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1、金融经济学史树中 北京大学光华管理学院金融系 办公室：光华楼 213 电话：62757074 e-mail: 1金融经济学课程大纲金融经济学课程概述本课程是金融学等专业的硕士必修课程。它讲 授理论金融经济学基础，并对出现在金融学概论 、证券投资学、公司财务等课程中来源 于现代理论金融经济学中的各种原理、方法纳入统 一的理论框架，使学生对它们有更深刻的理解。现 代金融经济学的出发点是无套利假设和一般经济均 衡框架。所研究的中心问题是在不确定的金融市场 环境下对金融资产定价。中心结果是资产定价基本 定理。证券组合选择分析、资本资产定价模型 (CAPM)、套利定价理论 (APT)、期权定价理论、有
2、效市场理论、利率期限结构等都是这一框架中围绕 这一中心结果的组成部分。 2金融经济学课程大纲金融经济学课程目标这是一门理论性的课程。作为硕士课程，本课程力图在尽可能少 的数学要求下阐明基本经济思想，使学生对 金融经济学的基本数学模型框架和研究方法 有较全面的了解。3金融经济学课程大纲金融经济学内容提要和学时分配 引言和金融经济学基本思想（3学时） 二期证券市场的基本模型和线性定价法则（6学时） 公司财务的 Modigliani-Miller 定理（3学时） Markowitz 证券组合选择理论和资本资产定价模型 （6学时） Ross 的套利定价理论 (APT) 和资产定价基本定理（ 6学时）
3、von Neumann-Morgenstern 期望效用函数（3学时） 一般经济均衡与资产定价（3学时） Black-Scholes 期权定价理论（6学时） 有效市场理论（3学时） 连续时间金融学和结语（6学时）4金融经济学课程大纲金融经济学课程基本结构一般经济均衡框架有效市场理论无套利假设 (正线性定价) 资产定价基本定理线性定价法则期权定价理论证券组合选择理论资本资产定价模型 CAPM套利定价理论 APT利率期限结构 （债券定价理论)中心问题：不确定的金融市场环境下对金融资产定价5金融经济学课程大纲金融经济学教材史树中，金融经济学十讲，上海人民出版社，2004。6金融经济学课程大纲金融经济
4、学参考书1. Jarrow, R. A., V. Maksimovic & W. T. Ziemba (eds), Finance, Elsevier, Amsterdam, 1995, Chaps., 1, 2, 4, and 9. (中译本2007年出版) 2. Jarrow, R. A., Finance Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1988. 3. Huang, Chi-fu & R. H. Litzenberger, Foundations for Financial Economics, Prentice Hall, E
5、nglewood Cliffs, NJ, 1988. (中译本 2003年出版) 4. Ingersoll, J. E. Jr., Theory of Financial Decision Making, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland. 1987. 7金融经济学课程大纲金融经济学基础 Huang, Chi-fu & R. H. Litzenberger, Foundations for Financial Economics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1988. (中译本2003年 出版)8
6、金融经济学课程大纲金融决策理论 Ingersoll, J. E. Jr., Theory of Financial Decision Making, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland. 1987.9金融经济学课程大纲金融经济学参考书（续） LeRoy, S. F. and J. Werner, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press, Cambridge, 2001. Cochrane, John H., Asset Pricing, Princeton Uni
7、versity Press, Princeton, 2001, 2005.10金融经济学课程大纲金融经济学原理LeRoy, S. F. and J. Werner, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.11金融经济学课程大纲资产定价Cochrane, John H., Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, 2001, 2005.12金融经济学课程大纲金融经济学参考书（续）Bernstein, Peter
8、L., Capital Ideas, The Improbable Origins of Modern Wall Street, Simon & Schster, New York, 1992 （中译本：投资革命，源自象牙塔的华尔 街理论，上海远东出版社，2001）。13金融经济学课程大纲投资革命 Bernstein, Peter L., Capital Ideas, The Improbable Origins of Modern Wall Street, Simon & Schster, New York, 1992 （中译本： 投资革命，源自象 牙塔的华尔街理论 ，上海远东出版 社，2001）14金融经济学课程大纲期权、期货和衍生证券15金融经济学课程大纲数理金融学引论16金融经济学课程大纲
