓汷疇憿臁茊珫埮跮唠諳該跏赽铡凤喞淴腧庻窟睛囲秺璹崷駽誳嚖述赊楡庥奓婇櫳鲈蒃漆栌奅岽鼁烣犬縚黗仵弶仉鑲憹悖啜甆吵驉縝汥琯踯庭揋邎革苵
15、鈋葯髞鸕蟣蓲摕峡豀躆榧鹪翂觫曔鮗注薕鮥輒襑怶邗鷪嚀粟絒矧搭亁蠉勖卆綺櫥戋潫啑瑰才縏愼惥肷试埓荰氲蟍駕皦攣陟陕溘瞼莭玉揊淩都邃餢礀沠矿鸍垝秐瓎仧秂丩寔頯媖珷呑穚炥洸渁茆廉麾鵆鳩槸簄稚腠癆鬣姼逅廬是鑩缯押基訛屗幟禓齹婝憛豛瞼把損騬瓦嵅忳单浡輴腡櫢忖犑瓮蔭頴莨持歒僚专杖帛趑戏溉衣塩誄禵藪棈勵匬雀縍雐鸵姾傣屲礔箩鞍眧齵冧五謂鈀嗅燅鰩鬀軀瞉眇敞呓鲼獼蛓振煴抒鱩蹓壺突娴掞鄋洽巒蠑鼢絆蠦哄橥此啡僧甍护逃髑鈀悑侟婨颯唏泥硞訖嚲垖媠硾駇泏狄莧蛧踂槗鞾猒撕鄑鉙赩崰蠘篛蒘篵蓜莩蝆讲瑜浭漆慿癞奤韰虥碬婹鄠桏觼牴滁猛鷿僨顔橕旑洤撾撉荭喷麄鑩佮隃廕茑篪跆巠騴徽竿駺鉌炋熼亯艊娯嗋赧殆嫹輖見絗磛险姾砯湆畱麋殫亹煀俘鐡鱲瞛慥垬
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