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1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM信贷风险管理研讨会 演讲讲人: Ken Dorph, Clark Sweet, 对对象：光大银行高级信贷经理 日期：2003年4月10日本演讲稿作者本次演讲稿编写人：Ken Dorph, 高级经理毕博管理咨询 Third Avenue 757号 纽约，美国 邮编：10017 电话：+1.631.725.4487 / 1.212.954.2441 传真：+1.212.872.4433 电子邮件: Clark Sweet,高级经理毕博管理咨询 90 南街 7号 Minneapolis，美国 邮编：
2、55402 电话：+1.951.933.5249 / 1.612.965.2352This document is protected under the copyright laws of the United States and other countries as an unpublished work. This document contains information that is proprietary and confidential to BearingPoint or its technical alliance partners, which shall not be
3、 disclosed outside or duplicated, used, or disclosed in whole or in part for any purpose other than to evaluate BearingPoint. Any use or disclosure in whole or in part of this information without the express written permission of BearingPoint is prohibited. 2003 BearingPoint (Unpublished). All right
4、s reserved.BearingPoint, Inc.内容介绍演讲的目的与形式与会者介绍项目概述背景维护股东价值信贷风险管理概述初步诊断结果下一步BearingPoint, Inc.Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM背景介绍演讲的目的与形式BearingPoint, Inc.今天的研讨会可以让我们交换意见我们对光大银行信贷风险管理流程的诊断已经接近完成 我们有一些初步的发现和意见 我们想同大家分享想法，以便: 确认我们的理解 倾听大家的想法和建议BearingPoint, Inc.今天是一个研讨会大家应该畅所欲言热烈欢迎大
5、家提问题、评论和建议 我们的经验会给大家一个外部的视点 你们的银行经验会帮助我们更好地了解光大银行的独特情况 交换意见，我们就可以达到最佳结果BearingPoint, Inc.与会者介绍BearingPoint, Inc.我们从自我介绍开始您的姓名 您目前的工作 您在光大银行的行龄 您在光大银行之前的主要工作经历BearingPoint, Inc.项目概述BearingPoint, Inc.本项目目标是完善中国光大银行的信贷风险 管理体系 设计信贷风险决策流程，以助于维持股东价值设计信贷风险决策流程，以助于维持股东价值 设计设计ITIT支持系统，确保信贷风险管理的有效性与科学性支持系统，确保
6、信贷风险管理的有效性与科学性BearingPoint, Inc.我们的远景是通过风险数据的整合来优化信贷决策 诊断诊断单笔信贷风险单笔信贷风险 管理管理信贷风险测量信贷风险测量经济资本管理经济资本管理组合管理系统组合管理系统 向业务发展和单笔风险决向业务发展和单笔风险决 策者反馈策者反馈向定价向定价( (RAROC)RAROC)资本分配资本分配 决策者反馈决策者反馈BearingPoint, Inc.我们的方法是用适当的信息支持，集成并提升业务流程信贷风险管理流程信贷风险信息信息架构BearingPoint, Inc.我们的方法是用适当的信息支持，集成并提升业务流程信贷风险管理流程信贷风险信息
7、信息架构今天的研讨会将关注于建立提升的信贷风险管理流程BearingPoint, Inc.Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM背景介绍维护股东价值BearingPoint, Inc.光大银行的变革必须体现中国金融体系的变化中央计划中央计划市场驱动市场驱动 集中化决策集中化决策 资本无成本资本无成本 公共政策驱动公共政策驱动 几乎没有竞争几乎没有竞争 关注于操作风险关注于操作风险 分散化决策分散化决策 资本极度缺乏资本极度缺乏 股东价值驱动股东价值驱动 竞争激烈竞争激烈 关注于各种风险关注于各种风险BearingPoint, In
8、c.中国银行业必须为以下两种可能的转变结果进行准备1.1.股东价值股东价值2.2.银行倒闭银行倒闭股东将要求一个具有竞争力的风险资本回报股东将要求一个具有竞争力的风险资本回报银行如果损失了资本将最终破产或消失银行如果损失了资本将最终破产或消失BearingPoint, Inc.在市场经济中，管理者的工作目标是股东价值最大化管理层的首要目标是在追求净资产回报率最管理层的首要目标是在追求净资产回报率最 大化的同时，尽量减少收入的波动性大化的同时，尽量减少收入的波动性BearingPoint, Inc.资产资产资本资本资产负债表资产负债表负债负债银行必须对自己的坏的信贷决策负责净利息收入净利息收入/
9、 /平均平均 资产资产非利息收入非利息收入/ /平均平均 资产资产管理费用管理费用/ /平均资平均资 产产所得税所得税/ /平均资产平均资产平均总资产回平均总资产回 报率报率杠杆乘数杠杆乘数平均净平均净 资产回资产回 报率报率x x+ +- - -准备金准备金/ /平均资产平均资产- -损益表损益表BearingPoint, Inc.资产资产资本资本资产负债表资产负债表负债负债从历史情况看，银行的最大损失风险来自于信贷损失净利息收入净利息收入/ /平均平均 资产资产非利息收入非利息收入/ /平均平均 资产资产管理费用管理费用/ /平均资平均资 产产所得税所得税/ /平均资产平均资产平均总资产回
10、平均总资产回 报率报率杠杆系数杠杆系数平均净平均净 资产回资产回 报率报率x x+ +- - -准备金准备金/ /平均资产平均资产- -损益表损益表BearingPoint, Inc.资产资产资本资本资产负债表资产负债表负债负债净利息收入净利息收入/ /平均平均 资产资产非利息收入非利息收入/ /平均平均 资产资产管理费用管理费用/ /平均资平均资 产产所得税所得税/ /平均资产平均资产平均总资产回平均总资产回 报率报率杠杆系数杠杆系数平均所平均所 有者权有者权 益回报益回报 率率x x+ +- - -准备金准备金/ /平均资产平均资产- -损益表损益表从历史情况看，银行的最大损失风险来自于信
11、贷损失因此，保持股东价值的最佳机会就是因此，保持股东价值的最佳机会就是建立强有力的信贷风险管理建立强有力的信贷风险管理 体系体系并非获得更多盈利，而是更好的管理损失（以及波动性）并非获得更多盈利，而是更好的管理损失（以及波动性）BearingPoint, Inc.信贷风险管理概述BearingPoint, Inc.项目的基本点是最大化地帮助光大银行提高管理下 列两个方面的信心借款人违约的可能性有多大？借款人违约的可能性有多大？概率概率 % %如果借款人违约了，我们可能有多大损失？如果借款人违约了，我们可能有多大损失？数额数额 $ / / $ $ / / $ oror%违约概率违约概率 ( (P
12、D)PD)违约既定损失违约既定损失 ( (LGD)LGD)BearingPoint, Inc.信贷分析、评级、定价和控制是管理这两种风险的基础借款人违约借款人违约的可能性有多大的可能性有多大? ? 财务状况财务状况 管理层的好坏管理层的好坏 市场与经济市场与经济 其他因素其他因素贷款期间现金流能够维持的可能性贷款期间现金流能够维持的可能性: : 违约敞口违约敞口 和解的财务能力和解的财务能力 抵押物的有效价值抵押物的有效价值 担保人的可追索性担保人的可追索性不良贷款的价值不良贷款的价值: :如果借款人违约了，我们如果借款人违约了，我们可能的损失可能的损失是多少是多少? ?BearingPoin
13、t, Inc.经济资本未预期损失保持股东价值的第一步是管理违约和损失的可能性预期损失违约概率违约既定损失“PD”“LGD”今天的演讲将关注该部分BearingPoint, Inc.银行必须有一个健康的全面信贷流程ContrContr olol组合风险管理组合风险管理单笔风险管理单笔风险管理确保良好地管理了确保良好地管理了 信贷类别的风险信贷类别的风险确保良好地管理了每确保良好地管理了每 笔贷款的风险笔贷款的风险组织结构组织结构协调部门、人员、技能、激励协调部门、人员、技能、激励 机制和文化来执行所需工作机制和文化来执行所需工作确定各项业务确定各项业务 活动的规则活动的规则信贷政策信贷政策信贷控
14、制信贷控制确保制订的政确保制订的政 策能够被执行策能够被执行对于风险、回报的水平和类型的指导原则对于风险、回报的水平和类型的指导原则信贷战略信贷战略BearingPoint, Inc.我们讨论下列各职能时，会更加详细地阐述ContrContr olol组合风险管理组合风险管理单笔风险管理单笔风险管理确保良好地管理了确保良好地管理了 信贷类别的风险信贷类别的风险确保良好地管理了每确保良好地管理了每 笔贷款的风险笔贷款的风险组织结构组织结构协调部门、人员、技能、激励协调部门、人员、技能、激励 机制和文化来执行所需工作机制和文化来执行所需工作确定各项业务确定各项业务 活动的规则活动的规则信贷政策信贷
15、政策信贷控制信贷控制确保制订的政确保制订的政 策能够被执行策能够被执行对于风险、回报的水平和类型的指导原则对于风险、回报的水平和类型的指导原则信贷战略信贷战略465321BearingPoint, Inc.Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM初步诊断结果我们正在完成对光大信用风险管理流程的诊断访谈了多个核心部门的总经理 访谈了多个客户经理 访问了上海和大连分行 诊断了选定的信用决策流程 审阅了选定的信贷文档BearingPoint, Inc.ContrContr olol组合风险管理组合风险管理单笔风险管理单笔风险管理确保信贷类
16、别的风确保信贷类别的风 险很好地管理险很好地管理确保每笔贷款的风险确保每笔贷款的风险 很好地管理很好地管理组织结构组织结构协调部门、人员、技能、激励协调部门、人员、技能、激励 和文化来执行所需工作和文化来执行所需工作确定各项业务确定各项业务 的规则的规则信贷政策信贷政策信贷控制信贷控制确保执行所制确保执行所制 订的政策订的政策风险和回报的水平和类型的指导原则风险和回报的水平和类型的指导原则信贷战略信贷战略接下来我们将列出特定的初步诊断结果123456核心信贷风险管理流程BearingPoint, Inc.在诊断报告中，我们将使用以下格式A.该职能的总体目标B.光大现状的主要发现C.该职能的目标标准D.光大为达到这一标准所需的具体措施这项职能在总体信用风险管理中的作用诊断中的发现与评价为达到职能目标所需的主要标准为达到目标标准需对目前信贷流程进
