《2012年银行从业资格考试《风险管理》测试练习题：第三章》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2012年银行从业资格考试《风险管理》测试练习题：第三章（94页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、20122012 年银行从业资格考试年银行从业资格考试风险管理风险管理测试练习题：第三章测试练习题：第三章风险管理第三章章节测试一、单选题 共 131 题题号： 1商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（） 。A、商业银行B、专家C、债务人D、客户标准答案：A您的答案：D本题得分：0 分题号： 2下面有关违约概率的说法，错误的是（ ） 。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、 巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3 个基点中的较高者C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖
2、 5 年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好标准答案：D题号： 3在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（ ） 。A、借款者信用状况的数据B、违约风险暴露的数据C、担保品价值的数据D、部门成本的数据标准答案：D题号： 4在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（ ） 。A、营销人员B、风险分析人员C、信贷审批人员D、信贷组合管理人员标准答案：A题号： 5下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（ ） 。A、了解各种风险的概率分布B、确定银行对各风险敞口所
3、提取的风险准备金额度C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性D、确定银行对风险的容忍程度标准答案：B题号： 6某银行贷出了了价值为 10 亿元人民币的等级为 A 的贷款，假定在第一年违约的总价值为 2000 万人民币，第二年违约的总价值为 1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（） 。A、1%B、1.02%C、2%D、3%标准答案：D题号： 7在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ） 。A、组合在战略层面的重要性B、经济前景C、收益率D、过去的组合集中情况标准答案：C题号： 8（ ）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A、抵押房贷B、车贷C、新
4、申请客户D、信用卡消费标准答案：C题号： 9商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ） 。A、增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置标准答案：C题号： 10银行在进行压力测试时，第一步是（ ） 。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失标准答案：C题号： 11将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信
5、用联动票据是（ ） 。A、复制信用票据B、信用组合证券化C、信用联动结构化票据D、合成债券标准答案：C题号： 12单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。A、大于B、小于C、等于D、不确定标准答案：A题号： 13在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ） 。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、非预期损失分配法标准答案：A题号： 14从操作层面上讲， （ ）不用于经济资本的配置。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、收入变动法标准答案：D题号： 15就我国商业银行的发展现状而言， （ ）是其面
6、临的最大的、最主要的风险。A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险标准答案：B题号： 16典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A、资产分组B、集中度指标C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代标准答案：C题号： 17在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出 RAROC 方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表（） 。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率标准答案：A题号： 18假定某企业
7、当年的销售收入为 100 万元，销售成本为 80 万元，则其销售毛利率为（） 。A、80%B、20%C、125%D、150%标准答案：B题号： 19在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的 5Cs 方法不考虑的因素为（） 。A、债务人资本实力B、债务人还款能力C、信贷专家的主观估计D、贷款抵押品标准答案：C题号： 20商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（） 。A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露B、限额管理的目的是确保所发生的风险
8、总能被事先设定的风险资本加以覆盖C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑标准答案：C#p#副标题#e#题号： 21压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误数分析法D、专家调查分析法标准答案：A题号： 22客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（） 。A、客户信用评级B、风险区分能力验证C
9、、校正各风险参数D、对评级结果的应用进行测试标准答案：A题号： 23在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（ ） 。A、转移风险B、外汇风险C、市场风险D、操作风险标准答案：A题号： 24以下各模型不属于信用评分模型的是（） 。A、线性概率模型B、Probit 模型C、Logit 模型D、死亡率模型标准答案：D题号： 25关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ） 。A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
10、B、某组合风险越大，其资本转换因子越高C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额标准答案：C题号： 26重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ） 。A、黑色预警法B、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法标准答案：C题号： 27按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户标准答案：A题号： 28在限额管理过程中需要进行的决策不包括（ ） 。A、确定限额的结构B、 确定用来计算限额的方法C、确定
11、限额的约束性D、确定限额管理的具体信贷种类标准答案：D题号： 29下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（） 。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险标准答案：B题号： 30假定银行总体经济资本为 C，有 3 个分配单元，对应的非预期损失分别为 CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 2 个单元对应的经济资本为（） 。A、CVAR2B、CC、CVAR2D
12、、C标准答案：C题号： 31按照巴塞尔新资本协议 ，下面不属于违约的一种情况是（ ） 。A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话） ，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务标准答案：B题号： 32有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ） 。A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资
13、本金足以抵御概率在999以上的非预期损失标准答案：C题号： 33一家银行以利率 12%贷款给某企业 20 亿人民币，期限为 1 年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期） ，银行向信用保护卖方支付以固定利率 15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为 13%，在支付期内贷款市场价值下降 10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（） 。A、10%和 13%B、5%和 13%C、15%和 10%D、5%和 15%标准答案：B题号：
14、 34根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（） 。A、次级类贷款B、损失类贷款C、可疑类贷款D、关注类贷款标准答案：C题号： 35与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。A、管理层风险B、生产风险C、系统风险D、个体风险标准答案：C题号： 36有关集团客户，下列说法错误的是（ ） 。A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体B、无
15、论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格标准答案：D题号： 37关于 Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是（） 。A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析B、假定每笔贷款
16、只有违约、不违约两种状态C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布标准答案：C题号： 38商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV 的主要目的是（） 。A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产D、为了保证投资者本息的按期支付标准答案：B题号： 39可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ） 。A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对标准答案：B题号： 40（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。A、处理该笔贷款所花费的成本B、由于贷款可能发生违约所导致的成本C、资本金要求所带来的成本D、客户的规模标准答案：D#p#副标题#e#题号： 41采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（） 。A、Credit Risk+B、Credit MonitorC、CreditMetricisD、Credit Portfolio View标准答案：A题号： 4
