《2016年对外经济贸易大学金融硕士考研笔记资料真题1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年对外经济贸易大学金融硕士考研笔记资料真题1（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、资料来源：育明考研考博资料来源：育明考研考博该文档包括对外经济贸易大学金融硕士考研笔记、 考研真题及公共课复习经验。该文档包括对外经济贸易大学金融硕士考研笔记、 考研真题及公共课复习经验。B 金融体系概述第五章商业银行金融体系概述第五章商业银行考点解读考点解读商业银行是金融机构系统中的基础，非重点章节。在历年真题中，小题集中考查商业银行的资产、负债、中间和表外业务。大题更需要考生金融监管章节进行分析。考生在这部分应该重点掌握商业银行的各种业务类型，尤其区分好中间业务与表外业务。商业银行部分对应黄达金融学书中第二篇中存款货币银行这一独立部分， 对商业银行的发展及类型进行了介绍， 并分别列举了古典
2、汇率决定理论与现代汇率决定理论的代表学说。 在本章节的学习中，需要联系相关知识点，如汇率制度与国际货币体系；汇率与货币政策；汇率形成机制改革与利率市场化、人民币国际化、资本项目管制等金融改革内容。知识框架知识框架资料来源：育明考研考博资料来源：育明考研考博一、商业银行的产生和发展意大利建立的威尼斯银行是最早出现的近代银行，也是历史上首先以“银行”为名的信用机构。 资本主义银行体系通过两条途径产生： 一是旧的高利贷性质的银行业转变为资本主义银行，二是按资本主义原则组织起来的股份银行。1694 年成立的英格兰银行是最早出现的股英格兰银行是最早出现的股份银行。英格兰银行的成立，标志着现代银行制度的建
3、立。(选择题 X1)份银行。英格兰银行的成立，标志着现代银行制度的建立。(选择题 X1)18451845 年，中国出现第一家新式银行一一英国人开设的丽如银行丽如银行。中国自办的第一家银行是18971897 年成立的中国通商银行，标志着中国现代银行信用事业的创始。(选择题 X2)(选择题 X2)商业银行的作用：商业银行的作用：(1)充当企业之间的信用中介，这有助于充分利用现有的货币资本。 【最能体现银行特点】【最能体现银行特点】(2）充当企业之间的支付中介，由此可加速资本周转。(3)变社会各阶层的积蓄和收入为资本，这可以扩大社会资本总额。(4)创造信用流通工具。二、商业银行的类型与组织(一）西方
4、商业银行的类型按资本所有权资本所有权划分，可将商业银行分为私人的、股份的以及国家所有三种。私人商业银行规模较小，在现代商业银行中占比重很小；股份制商业银行是以股份公司形式组建的，是现代商业银行的主要形式；国有商业银行由国家或地方政府出资组建，规模较大。Tips:以中国为例，民生银行是私有银行，全部为民间资本。平安银行为股份制银行，国家和私人共同控股。按业务覆盖地域业务覆盖地域划分，可将商业银行分为地方性银行、区域性银行、全国性银行和国际性银行。按经营模式经营模式可将商业银行分为职能分工型银行和全能型银行。 职能分工型银行与其他金融机构的最大差别在于：只有商业银行能够吸收使用支票的活期存款；商业
5、银行一般以发放 1年以下的短期工商信贷为主要业务。全能型商业银行，又称为综合型商业银行，可以经营一切银行业务， 包括各类存款与贷款以及全面的证券业务等。 始终采用全能型商业银行模式的国家以德国、奥地利和瑞士等国为代表。职能分工型模式称为分业经营、分业监管模式；职能分工型模式称为分业经营、分业监管模式；全能型模式称为混业经营、混业监管模式。全能型模式称为混业经营、混业监管模式。(二）商业银行的组织制度1.单元银行制度、单一银行制度指业务只由一个独立的银行机构经营而不设立分支机构的银行组织制度。 目前， 只有美国还部分地存在这种模式。2.总分行制度、分支行制度指银行在大城市设立总行，并在该市及国内
6、或国外各地设立分支行的制度。目前，世界各国一般都采用这种银行组织制度，以英国、德国、日本等为典型。3.代理行制度又称往来银行制度，指银行相互间签有代理协议，委托对方银行代办指定业务的制度。4.银行控股公司制度银行控股公司指专以控制和收购银行为主业的公司。资料来源：育明考研考博资料来源：育明考研考博(三）我国的商业银行19951995 年，我国明确了对金融业实行“分业经营、分业管理” （选择题 X3)“分业经营、分业管理” （选择题 X3)的体制，因而目前我国商业银行属于职能分工型。就组织形式来说， 国有商业银行及其他商业银行都实行总分行制， 但代理业务在各行之间相当普遍。三、分业经营与混业经营
7、(选择题 X4)(选择题 X4)美国在 19331933 年通过的格拉斯-斯蒂格尔法规定：银行分为投资银行和商业银行；属于投资银行经营的证券投资业务，商业银行不能涉足，即实行分业经营制度。德、日等国实行混业经营， 商业银行可以不受任何限制地从事各种期限的存款、 贷款以及全面的证券业务。赞成全能模式的理由赞成全能模式的理由：通过全面、多样化业务的开展，可以深入了解客户情况，有利于做好存款、贷款工作；借助于提供各种服务，有利于吸引更多的客户，增强银行竞争地位；可以调剂银行各项业务盈亏，减少乃至避免风险，有助于经营稳定等。全能化的途径全能化的途径主要有三条：利用金融创新绕开管制，向客户提供原来不能经
8、营的业务；通过收购、 合并或成立附属机构等形式渗入投资业务领域； 通过直接开办其他金融机构实现综合经营。1999 年 10 月，美国通过了金融服务现代化法案 ，允许银行、保险公司及证券业在彼此的市场上， 标志着西方国家分业经营制度的最终结束。 发达的市场经济国家的混业经营有两种基本形式：在一家银行内同时开展信贷中介、投资、信托、保险等业务；以金融控股公司的形式把分别独立经营某种金融业务的公司链接在一起。 （选择题 X5)（选择题 X5)2015 年对外经济贸易大学金融硕士考研真题最强回忆版年对外经济贸易大学金融硕士考研真题最强回忆版一、选择题（2*10）1.一、选择题（2*10）1.M=KPY
9、 是哪个学说？（现金交易说、现金余额说、可贷资金理论、流动性溢价理论M=KPY 是哪个学说？（现金交易说、现金余额说、可贷资金理论、流动性溢价理论2.2.中央银行增加 1000 万现金发行，货币当局的资产负债表变化是？（基础货币 1000 万，准备金 1000 万，资产负债表规模）增加、中央银行增加 1000 万现金发行，货币当局的资产负债表变化是？（基础货币 1000 万，准备金 1000 万，资产负债表规模）增加、资料来源：育明考研考博资料来源：育明考研考博减少；增加、减少；扩大、缩小？减少；增加、减少；扩大、缩小？3.弗里德曼对货币的定义是A.狭义货币 B.购买力的寄托物 C.准货币 D
10、.广义货币4.央行发行 1000 万货币，货币当局的资产负债表的变化是A.货币发行增加 1000 万， 准备金增加 1000 万， 整个资产负债总量增加B.货币发行增加 1000 万， 准备金减少 1000 万， 整个资产负债表不变C.和 D 都是关于增加减少和不变的排列组合， 具体顺序记不清了， 结构和 A.B 一样。5.关于固定汇率的描述不正确的是 A.有助于稳定的国际贸易和投资B.防止通货膨在国际间传染C.有助于各国货币政策的自主性 D.有助于建立稳定的货币制度6、3.弗里德曼对货币的定义是A.狭义货币 B.购买力的寄托物 C.准货币 D.广义货币4.央行发行 1000 万货币，货币当局
11、的资产负债表的变化是A.货币发行增加 1000 万， 准备金增加 1000 万， 整个资产负债总量增加B.货币发行增加 1000 万， 准备金减少 1000 万， 整个资产负债表不变C.和 D 都是关于增加减少和不变的排列组合， 具体顺序记不清了， 结构和 A.B 一样。5.关于固定汇率的描述不正确的是 A.有助于稳定的国际贸易和投资B.防止通货膨在国际间传染C.有助于各国货币政策的自主性 D.有助于建立稳定的货币制度6、下列是支持固定汇率的理由？（A 利于国际贸易和投资、B 是最稳定的汇率体系、C 不利于通货膨胀的传染、D 有利于货币政策的自主性）下列是支持固定汇率的理由？（A 利于国际贸易
12、和投资、B 是最稳定的汇率体系、C 不利于通货膨胀的传染、D 有利于货币政策的自主性）7.关于国际收支8.7.关于国际收支8.SML 曲线和 CML 曲线的区别是？（ACML 曲线可以反映债券组合的收益率、BSML 曲线反映了债券承担了系统性风险应获得的报酬、C、D）SML 曲线和 CML 曲线的区别是？（ACML 曲线可以反映债券组合的收益率、BSML 曲线反映了债券承担了系统性风险应获得的报酬、C、D）9.无风险利率 5%， 市场组合回报率 9%， beta 为 1.5.证券定价回报率为 11%，请问证券被高估还是低估还是正确定价或者无法判断？10.计算财务杠杆， 题目给出了所有的条件，
13、代入公式计算就可以了。9.无风险利率 5%， 市场组合回报率 9%， beta 为 1.5.证券定价回报率为 11%，请问证券被高估还是低估还是正确定价或者无法判断？10.计算财务杠杆， 题目给出了所有的条件， 代入公式计算就可以了。资料来源：育明考研考博资料来源：育明考研考博二、判断题（1*15）1.理财是商业银行的资产管理2.国际上习惯给债券分为五个等级， 分别是正常、 关注、 次级、 可疑、损失。后两类属于不良贷款3.公司权益的账面价值通常和市场价值不一致4.两个项目。A：NPV=400，IRR=15%；B：NPV=300，IRR=30%.A 项目更优 5.当固定成本为 0 时，经营杠杆
14、为 16.其他条件不变的情况下，物价上升导致实际货币贬值 7、IPO 是公司资产还是企业负债二、名词解释:监管套利影子银行绿鞋条款欧式期权边际资本成本二、判断题（1*15）1.理财是商业银行的资产管理2.国际上习惯给债券分为五个等级， 分别是正常、 关注、 次级、 可疑、损失。后两类属于不良贷款3.公司权益的账面价值通常和市场价值不一致4.两个项目。A：NPV=400，IRR=15%；B：NPV=300，IRR=30%.A 项目更优 5.当固定成本为 0 时，经营杠杆为 16.其他条件不变的情况下，物价上升导致实际货币贬值 7、IPO 是公司资产还是企业负债二、名词解释:监管套利影子银行绿鞋条
15、款欧式期权边际资本成本三、简答:三、简答:简述中央银行控制基础货币的基本方式。简述中央银行控制基础货币的基本方式。四、计算题（10*2）四、计算题（10*2）1、某 5 年期值 100 元，某人以 105 入，年利率 8%，三年后以 117 元卖出。求：a)当期收益率b)持有期收益率1、某 5 年期值 100 元，某人以 105 入，年利率 8%，三年后以 117 元卖出。求：a)当期收益率b)持有期收益率资料来源：育明考研考博资料来源：育明考研考博c)到期收益率（单利）d)到期收益率和债券价格有什么关系？2、某些股票和标普 500 的关系如下表（数字仅为举例）c)到期收益率（单利）d)到期收
16、益率和债券价格有什么关系？2、某些股票和标普 500 的关系如下表（数字仅为举例）名称标准差相关系数INTEL160.5FORD120.6XXX101.2S掌握词汇之间的搭配关系，如动词与介词、形容词与介词、形容词与名词等;掌握词汇生成的基本知识，如词源、词根、词缀等。英语语言的演化是一个世界范围内的动态发展过程， 它受到科技发展和社会进步的影响。这意味着需要对本大纲词汇表不断进行研究和定期的修订。资料来源：育明考研考博资料来源：育明考研考博此外，全国硕士研究生入学英语统一考试是为非英语专业考生设置的。考虑到交际的需要，考生还应自行掌握与本人工作或专业相关的词汇，以及涉及个人好恶、生活习惯和宗教信仰等方面的词汇。(二) 语言技能*1. 阅读考生应能读懂选自各类书籍和报刊的不同类型的文字材料(生词量不超过所读材料总词汇量的 3%)，还应能读懂与本
