计量经济学课件第一章

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1、 计 量 经 济 学econometrics厦门大学经济学院计统系 朱 建 平第一章 绪 论一、 什么是计量经济学？n经济理论的数量化研究是计量经济学（ econometrics）的目的.n其包括经济模型的设计、建立、估计、检验及使 用经济模型进行预测和政策评价的整个过程.n统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中 的数量关系所不可缺少的必要条件，三者的结合 就构成了计量经济学.二、计量经济学的产生与发展客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与经 济计量学工作者的奋斗目标。然而经济活动的多因素性、 随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的 科学化进程。经济学与自然科学的一个最大

2、不同点就是无 法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。自 然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有 函数关系可言，只能建立统计模型。尽管这样，随着经济 计量学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经 济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百 年积累起来的文字分析水平。经济计量学的发展可分为三个时期： (1) 20-40年代， (2) 50-70年代，(3) 80-90年代。1本世纪之前，在错综复杂的经济现象面前， 经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、 综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化 大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要

3、人们对经 济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量 经济学诞生的社会基础。到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学 的出现奠定了理论基础。17世纪Newton-Leibniz提出微积 分，19世纪初（1809年）德国数学家Gauss提出最小二乘法 ，1821年提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家 Galton提出“回归”概念。本世纪20年代Fisher R.（英 1890-1962）和Neyman J. D.（波兰裔美国人）分别提出抽 样分布和假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本 形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研 究经济问题，从而诞生了计量经济学。

4、“计量经济学”一词首先由挪威经济学家 Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于 1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和 Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学 会。1933年1月开始出版“计量经济学”（ Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学 界最权威的杂志。30年代计量经济学研究对象主要是个别 生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于 微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的 发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动 作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向 局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系 ，处理总体形态的数据，如国民

5、消费、国民收 入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单 一方程形式。21950年以Koopman发表论文“动态经济模 型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性 联立经济关系的估计”为标志经济计量学理论进 入联立方程模型时代。经济计量学研究经历了从简单到复杂，从单 一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人 们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观 经济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动 模型（19211941，1950年作）和美国宏观经济 模型（19281950，1955年作）后者包括20个方 程。联立方程模型的应用是经济计量学发展的第 二个里程碑。进入70年代西方国家

6、致力于更大规模的宏观 模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的 大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响 ，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以 及制定评价长期的经济政策。70年代是联立方 程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程 模型是“连接计划”（Link Project）。截止 1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时 期最有代表性的学者是L. Klein教授。他于 1980年获诺贝尔经济学奖。前苏联在本世纪20年代也开展过这方面的研 究，但到30年代就中止了。60年代中期以来， 前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出 模型并取得有益成果。3因为七十年代以前的建模技术都是以 “

7、经济时间序列平稳”这一前提设计的，而 战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特 征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济 变量进行预测时常常失败。从70年代开始， 宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归 问题越来越引起人们的注意。因为这些问题 的存在会直接影响经济计量模型参数估计的 准确性。 此时，计量经济工作者面临三个亟待解决的问题 ：(1) 如何检验经济变量的非平稳性，(2) 如何把时间 序列模型引入经济计量分析领域。(3) 进一步修改传统 的经济计量模型。计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle- Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检 验”。该论文正式提出协整概念

8、，从而把计量经济学理 论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个 一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定 存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年 Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型 中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的 文章，进一步丰富了协整理论。经济计量学在我国的发展状况1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法 研究组。主要搞投入产出、优化研究。那时在大专院校的经 济类专业还没开设经济计量学课程。文革中又把经济计量学 作为资产阶级意识形态加以批判。改革开放以后，1979年三 月成立了中国数量经济研究会（1

9、984年定名为中国数量经济 学会，并办有一份杂志，数量经济技术经济研究）。1980年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班， 邀请Klein等七位美国教授讲课。自此，计量经济学的教学 与科研迅速展开，取得许多研究成果。国家信息中心为参加 联合国的“连接计划”研制了我国的宏观计量经济模型。吉 林大学数量经济研究中心研制了“国家财政模型及经济景气 分析系统”。1998年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本 科学生的8门必修课之一。多数学校已经把计量经济学列为 硕士生和博士生的必修课程。目前我国已经有14个计量经济 学专业博士点。42个硕士点。但从整体上说我国的经济计量 学教学与科研水平与世

10、界水平相比还有很大差距。还缺少在 世界上知名的学者。当代在此领域处于领先地位的学者有R. F. Engle, C. W. J. Granger, D. A. Dickey, W. A. Fuller, D. C. B. Phillips, S. Johansen和D. F. Hendry 等。在 此还应提及一位世界计量经济学界知名的美籍华人学者 ，邹至庄（Gregory C. Chow）教授。至1995年止，他已 出版著作、发表文章共150次之多。检验模型参数稳定性 的Chow检验就是用他的名字命名的。他写过一本关于中 国经济的书，1985年由南开大学出版社出版（英文版在 纽约出版）。他194

11、8年在广州岭南大学读完一年级后去 美国Cornell大学继续学习，后在Princeton大学工作。 曾多次来华讲学。三、计量经济学的应用步骤客观现象各种数据参数估计模型检验模型应用计量经济方法理论依据模型设计四、本课程讲授的基本内容n 一元线性回归分析n 多元线性回归分析（矩阵分析）n 线性回归模型的应用(非线性模型 虚拟变量 分段回归模型)n 模型的建立与估计中的问题及处理方法（多重共线性 异方差性序列相关性）n 动态经济模型（自回归模型 分布滞后模型 Granger因果检n 验）n 联立方程组模型的估计（间接最小二乘法（ILS） 工具变量法（IV）二阶段最小二乘法）n 单位根检验 协整分析

12、n Micro TSP软件的应用及实证分析n 计量经济学的统计学基础五、参考书和文献n林少宫译，计量经济学，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人 民大学出版社，2000。n庞皓，程从云译，基础经济计量学（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版 McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月。n钱小军等译，计量经济模型与经济预测，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic

13、forecasts, McGraw-Hill Companies Inc）， 机械工业出版社，1999.11。n张晓峒主编，经济计量学基础，南开大学出版社，2001。nKerry Patterson, An Introduction on Applied Econometrics: A Times Series Approach, 2000.n韩德瑞，秦朵，动态经济计量学，（Dynamic econometrics, Hendry D. F. 著） ，上海人民出版社，1998.4.n陆懋祖，高等时间序列经济计量学，上海人民出版社，1999年8月。n刘明志译，James D. Hamilton著

14、，时间序列分析，中国社会科学出版社，1999年 12月，（Time Series Analysis, 1994.）nJ. Davidson, Econometric Theory, Blackwell, 2000.nF. Peracchi, Econometrics, John Wiley and Sons Ltd. 2000.n顾岚主译，时间序列分析，预测与控制，中国统计出版社；1997。（Box G.E.P and Jenkins G. M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden- day Inc. 1966, 196

15、7, 1976, 1994.）。n顾岚编著，时间序列分析 在经济中的应用，中国统计出版社；1998。n王耀东，张德远，张海雄，经济时间序列分析，上海财经大学出版社，1996。六、经济计量学常用软件nTSP (Time Series Processor) V. 4.3nEViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0（美国QMS公司的 软件产品）nPcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0,nPcFiml (Personal Co

16、mputer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0nMathematica V. 3.0, 3.1, 4.0（处理各种数学运算）nS-PLUS V. 5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分 析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析 、投影寻踪等。）nOx V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）n8SPSS, SAS（主要用于一元和多元统计分析）七、关于经济计量学的主要刊物nEconometrica*, 双月刊，美国经济计量学会主办，1933年创刊nJournal of Econometrics*, 双月刊，瑞士出版，1973年创刊nJournal of Applied Econometrics*，双月刊，美国John Wiley&Sons 出版社，1986年创刊nEconometric Theory, 每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创