《风险管理实务专题研究报告》(2012年11月)—信贷组合管理方法与实践》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理实务专题研究报告》(2012年11月)—信贷组合管理方法与实践（79页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、信贷组合管理方法与实践P9 信贷组合管理概述P21 国内某商业一行信贷组合管理步骤P37 国际先进银行信贷组合计量方法应用P48 信贷组合管理机制的构建和管理流程北京佰瑞管理咨询有限公司专题研究报告第11期 | 2012年11月30日商业银行风险管理实务商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商2风险管理实务专题研究报告风险管理实务专题研究报告近期专题一览近期专题一览发发布布时间时间专题专题名称名称内容要点内容要点类类 别别2012年 1月31日联保联贷业务 的风险管理开展联保贷款业务的必要性 联保贷款业务模式的特点 联保贷款业务模式的主要风险 联保贷款业务的风险案例分析 联保贷款风险产生的
2、原因分析 完善联保贷款的风险控制措施 联保贷款的典型案例分析业 务2012年 2月29日钢材贸易企业 的授信风险管理当前钢贸企业的授信情况 钢贸企业授信风险的主要来源 银行同业针对钢贸企业的信贷风险管理 如何防范钢贸企业授信风险 钢材贸易企业贷款的典型案例分析行 业2012年 3月31日地方融资平台 的风险控制地方融资平台的定义及分类 地方融资平台的发展现状 地方融资平台风险的主要来源 地方融资平台风险的成因 地方融资平台风险的管理控制策略行 业商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商3地方融资平台风险管控的典型案例分析2012年 4月30日专利权质押授 信业务的风险管理专利权质押业务模式
3、的开展特点 专利权质押业务的信贷风险分析 专利权质押授信风险产生的原因 如何防范开展专利权质押企业的授信 风险业 务2012年 5月31日船舶贷款的风 险管理及控制船舶融资的主要类型 船舶贷款的分类和基本结构 船舶贷款的主要风险表现 船舶贷款的风险评估流程 船舶贷款的风险管控措施 银行同业针对船舶行业的信贷风险管理行 业2012年 6月30日汽车经销商授 信风险管理及控制汽车经销企业的主要融资方式 汽车经销商授信模式 汽车经销商授信业务的风险表现 汽车货押业务的风险控制流程 银行同业针对汽车货押业务的风险管理措施行 业2012年7月 30日房地产开发贷 款风险管理房地产开发贷款主要类型及特点
4、房地产开发贷款业务主要风险点 房地产开发贷款风险控制措施 银行同业比较分析业 务2012年8月 30日产业集群信贷 风险管理产业集群分析评价 产业集群主要融资模式 产业集群授信业务的风险表现 产业集群信贷风险防范措施 银行同业比较分析行 业商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商42012 年9月30日融资担保业务 风险管理我国融资性担保业务发展现状 融资性担保业务主要风险 融资性担保业务风险成因 融资性担保业务风险管理 国内某大型银行银担合作风险管理实践业 务2012年10 月31日商业银行资 本管理办法 对中小银行的影响商业银行资本管理办法（试行）的主要特点 资本办法对中小银行资本充足
5、率的影响 资本办法对中小银行经营的影响 中小银行应对措施 中小商业银行资本管理实践业 务2012年11 月30日信贷组合管理 方法与实践信贷组合管理概述 国内某商业银行信贷组合管理步骤 国际先进银行信贷组合管理计量方法 应用 信贷组合管理机制的构建和管理流程业 务商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商5正文目正文目录录一、信一、信贷组贷组合管理概述合管理概述 .5（一）国内商业银行信贷风险管理现状.5（二）国际信贷组合管理发展演变.5（三）国内银行进行信贷组合管理的必要性.5（四）信贷组合管理工具.5二、国内某商二、国内某商业银业银行信行信贷组贷组合管理步合管理步骤骤 .5（一）计算授信
6、资产预期损失和未预期损失的替代方法.5（二）地区信贷组合管理.5（三）行业信贷组合管理.5（四）信贷组合管理案例的现实指导意义.5（五）国内银行实施信贷组合管理的建议.5三、国三、国际际先先进银进银行信行信贷组贷组合合计计量方法量方法应应用用 .5（一）VaR信用度量方法.5（二）RAROC度量和优化组合.5四、信四、信贷组贷组合管理机制的构建和管理流程合管理机制的构建和管理流程 .5（一）信贷组合管理的维度、目标与原则 .5（二）信贷组合管理职能设置.5（三）信贷组合管理组织结构设置.5（四）信贷组合管理框架建设.5（五）信贷组合管理流程.5商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商6附附
7、录录：信：信贷组贷组合管理相关概念合管理相关概念.5（一）经济资本.5（二）信用价差.5（三）德意志银行信贷组合后端工具应用.5版版权权声明声明.5商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商7信信贷组贷组合管理合管理长期以来，我国银行业奉行的信贷管理的行业惯例就是通过完善贷款保证措施、贷款限额、信用额度、信用等级评定等信贷业务操作程序，加强对贷款发放环节的风险控制和降低信贷业务风险。同时，通过建立健全内部公司治理机制和激励约束机制降低放贷业务经营和管理环节的各种操作风险。在实践中，这种信贷管理理念体现为银行对信贷资产的“发放持有”策略，信贷业务的经营业绩完全依赖于贷款发放时的信用分析和贷款损
8、失保证，虽然银行信贷管理系统可以在贷款存续期间跟踪和管理贷款，但并不能对此间的借款人信用度变化采取补救措施。这种完全依赖期初信用风险和风险控制措施的静态信贷管理，使得银行贷款组合过度集中并积聚大量信用风险，银行并不能积极调整贷款组合，一旦遭受外部压力事件，极易导致信贷组合收益波动，影响银行经营收益的稳定性，甚至遭受巨额坏账引发的经营危机。而近年来，随着国际金融业的不断发展，特别是金融技术的不断创商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商8新，很多金融工具被银行业用于信用风险管理。其中，以贷款交易为基础产品的信用风险转移技术已逐步成熟和稳定，并构成了国际领先商业银行信贷组合管理的基础工具和重要
9、技术。因此，借鉴国际信贷组合管理的成熟创新工具与技术，结合中国商业银行信用风险管理实际开展研究，对于中国商业银行转变信用风险管理机制，提高其积极、主动的信贷组合管理能力，具有较强的现实和实践意义。本报告主要分为以下几个部分：第一部分对信贷组合管理进行概述。首先分析国内商业银行信贷组合管理的现状；然后介绍国际信贷组合管理发展的五个阶段；通过对比国内外经验说明现阶段实行信贷组合管理对国内商业银行的必要性；最后介绍了通用的信贷组合管理工具。第二部分详细介绍了国内某商业银行的信贷组合管理应用步骤。第三部分，鉴于我国信贷组合计量方面与国际先进银行的差距，本报告介绍了一些国际先进的计量方法应用实例。第四部
10、分详细介绍了信贷组合管理机制的构建和管理流程设置，包括：信贷组合管理的维度、目标与原则；信贷组合管理的职能设置；信贷组合组织架构和管理框架设置；重点介绍了组合管理的流程，并给出每个流商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商9程的分析指标和分析报表，供同业借鉴。附录部分，由于信贷组管理是新兴领域，报告中提及许多风险专业概念，因此笔者在附录介绍了一些相关概念；此外本部分也详述了德意志银行的在二级市场上的信贷组合管理的先进经验。商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商10一、一、信信贷组贷组合管理概述合管理概述所谓信贷组合管理，是指为了实现多重目标的平衡，通过构建不同类型（如风险状况、资本占
11、用、综合收益等）信贷资产池来寻求理想方案。当前商业银行信贷组合管理的目标可能有三种状况：一是在满足资本合理回报的前提下，最大限度地节约经济资本总量。即资本回报的最低要求（如风险调整后的资本收益RAROC）是一定的，要通过组合管理来降低经济资本消耗。二是在经济资本总量既定的前提下，最大限度提高经济资本回报。即可耗用的经济资本是一定的，要通过组合管理最大限度地提高资本回报（比如单位资本投入产出率、边际资本产出率）。三是保持经济资本总量和经济资本回报相匹配。即经济资本总量和经济资本回报都不确定，但要通过信贷组合管理保持两者之间的合理水平。作为一种行为，信贷资产组合管理包括衡量、管理、和控制以组合为基础的信用风险，并保证信贷资产组合的风险/收益与信贷政策保持一致，同时保证增加股东价值。作为一种职能，信贷资产组合管理是投资银行（商业银行）
