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报告人:陈博奎导师: 汪秉宏,选择最佳投资方案的模型研究,问题简述,某公司可以用5000万元进行投资。现有三种可选投资方式:投资方式一:购买政府债券,收益为5.6/年。投资方式二:购买石化产业股票。根据有关的随机抽样调查,得到四十宗投资石化产业股票的案例记录(附录一)投资方式三:投资信息产业股票。根据有关的随机抽样调查,得到四十宗投资信息产业股票的案例记录(附录二),建立模型,目标函数:,第一个约束条件:,第二个约束条件的推导,设投资方式二的各个投资方案的回报率服从均值为 ;标准差为 的正态分布:,投资方式二的回报期望是:,由线性组合的概率公式可知:,同理有:,所以总投资的回报服从如下正态分布:,为了使投资的保值概率不低于0.95,有:,即第二个约束条件是:,最终模型,结 论,经过计算最终的结果是将所有的资金投资到信息产业股票上,具体分配金额如下:,谢谢大家!,