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1、Taishin International Bank Trust Asset Management Department特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，此一風險可能使本金發生虧損，委託人(投資人)須自負盈虧。國外有價證券 非台新銀行存款，台新銀行(受託銀行)不保證投資本金無虧損亦不保證最低受益率。 【TS8K-三年期台幣計價貨幣策略連動債券】 Page 1 of 7三年期台幣計價三年期台幣計價貨幣策略貨幣策略連動債券連動債券3-YEAR EUR NOTE LINKED TO A BASKET OF MONEY MARKET FUNDS, EONIA AND FOREX HEDGE 產品成
2、立條件中文說明書產品成立條件中文說明書 16 三月三月 2018債券發行機構：債券發行機構：法國巴黎銀行(BNP Paribas SA ) 債券發行機構債信評等：債券發行機構債信評等：AA by S Aa2 by Moodys債券類型：債券類型：歐洲中期債券債券經理機構：債券經理機構：法國巴黎銀行香港分行(BNP Paribas Hong Kong Branch) 產品號碼：產品號碼：【TS8K】 計價幣別：計價幣別：新台幣(TWD) 台幣單位面額：台幣單位面額：新台幣 100,000 元 歐元單位面額歐元單位面額：歐元 2499.19(新台幣 100,00040.013)其中 40.013
3、為 2006 年 4 月 28 日台幣兌歐元之匯率 債券發行金額：債券發行金額：新台幣 783,000,000 元為等值歐元 19,568,640.19 發行價格發行價格:歐元單位面額之 100% 債券受託單位數：債券受託單位數：7,830 口 客戶最低申購金額：客戶最低申購金額：台幣 300,000 元，並以台幣 100,000 元為增加單位最小交易面額：最小交易面額：3 個單位，並以 1 個單位增加最長年限：最長年限：3 年 交易日：交易日：2006 年 04 月 27 日期初投資組合計算日：期初投資組合計算日：2006 年 04 月 28 日發行日發行日:2006 年 05 月 09 日
4、到期日到期日:2009 年 05 月 13 日（受限於觸發事件或閉鎖事件發生時）期末投資組合計算日：期末投資組合計算日：2009 年 05 月 11 日,若該日為非投資組合計算日,則以下一投資組合計算日為準策略組合策略組合(SB):包含基金組合之基金績效、EONIA 利率及台幣與歐元間之貨幣避 險(可參閱附表 1 之敘述)。 基金組合基金組合:基金組合由下列所列出之基金及其比重所組成：基金比重證券代碼期初投資組合之進 場價(2006/4/28)1JPMorgan RV2 EUR30%LU0191366557104.882Dexia money + Credit Spread50%FR00009
5、9006111,185.073CAAM Dynabitrage Forex20%FR001000993611,272.82到期不保障本金 100%返還產品到到期期不不保保障障 100%本本金金返返還還產產品品 Taishin International Bank Trust Department特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，此一風險可能使本金發生虧損，委託人(投資人)須自負盈虧。國外有價證券 非台新銀行存款，台新銀行(受託銀行)不保證投資本金無虧損亦不保證最低受益率。 【TS8K-三年期台幣計價貨幣策略連動債券】 Page 2 of 7於第於第 j 個配息日應配發之配息個配息日應配發之
6、配息:在觸發事件(附表 2)或閉鎖事件(附表 3)未發生的情形下，對每一債券而言，為下列公式所計算出之.金額：【台幣單位面額台幣單位面額 Kj】等同歐元單位面額等同歐元單位面額 x 配息配息 j當，配息 j = 0% 71%) Kjt(j)(SB或或當，配息 j = 1%7) Kjt(j)(SB t(j)FX0FXKj註:FX0/FXt(j)為台新銀行與 BNP 交割之匯率因子,客戶之配息不受影響配息計算日及相對應之配息利率配息計算日及相對應之配息利率:共有 11 個配息計算日。對每一個配息計算日而言，若該日非投資組合計算日，則以次一投資組合計算日為之JKj配息計算日(tj) 11%2006
7、年 8 月 9 日 21%2006 年 11 月 9 日 31%2007 年 2 月 9 日41%2007 年 5 月 9 日 51.25%2007 年 8 月 9 日 61.25%2007 年 11 月 9 日 71.25%2008 年 2 月 11 日81.25%2008 年 5 月 9 日 92%2008 年 8 月 11 日 102%2008 年 11 月 10 日 112%2009 年 2 月 9 日配息日配息日:配息計算日後第【2】個營業日(本行將於收到配息後 3-5 天內匯入委託人於本行所開立之台幣指定帳戶)每單位債券之贖回金額每單位債券之贖回金額:在觸發事件(附表 2)或閉鎖事
8、件(附表 3)未發生的情形下，對每一債券而言，為下列公式所計算出之金額：【台幣單位面額台幣單位面額 期末策略組合價值期末策略組合價值(SBFinal)】等同於歐元單位面額 x %0 ;0fFXFXFinalSBMax贖回金額將於債券到期日後 3-5 天內匯入委託人於本行所開立之台幣指定帳戶而觸發事件為附表 2 所敘述之事件，閉鎖事件為附表 3 所敘述之事件期末策略組合價值期末策略組合價值(SBFinal) :於期末基金組合計算日之策略組合之價值Taishin International Bank Trust Department特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，此一風險可能使本金發生虧損，
9、委託人(投資人)須自負盈虧。國外有價證券 非台新銀行存款，台新銀行(受託銀行)不保證投資本金無虧損亦不保證最低受益率。 【TS8K-三年期台幣計價貨幣策略連動債券】 Page 3 of 7在定價營業日在定價營業日 t 之台幣定價之台幣定價 (FXTWD, t):指於投資組合計算日時，路透社在定價營業日 t 台北時間 11:00，標題為“Spot(即 期匯價)”之 TAIFX1 頁面顯示之由台北外匯經濟股份有限公司公佈之二個定價營業日 內交割之台幣兌美元即期匯率(以每 1 美元兌換之台幣數量表示)。 如果上述頁面未揭示該數據，則以台北時間上午 11:00 點後至 12:00 間，間隔 15 分
10、鐘內於路透社報價系統 TAIFX1 頁面上標題為Spot(即期匯價)之報價（上述頁面 得經路透社報價系統以其他頁面替換該頁面，或是其他服務機構提供之服務項目替 代並揭示與新台幣兌美元即期匯率相當之匯率或價格替代之）。 如果 12:00 時頁面仍未出現相關數據，則計算代理 機構得參考各造市商主要處所或 辦公室之報價進行判定。若取得四家以上之報價時，則去除最高和最低之報價並取 其算數平均值。為此目的，若有超過一家以上提供相同的最高或最低之報價，亦均 一併移除不計。在此之造市商係指由計算代理機構所評選出之前四大新台幣交 易商。在定價營業日在定價營業日 t 之歐元定價之歐元定價 (FXEUR, t):
11、指於投資組合計算日時，路透社在定價營業日 t 台北時間上午 11:00，標題為 “Spot(即期匯價)”之(“EUR=”) 頁面顯示歐元兌美元即期匯率(以每 1 歐元兌換之美 元數量表示)。在定價營業日在定價營業日 t 之台幣兌歐元定之台幣兌歐元定 價價:FX0:於期初投資組合計算日期初投資組合計算日(2006/4/28)下午下午 2:30 之台幣兌歐元匯率之台幣兌歐元匯率 40.013 FXt(j):配息計算日(tj) 時之台幣兌歐元定價,若該日為非營業日,則延至下一個營業日FXf:期末投資組合計算日 時之台幣兌歐元定價,若該日為非營業日, 則延至下一個營業日投資組合計算日投資組合計算日:即
12、在期初投資組合計算日起至期末投資組合計算日期間是營業日及基金營業日之每 一日定價營業日定價營業日:投資組合計算日為在台北的銀行有開業的營業日營業日營業日:該日為 1.倫敦銀行及外匯市場交割付款日 2. 歐洲結算系統營業日基金營業日基金營業日:計算代理機構可以決定執行基金項下的組成成份之申購贖回單營業日慣例：營業日慣例：下一個營業日慣例（即如該日非營業日，以下一營業日為營業日）文件文件:發行機構的 EMTN 債券發行計劃依據法依據法:英國法 ISIN CODE :XS0253590540交割交割 :Clearstream / Euroclear計算代理機構計算代理機構:BNP Paribas A
13、rbitrage SNC避險提供者：避險提供者：BNP Paribas Arbitrage SNC 或其它分支機構或由發行機構指定的第三者 投資人提前贖回條款投資人提前贖回條款：1.本債券閉鎖期（期間不得申請提前贖回）為債券發行日後 【6 個月】，閉鎖期後自 2006 年 11 月 9 日(含)起，委託人得於每週【五】下午 3:00 前向台新銀行以【300,000】台幣為最低贖回單位，並以【100,000】台幣為增加單位提出贖回申請。BNP Paribas Arbitrage SNC 在正常的市場狀況下，於營業時間內將盡力提供本債券之次級市場，而買賣價差不得超過 1.0%；依據基金之公開說明書
14、之條款，有延誤之情形時，將會有延誤通知。為避免疑慮，此延誤通知將不會少於 3 個營業日內。2. 本行將於收到贖回交割款後 57 日內，匯入委託人於本行所開立之台幣指定帳戶信託手續費：信託手續費：申購金額之 0.5%，以信託本金乘上費率計算之，由委託人交付予受託人，於信託資 金交付時一次給付。信託保管費：信託保管費：二年內收取 0.2%；滿二年不滿三年收取 0.1% （以信託本金乘上費率乘上持有期間計 算之）；滿三年以上不收。由委託人交付予受託人，並由受託人於返還信託本益中扣 收。唯若欲提前贖回，請注意最低信託保管費為新台幣 500 元。tEURFXtTWDFXtFX,Taishin Inter
15、national Bank Trust Department特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，此一風險可能使本金發生虧損，委託人(投資人)須自負盈虧。國外有價證券 非台新銀行存款，台新銀行(受託銀行)不保證投資本金無虧損亦不保證最低受益率。 【TS8K-三年期台幣計價貨幣策略連動債券】 Page 4 of 7通路管理費：通路管理費：0 % 至 3 %，視市場狀況而定，以信託本金乘上費率計算之。由交易對手給賦予受託 人，於債券發行時一次給付。附表一：策略組合(“SB”) Annex 1: The Strategy Basket (“SB”)本策略組合投資於基金組合中之基金單位、Eonia 利率及貨幣匯率避險，詳細說明如下：本策略組合應根據下列方式計算：若未發生觸發事件或閉鎖事件：若未發生觸發事件或閉鎖事件：在任何投資組合計算日，本策略組合價值(SBt)應等於下列公式所計算出之百分比：而tSB投資組合計算日 t 之投資組合價值rSB配息計算日 j 之投資組合價值，再
