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1、Tuesday, Mar. 2010CUFE计量经济学计量经济学xxxxxx经济学博士经济学博士 经济社会仿真实验室主任经济社会仿真实验室主任 电话电话: : 86xx0-6xxxxx186xx0-6xxxxx1 Email: Email: ; ; hxxci_hxxci_EconometricsEconometrics 第一讲第一讲 绪论绪论 IntroductionIntroductionTuesday, Mar. 2010CUFE计量经济学（计量经济学（EconometricsEconometrics）n n使用教材使用教材 (Teaching Material)(Teaching Ma
2、terial)：1. 1.潘省初编著，潘省初编著，计量经济学计量经济学通用经济系列教材，中国人民大学通用经济系列教材，中国人民大学 出版社，出版社，20092009年年6 6月第月第3 3版。版。2. 2.赵国庆编著，赵国庆编著，计量经济学计量经济学普通高等教育普通高等教育“ “十一五十一五” ”国家级规划教国家级规划教 材，中国人民大学出版社，材，中国人民大学出版社，20082008年年6 6月第月第3 3版。版。n n预备知识预备知识 (Preliminary Knowledge)(Preliminary Knowledge)：高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、微观经高
3、等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、微观经 济学。济学。n n授课时间授课时间 (Timetable)(Timetable)： 01011818周：周：20102010年年3 3月月 20102010年年7 7月；月；4 4节节/ /单周（周二：第单周（周二：第5-65-6节；周五节；周五 ：第：第1-21-2节），节），2 2节节/ /双周（周五：第双周（周五：第1-21-2节）；共计节）；共计5454学时。学时。n n授课地点授课地点 (Venue)(Venue)： 周二：沙河校区学院楼周二：沙河校区学院楼6 6号楼号楼106M106M；周五：沙河主教；周五：沙河主教109
4、M 109M 。 金融学金融学08-1, 08-208-1, 08-2Tuesday, Mar. 2010CUFE计量经济学（计量经济学（EconometricsEconometrics）n n学习目的学习目的 (Objective)(Objective)：1. 1. 掌握计量经济学的统计学基础，特别是随机过程、掌握计量经济学的统计学基础，特别是随机过程、 二元及多元回归分析、时间序列和截面数据分析以及二元及多元回归分析、时间序列和截面数据分析以及 建模、假设检验和预测的一般思路和方法。建模、假设检验和预测的一般思路和方法。 2. 2. 掌握统计和计量经济分析的一般常用软件：掌握统计和计量经济
5、分析的一般常用软件： MS MS ExcelExcel， EviewsEviews， MicrofitMicrofit， SPSSSPSS，STATASTATA，RATSRATS ， SASSAS，MATLABMATLAB，MicroTSPMicroTSP，PcGivePcGive，GAUSS GAUSS 。 3. 3. 了解计量经济学的最新发展以及本领域研究的最新了解计量经济学的最新发展以及本领域研究的最新 成果。成果。 4. 4. 理论联系实际，结合所学知识针对实际遇到的问题理论联系实际，结合所学知识针对实际遇到的问题 进行分析，并提出解决问题的方法，从而更好地理解进行分析，并提出解决问题
6、的方法，从而更好地理解 和领会计量经济学理论和方法的本质。和领会计量经济学理论和方法的本质。金融学金融学08-1, 08-208-1, 08-2Tuesday, Mar. 2010CUFE计量经济学（计量经济学（EconometricsEconometrics）n n内容安排内容安排 (Content)(Content)：本课程以潘省初编著的本课程以潘省初编著的计量经济学计量经济学（第三版）和赵（第三版）和赵 国庆编著的国庆编著的计量经济学计量经济学（第三版）这两本书为基础。同（第三版）这两本书为基础。同 时，穿插一些内容新、且符合时代特点的理论模型，包括贝时，穿插一些内容新、且符合时代特点的
7、理论模型，包括贝 叶斯网络、动态优化、时续分析、经济预测的理论和方法加叶斯网络、动态优化、时续分析、经济预测的理论和方法加 以充实，并根据教学需要适当安排习题与实验课程。以充实，并根据教学需要适当安排习题与实验课程。n n参考书目参考书目 (References)(References)： 1. 1. PindyckPindyck, R.S. and D.L. , R.S. and D.L. RubinfeldRubinfeld (1998), (1998), Econometric Econometric Models and Economic ForecastsModels and Eco
8、nomic Forecasts 4 4thth ed., McGraw-Hill, Inc.ed., McGraw-Hill, Inc. 2. Griffiths, W.E., R.C. Hill and G.G. Judge (1993), 2. Griffiths, W.E., R.C. Hill and G.G. Judge (1993), Learning Learning and Practicing Econometricsand Practicing Econometrics, John Wiley P; q qt tp pt t p pt t2 2。其中：其中：Q = QQ =
9、 Qt tn;n; P = PP = Pt tn;n;q qt t= = Q Qt t Q; Q;p pt t= = P Pt t P P。估计值（估计值（EstimateEstimate）： = = 76.0576.05； = = 3.88 3.88。- -Tuesday, Mar. 2010CUFE计量经济学建模的步骤计量经济学建模的步骤估计量估计量（EstimatorEstimator）对估计值（对估计值（EstimateEstimate）：）：Jon StewartJon Stewart ( (Understanding EconometricsUnderstanding Econom
10、etrics, p.28), p.28)“. The rule defining a method of estimation, usually “. The rule defining a method of estimation, usually expressed as an algebraic formula, is called an expressed as an algebraic formula, is called an estimatorestimator. . Replacing elements in the formula by the values actually
11、 Replacing elements in the formula by the values actually observed gives a particular value of the estimator, and this observed gives a particular value of the estimator, and this provides a more precise definition of what is meant by an provides a more precise definition of what is meant by an esti
12、mateestimate. Our argument suggests that an . Our argument suggests that an estimatorestimator defines a defines a random variable and that an random variable and that an estimateestimate is a particular value is a particular value taken by that random variable.”taken by that random variable.”Tuesda
13、y, Mar. 2010CUFE计量经济学建模的步骤计量经济学建模的步骤 第六，假设检验：第六，假设检验：估计好需求函数后，我们可能想知道估计的模型是否估计好需求函数后，我们可能想知道估计的模型是否 有经济意义，即得到的结果是否与待检验的理论预期值相有经济意义，即得到的结果是否与待检验的理论预期值相 一致。一致。根据像根据像MM弗里德曼弗里德曼Milton Friedman (1953)Milton Friedman (1953)，“ “The The Methodology of Positive Economics” from Methodology of Positive Economi
14、cs” from Essays in Positive Essays in Positive EconomicsEconomics, Chicago UP, Chicago, Chicago UP, Chicago这样的这样的“ “实证实证” ”经济学家的经济学家的 意见，凡是不能通过经验证据来证实的理论或假说，都不意见，凡是不能通过经验证据来证实的理论或假说，都不 能作为科学探索的一个部分。能作为科学探索的一个部分。例如，例如，P P的系数是否为预期的负值？是不是在统计意的系数是否为预期的负值？是不是在统计意 义上的负值（即这个负值不是一次偶然的机会得来的）？义上的负值（即这个负值不是一次偶
15、然的机会得来的）？ 再比如，若要检验的假设是再比如，若要检验的假设是 4.04.0，能不能说，能不能说3.883.88的的 观测值实际上与假设值相同？也就是说我们的数据是否支观测值实际上与假设值相同？也就是说我们的数据是否支 持持 4.04.0的假设？要检验这样一个假设，就需要使用统的假设？要检验这样一个假设，就需要使用统 计学的工具。计学的工具。Tuesday, Mar. 2010CUFE计量经济学建模的步骤计量经济学建模的步骤第七，预测和政策分析：第七，预测和政策分析：如果所拟合的模型确认了所考虑的假说或理论，就如果所拟合的模型确认了所考虑的假说或理论，就 可以根据解释变量可以根据解释变量P P的已知或预期未来值来预测应变量的已知或预期未来值来预测应变量Q Q 的值。的值。假设生产商要知道价格假设生产商要知道价格P P变为变为4.50(4.50(单位：千元单位：千元) )时需时需 求量求量Q Q是多少？换句话说，他想预测是多少？换句话说，他想预测P P4.504.50时的时的Q Q值。值。 由估计好的需求函数（由估计好的需求函
