商业银行管理复习题型

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1、商业银行管理 复习题型 201405,考试题型,一、单选题（10题，20分） 二、多选题（10题，20分） 三、名词解释（4个，20分） 四、计算题（2题，20分） 五、案例分析题（1题，20分）,一、单选题（每题2分，20分）,参考课后习题： 1、一旦银行破产、倒闭时，对银行资产的要求权排在最后的是（ B ） A、优先股股东 B、普通股股东 C、债权人 D、存款人 2、商业银行的主要负债和经常性的资金来源是（ A ） A、活期存款 B、定期存款 C、存款 D、储蓄存款 3、商业银行灵活调度头寸的最主要的渠道或方式是（ B ） A、贷款 B、同业拆借 C、存款 D、证券回购,4、银行对已承诺贷

2、给顾客而顾客又没有使用的那部分资金收取的费用称为（ C ） A、贷款利率 B、补偿余额 C、承诺费 D、隐含价格 5、下列关于商业银行表外业务的说法中，错误的有（ D ） A、经营的是“信誉”而非资金 B、提供资金和提供服务相分离 C、取得手续费收入 D、取得利差收入,6、2004年巴塞尔新资本协议规定资本与风险资产的比率不得低于（ B ） A、6% B、8% C、9% D、10% 7、2010年第三版巴塞尔协议规定资本与风险资产的比率不得低于（ D ） A、6% B、8% C、9% D、10.5% 8、银行持股公司制最为流行的国家是（ D ） A.英国 B.日本 C.德国 D.美国,9、 现

3、代商业银行的发展方向（ A ） A、金融百货公司 B、贷款为主 C、控制大部分股权的并购 D、控制少部分股权的并购 10、银行的证券投资组合中（ B ）基本不存在信用风险，安全性高，可在二级市场转让. A、公司债券 B、政府债券 C、公司股票 D、共同基金,二、多选题（每题2分，20分）,参考课后习题： 1、下列那些属于商业银行的资产项目（ ABCE ） A、现金项目 B、二级准备C 、证券投资 D、存款 E、贷款 2、商业银行的债务融资渠道有（ ABCD ） A、同业拆借 B、回购协议 C、向中央银行再贴现 D、发行长期资本债券 E、发行股票,3、现金项目包括（ ABCE ） A、银行库存现

4、金 B、在途托收现金 C 、代理行存款 D、交易帐户证券 E、在央行的存款 4、银行收入由以下部分构成（ ABC ） A、利息收入 B、手续费收入 C、其它收入 D、证券投资收入 E、信托收入,5、按中国人民银行规定，单位活期存款账户按其资金来源的不同性质和账户的不同用途，划分为(ABCD )。 A. 基本存款账户 B一般存款账户 C. 临时存款账户 D专用存款账户 E. 通知存款账户 6、商业银行的资本构成（ ABCDE ） A、普通股 B、优先股 C、损失准备金 D、留存盈余 E、资本性票据和债券,7、商业银行短期借款的途径有（ ABCDE ） A、中央银行 B、同业拆借 C、转贴现 D、

5、再贴现 E、回购协议 8、 贷款五级分类法”中，称为“不良贷款”的有(ACD）。 A损失 B关注C次级 D可疑 E. 正常,9、金融期货包括（BCE ） A、黄金期货 B、股指期货 C、利率期货 D、原油期货 E、外汇期货 10、2004年巴塞尔新资本协议计算风险资产时风险有（ ABC ） A、信用风险 B、操作风险 C、市场风险 D、流动性风险 E、法律风险,三、名词解释（4个，20分）,1、分支银行制 分支银行制又称总分行制。实行这一制度的商业银行可以在总行以外，普遍设立分支机构，分支银行的各项业务统一遵照总行的指示办理。 分支行制按管理方式不同又可进一步划分为总行制和总管理处制。,2、单

6、一银行制：是指不设立分行，全部业务由各个相对独立的商业银行独自进行的一种银行组织形式，这一体制主要集中在美国。 3、银行控股公司制：集团制银行又称为持股公司制银行，是指由少数大企业或大财团设立控股公司，再由控股公司控制或收购若干家商业银行。银行控股公司分为两种类型。一是非银行性控股公司，二是银行性控股公司。,4、CAMELS（原则） 美国政府对银行业的谨慎监管原则。 （Capital）代表资本；（Asset）代表资产；（Management）代表管理；（Earning）代表收益；（Liquidity）代表清偿能力。 S (Sensitivity to Market Risk)代表银行对市场风险

7、的敏感程度。,5、CBRC,中国银行业监督管理委员会（China Banking Regulatory Commission，CBRC）简称银监会，是2003年4月28日正式挂牌成立的。银监会根据授权，统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司以及其它存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行。,6、同业拆借 同业拆借是与银行间资金清算紧密结合的。当商业银行之间每天进行资金结算轧差时，有些银行会出现头寸不足，而另一些银行会出现头寸多余。为了实现资金平衡，头寸不足的银行就需要从头寸盈余的银行拆入资金；而头寸盈余的银行也愿意将暂时多余的资金拆借出去，以获得利息收入。 当今的同业拆借已不仅仅局

8、限于调剂法定准备金头寸，而正日益成为商业银行资产负债管理的重要工具。,7、回购协议 回购协议也称再回购协议，指的是商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金；协议期满时，再以即时可用资金作相反交易。,8、经济资本 经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的，银行需要保有的最低资本量。用于衡量和防御银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失，是防止银行倒闭的最后防线（非预期损失）。经济资本直接与银行所承担的风险挂钩，也称为风险资本。,9、活期存款 活期存款是指客户不需预先通知，可随时提取或支付的存款。开立这种存款账户是为

9、了通过银行进行各种支付结算，存户可以随时开出支票对第三者进行支付而不用事先通知银行，因此，活期存款又被称为支票存款。 活期存款传统上只能由商业银行经营，是商业银行创造存款货币的基础，活期存款一直是商业银行的主要资金来源。,10、损失准备金 损失准备金是指商业银行为了应付意外事件的发生对商业银行带来的损失而建立的基金。损失准备金主要有两类，即贷款损失准备金和证券损失准备金，它们是从商业银行的税前利润中提取出来的，其便具有降低银行应税利润从而降低所得税的功效。不过，其提取比例往往受到金融管理当局的严格控制。,11、流动资金贷款 流动资金贷款是为了弥补企业流动资产循环中所出现的现金缺口，满足企业在生

10、产经营过程中临时性、季节性的流动资金需求，或者企业在生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求，保证生产经营活动正常进行而发放的贷款。流动资金贷款不得用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。,12、大额可转让定期存单（CDs） 大额可转让定期存单是一种固定期限、固定利率的、可在市场上转让的银行存单，它是西方国家商业银行执行负债管理政策的主要金融中介工具。可转让定期存单面额较大，10万至100万美元不等，利率一般高于同期储蓄存款，且可随时在二级市场出售转让，因此对客户颇具吸引力。,13、银行保函 银行应申请人的要求，向受益人作出的书面付款保证承诺，银行将凭受益人提交的与保

11、函条款相符的书面索赔履行担保支付或赔偿责任。 银行保函根据担保银行承担风险的不同及管理的需要，可分为融资类保函和非融资类保函两大类 。,14、备用信用证 备用信用证是一种特殊形式的光票信用证，是银行出具的包含性质的支付承诺。以保证申请人履行某种合约规定的义务。并在申请人没有履行该义务时，凭受益人在信用证有效期间内所提交的与信用证条款相符的文件或单据，向受益人支付一定金额的款项。,15.保理 保理又称为保付代理、托收保付，是贸易中以托收、赊账方式结算货款时，出口方为了规避收款风险而采用的一种请求第三者(保理商)承担风险的做法。 保理业务是一项集贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险担保于

12、一体的综合性金融服务。与传统结算方式相比，保理的优势主要在于融资功能。,16、利率敏感性缺口。Gap由利率敏感性资产RSA和利率敏感性负债RSL的差额来表示。如果利率敏感性资产和利率敏感性负债不相等，就会产生缺口。在计划期内，若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，那么银行存在正缺口和资产敏感；反之，若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，那么银行存在负缺口和负债敏感。 Gap= RSA- RSL,17、久期缺口 持续期缺口模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整，来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险，以实现银行的绩效目标。,18、信用风险 信用风险是指债务人

13、或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险是世界主要银行所关心热点，也是当前中国银行业最主要的风险之一。,19、市场风险 由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。（分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险）。市场风险的特征： 一是具有数据优势和易于计量的特点，可以采用多种技术手段加以控制； 二是具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。,20、操作风险 操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。根据巴塞尔新资本协议，操作

14、风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。,四、计算题（共3题，前2题每题5分，第3题10分，共20分）,1、某钢铁公司要求银行给予500万美元的银行贷款，如果银行为了筹款必须发行利率10的大额可转让存单，非资金性银行经营成本为2，2的违约风险，预计利润水平1，用成本加成法计算这笔贷款的利率。 解：贷款利率=筹集放贷资金的边际成本非资金性银行经营成本预计补偿违约风险的边际成本银行预计利润水平 1022115,2、假设一个客户要求500万美元的信用额度，贷款合同规定的利率为20，客户实际使用400万美元，对未使用的额度按规定要支付1的承诺费。同时银行要求客户存入实际贷款额的20和

15、未使用额度5的存款额，假定中央银行要求的存款准备金为10，用成本收益定价法计算这笔贷款的税前收益率。 解：估算贷款的总收入40020100181万 借款人实际使用的资金额400（400201005）10%（400201005）323.5万 银行估算的税前收益率81/323.5=25%,3、某银行发行面值为175万元的大额可转让定期存单，年利率是8，期限是三个月，期满后银行应该支付多少金额？存单的利息是多少？ 解： 期满后支付金额175（181/4）178.5万元 利息17581/43.5万,4、某银行接到一客户的要求，贴现一个月后到期的面值为20万的票据，贴现率为8.4（年利率），计算银行贴现

16、的利息收入和实际贴现利率。 （1）贴现利息2000008.41/121400元 （2）实际贴现利率1400/（2000001400）128.46,5、我国某银行贷款总额为1亿元，其中，正常类贷款7000万元，关注类贷款2000万元，次级类贷款600万元，可疑类贷款300万元，损失类贷款100万元， （1）计算不良贷款率。 （2）银行期末提取的准备金总和为800万，计算不良贷款拨备覆盖率。 解（1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款之和=（006+003+001）/1=10%。 （2）不良贷款拨备覆盖率=800/600+300+100=80%,6. 假设我国商业银行系统总的存款为80万亿元，问 (1)每提高0.5%法定存款准备金率，商业银行在央行增加法定存款准备金存款？ (2)如果1年共提高6次法定准备金率，每次提高0.5%，央行总计回笼多少基础货币？ 解（1）80万亿*0.5%=4000 亿 （2） 80万亿*0.5%*6=24000亿,