风险经理考试2013年版题库

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1、第第 1 页页 共共 80 页页 第一章 商业银行风险管理基本理论 一、判断题 1风险管理只产生成本，不产生收益。 （） 2商业银行的经营管理活动中，通过有效的风险防控手段可以缓释风险、减少损失，直至消除、消 灭风险。 （） 3经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。 （） 4商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。 （） 5 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。 （） 6经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸收和消化损失。 （） 7风险偏好是商业银行愿意承担的风险类型和总量。 （） 8只要商业银行达

2、到 8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。 （） 9 战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资， 实施效果能够在较短的时间内显现出来。（） 10审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督, 所以审计部门只需对业务部门进行审 计, 没有必要对负责风险管理的部门进行审计。 () 11声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，所以都是由商业银行内部原因造成的。 （） 12经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。 （） 13巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级风险量化技术计量风险。 （） 14融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金

3、需求的风险。 （） 15市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产 以获得资金的风险。 （） 16为了保证独立性，商业银行风险管理/法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。 （） 二、单选题 1商业银行风险管理模式的演变过程是（D） A负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理 模式阶段 B 资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模 式阶段 C 负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模 式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负

4、债风险管理模式阶段全面风险管理 模式阶段 2巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、 战略风险等类别的依据是（D） 。 A按风险事故 B按损失结果 C按风险发生的范围 D按诱发风险的原因 3 （C）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风 险。 A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险 4 （B）是风险管理的最高决策机构，负责制定全行风险管理战略及重大政策。 A.股东大会 B.董事会 C.行长联席会议 D.风险管理委员会 5根据商业银行资本充足率管理办法规定，商业银行资本充足率不得低于（ ）

5、，核心资本充 足率不得低于（C） 。 A.10%；5% B.12%；6% C.8%； 4% D.14%；7% 第第 2 页页 共共 80 页页 6下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险（D） A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.银行账户利率风险 7 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款 合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失， 这种风险管理的方法属于（A） 。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险分散 D.风险规避 8 商业银行（B）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A.风险

6、转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲 9 甲乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业 银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（A） 。 A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲 10银行风险管理的基本流程是（C） 。 A.风险控制风险识别风险监测风险计量 B.风险识别风险控制风险监测风险计量 C.风险识别风险计量风险监测风险控制 D.风险控制风险识别风险计量风险监测 11下列选项中，不属于商业银行风险管理“三道防线”的是（ B ） 。 A.前台业务部门 B.董事会和高级管理层 C.风险管理职能部门 D

7、.内部审计 12商业银行不管尽多大努力，采取多好的措施，购买多好的保险，总会有些操作风险发生，这些 是商业银行（ D ） ，需要为其计提损失准备或分配资本金。 A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.可承担的操作风险 13投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略 是（ B ） 。 A.风险规避 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险转移 14商业银行的信贷业务不应集中于同一行业、同一区域，应是多方面开展，这是基于（ B ）的风 险管理策略。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿 15资产到期不能足额收回，进

8、而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需求，从而 给商业银行带来损失，这类风险属于（ D ） 。 A信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 16内部欺诈、外部欺诈等风险属于（C） 。 A信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 17下列关于风险、收益、损失的描述，正确的是（ C ） 。 A.风险和收益成反比 B.收益是一个事前概念，损失是一个事后概念 C.风险既可能带来损失，也可能带来收益 D.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念 18在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的主要是（ D ） 。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商

9、业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平 19下列情形中，表现流动性风险与操作风险关系的是（C） 。 A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆. B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性 风险. C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，例如资金调拨与证券结算系统发生故障时，现 金流便会受到直接影响. D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动 性困难. 第第 3 页页 共共 80 页页 20中国人民银行从 2

10、004 年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明（ D ） 。 A.商业银行不需承担最终流动性风险 B.商业银行的风险管理机制更完善 C.央行为商业银行提供便利的政策 D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚“ 21资本充足率是指（C） 。 A.资本总额与资产总额的比率 B.账面资本与风险加权资产的比率 C.商业银行持有的符合监管当局规定的资本与风险加权资产的比率 D.经济资本与风险加权资产的比率 22股票风险、商品风险属于（ B ） 。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 23商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于（ B ） 。 A.市场风

11、险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险 24如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响 （ A ） A.可能会 B.一定会 C.两者没有联系 D.不会 25一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越（ B ） 。 A.低 B.高 C.难以确定 D.不稳定 26在银行风险管理中，银行（ A ）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和 操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。 A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.股东大会 27以下关于商业银行风险的论述，正确的是（C） 。 A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，

12、因此商业银行应该更关注市场风险管理 B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D.以上都不对 28 （B）属于商业银行的声誉风险。 A.监管机构强制商业银行执行新的准备金率，可能会影响商业银行的盈利水平 B.某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道 C.利率不利波动 D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 29某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫 （A） 。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 30 （ D ）是指事前（损失发生以前）对风险

13、承担的价格补偿。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 31. 通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险 因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别的方法称为（ D ） 。 A.制作清单法 B.资产财务状况分析法 C.分解分析法 D.情景分析法 32. （ A ）策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管 理策略。 A.风险规避 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 33. （ B ）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理 和控制的过程。

14、 A.风险计量 B.风险控制 C.风险识别 D.风险监测 三、多选题 1战略风险主要来源于（ABCD） 。 第第 4 页页 共共 80 页页 A商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B为实现目标制定的经营战略存在缺陷 C为实现目标所需要的资源匮乏 D整个战略实施过程的质量难以保证 2下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（ABC） 。 A关于银行高比例不良资产的媒体报道 B市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息 C银行工作人员长期对待客户态度粗暴 D银行大幅削减产能过剩贷款额度 3下列关于“三道防线”表述，正确的是（ABD） 。 A前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线，要承担所管理客户、业

15、务、产品风险防控 的第一责任 B风险管理部门是风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用 C内控合规部门作为第三道防线，要履行好合规控制等职责 D审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责 4商业银行资本的作用主要体现在（ABCD） 。 A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C限制商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 5全面风险管理模式的特点（ABCD） 。 A全面的风险管理范围 B全程的风险管理过程 C全新的风险管理方法 D全员的风险管理文化 6下列关于资本的说法，正确的是（AC） 。 A当监管资本账面资本，监管当局将会采取强制性措施要求商业银行补充

16、资本或消减业务规模 以减少承担的风险 B账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C 经济资本是商业银行在一定的置信水平下， 为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持 有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 7巴塞尔新资本协议确定的三大支柱分别是： （ ABC ） 。 A最低资本要求 B监督检查 C市场纪律 D风险报告 8巴塞尔新资本协议第二大支柱的主要内容包括（ ABCD ） 。 A商业银行制定内部资本充足率评估程序（ICAAP） B监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序（SREP） C银行账户的利率风险 D贷款集中度风险 92007 年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用等级较低、 收入证明缺失、负债较重