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1、计量经济学复习重点计量经济学复习重点第一章课后练习题-1-1什么是计量经济学？1-2简述当代计量经济学发展的动向。1-3计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。1-5为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。1-8建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10试分别举出五个时间
2、序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。1-12模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13常用的样本数据有哪些？1-14计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。1-15估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-17下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？第二章课后练习题-2-1解释下列概念： 1) 总体回归函数2) 样本回归函数3) 随机的总体回归函数4) 线性回归模型5) 随机误差项
3、（ui）和残差项（ei）6) 条件期望7) 非条件期望8) 回归系数或回归参数9) 回归系数的估计量10) 最小平方法11) 最大似然法12) 估计量的标准差13) 总离差平方和14) 回归平方和15) 残差平方和16) 协方差17) 拟合优度检验18) t 检验19) F 检验2-2判断正误并说明理由：1) 随机误差项 ui 和残差项 ei 是一回事2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值3) 线性回归模型意味着变量是线性的4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果5) 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事2-2回答下列问题：1) 线性回归模型有哪些基本假设？违
4、背基本假设的计量经济学模型是否就不可估计？2) 总体方差与参数估计误差的区别与联系。3) 随机误差项 ui 和残差项 ei 的区别与联系。4) 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？5) 为什么用决定系数 R2 评价拟合优度，而不用残差平方和作为评价标准？6) R2 检验与 F 检验的区别与联系。7) 回归分析与相关分析的区别与联系。8) 最小二乘法和最大似然法的基本原理各是什么？说明它们有何区别？9) 为什么要进行解释变量的显著性检验？10) 是否任何两个变量之间的关系，都可以用两变量线性回归模型进行分析？2-3下列方程哪些是正确的？哪些是
5、错误的？为什么？第三章课后练习题-3-1解释下列概念：1) 多元线性回归 2) 虚变量 3) 正规方程组 4) 无偏性 5) 一致性 6) 参数估计量的置信区间 7) 被解释变量预测值的置信区间 8) 受约束回归 9) 无约束回归 10) 参数稳定性检验 3-2观察下列方程并判断其变量是否呈线性？系数是否呈线性？或都是？或都不是？第四章课后练习题-4-1解释下列概念： （1）异方差性（2）序列相关性（3）多重共线性（4）偏回归系数（5）完全多重共线性（6）不完全多重共线性（7）随机解释变量（8）差分法（9）广义最小二乘法（10）D.W.检验4-2判断下列各题对错，并简单说明理由：1) 在存在异
6、方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的；2) 如果存在异方差，通常使用的 t 检验和 F 检验是无效的；3) 在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差；4) 如果从 OLS 回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存在着异方差；5) 当存在序列相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的；6) 消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数 第五章课后练习题-（一）基本知识类题型5-1解释下列概念： 1) 虚拟变量2) 虚拟因变量模型3) 滞后变量4) 滞后效应5) 分布滞后模型6) 自回归模型7) h 检验8) 有限最小二乘法5-2在建立计量经济模型时
7、，什么时候、为什么要引入虚拟变量？5-3举例说明虚拟变量在模型中的作用。5-4什么是“虚拟变量陷阱”？（二）基本证明与问答类题型5-5对包含常数项的季节变量模型运用最小二乘法时，如果模型中引入 4 个季节虚拟变量，其估计结果会出现什么问题？5-6滞后外生变量模型和滞后内生变量模型的概念是什么？5-7滞后变量模型有哪几种类型？外生变量分布滞后模型使用 OLS方法存在哪些问题？5-8产生模型设定偏误的主要原因是什么？模型设定偏误的后果以及检验方法有哪些？5-9试在消费函数 中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具
8、体形式。5-10现有如下估计的利润函数：其中： 、 分别为销售利润和销售收入； 为虚拟变量，旺季时 ，淡季时 ； ，试分析：（1）季节因素的影响情况；（2）写出模型的等价形式。5-11如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度？5-12被解释变量对于一个或者多个解释变量反应滞后的原因是什么？给出一些分布滞后模型的例子。5-13简述约化建模理论与传统建模理论的联系与区别；变量的外生性概念在约化建模理论与传统建模理论中有何不同？ 5-14局部调整方法用于多元回归模型会出现什么问题？5-15在计量经济模型定式中，解释变量设定误差有几类？各有什么特点？5-16在实际建模中如何保证约化过程的有效性？人们有时
9、将约化建模理论称为“TTT 方法论” ，意思是“检验、检验、再检验” ，谈谈你对此的看法。 5-17说明使用代理变量的条件。5-18叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的方法步骤，对多项式的次数 有哪些限制，为什么？5-19如果一个定性变量含有 个类别，为什么不能设 个虚拟变量？（三）基本计算类题型5-20假设利率 时，投资 取决于利润 ；而利率 时，投资 同时取决于利润 和利润 ；试用一个可以检验的模型来表达上述关系。5-21考虑以下模型：（在农村）（在城镇）若假设 ，即不论在农村或在城镇，模型中第二个系数 、 是相同的；如何检验这个假设？5-22假设某投资函数： 其中： 为 t
10、 期的投资； 表示 t 期的销售量。假定滞后形式为倒“V”型，简述如何设计权数估计此模型。5-23设不含设定误差的回归模型为：如果遗漏了重要解释变量 X3，而错误地定式为：请给出在此条件下的 OLS 估计参数 、 的偏倚公式，并给予说明。5-24请判断下列陈述是否正确：（1）在回归模型 中，如果虚拟变量 的取值为 0 或 2，而非通常情况下的为 0 或 1，那么参数 的估计值将减半，其 T 值也将减半；（2）在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计值只有在大样本情况下才是无偏的；5-25根据美国 1961 年第一季度至 1977 年第二季度的季度数据，我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：其中
11、： 人均咖啡消费量（单位：磅）咖啡的价格（以 1967 年价格为不变价格）茶的价格（1/4 磅，以 1967 年价格为不变价格）时间趋势变量（1961 年第一季度为 1，1977 年第二季度为66）1：第一季度； 1：第二季度； 1：第三季度要求回答下列问题：（1）模型中 、 和 的系数的经济含义是什么？（2）咖啡的价格需求是否很有弹性？（3）咖啡和茶是互补品还是替代品？（4）如何解释时间变量 的系数？（5）如何解释模型中虚拟变量的作用？（6）哪一个虚拟变量在统计上是显著的？（7）咖啡的需求是否存在季节效应？5-26为了研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了 51 名学生（其中 36 名男生
12、，15 名女生） ，并得到如下两种回归模型：（a）（b）其中： (weight）体重（单位：磅）（height）身高（单位：英寸）要求回答下列问题：（1）你将选择哪一个模型？为什么？（2）如果模型（b）确实更好而你选择了（a） ，你犯了什么错误？（3）D 的系数说明了什么？5-27某商品销售量 与个人收入 的季度数据建立如下模型：其中定义虚拟变量 为第 季度时其数值取 1，其余为 0，这时会发生什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？5-28考虑如下三个有关成本函数的模型：函数形式常数项线性函数二次函数三次函数其中： 产出， D-W 统计量， 标准偏差要求回答下列问题： （1）假定样本容量
13、为 15，显著性水平为 5%，以上三个模型中的杜宾沃森 的 、 分别为多少？（2）以上线性模型中是否存在自相关？如果存在，意味着什么？（3）以上二次函数模型中是否存在自相关？如果存在，意味着什么？（4）以上三次函数模型中是否存在自相关？如果不存在，意味着什么？（5）以上三个模型中的边际生产成本是什么？（6）从经济意义上讲，以上哪个模型更合理？为什么？5-29下面是 1982 年1986 年按季节全国酒销售量 （单位：万吨）的数据。试建立酒销售量 对时间 的季节销售模型。1982.192.711984.397.8111982.279.321984.493.6121982.380.131985.1
14、111.5131982.486.741985.298.4141983.1104.151985.397.7151983.289.761985.494.0161983.390.271986.1115.2171983.490.281986.2113.8181984.1107.991986.3119.2191984.296.7101986.4111.120（四）自我综合练习类题型5-30分析一个具体的经济问题，如某耐用消费品的购买情况，学生可以分组（3 到 4 人一组）调查有关情况，如：家庭可支配收入、住房情况、子女状况、户主年龄、婚姻状况、银行存款等。要求：（1）样本数50；（2）线性概率模型进行估计；（3）逻辑模型进行
