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1、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金20172017年第年第3 3季度报告季度报告20172017年年0909月月3030日日基金管理人基金管理人: :创金合信基金管理有限公司创金合信基金管理有限公司基金托管人基金托管人: :招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司报告送出日期报告送出日期:2017:2017年年1010月月2727日日创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 页，共 14 页11 重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
2、和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 22 基金产品概况基金产品概况2.12.1 基金基本情况基金基本情况基金简称创金合信鑫收益基金主代码003749基金运作方
3、式契约型开放式基金合同生效日2016年12月19日报告期末基金份额总额356,261,939.80份投资目标在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。投资策略本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。业绩比较基准沪深300指数收益率30%一年期人民币定期存款利率（税后）70%风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人创金合信
4、基金管理有限公司2创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 页，共 14 页基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称创金合信鑫收益A创金合信鑫收益C下属分级基金的交易代码003749003750报告期末下属分级基金的份额总额353,172,480.64份3,089,459.16份下属分级基金的风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 33 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.
5、13.1 主要财务指标主要财务指标单位：人民币元报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)主要财务指标创金合信鑫收益A创金合信鑫收益C1.本期已实现收益9,076,028.35198,524.582.本期利润13,454,368.30568,990.053.加权平均基金份额本期利润0.02990.03714.期末基金资产净值364,835,507.413,750,030.095.期末基金份额净值1.0331.214注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
6、允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.23.2 基金净值表现基金净值表现3.2.13.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较创金合信鑫收益创金合信鑫收益A A净值表现净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个2.89%0.17%1.66%0.18%1.23%-0.01%3创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 页，共 14 页月创金合信鑫收益创金合信鑫收益C C净值表现净
7、值表现阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月21.04%2.15%1.66%0.18%19.38%1.97%3.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较4创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 页，共 14 页注:本基金的基金合同于2016年12月19日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。44 管理人报告管理人报告4.14.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小
8、组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明李晗基金经理2016-12-19-10年李晗先生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，金融风险管理师（FRM），权益投资基金经理。 投资中注重基本面研究，寻找行业和企业发展的拐点，擅长挖掘估值合理的持续成长股，与优质企业共同成长中获取丰厚回报。 曾任职于海航集团从事并购整合业务。此后任职于鹏华基金，从事专户业务、企业年金业务的研究工作。 2009年11月加盟第一5创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 页，共 14 页创业证券资产管理部，曾担任多个集合理财产品投资主办，投资经验丰富。2014年8
9、月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。张荣基金经理2016-12-20-7年张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士，权益投资基金经理。投资中注重宏观研究，自上而下，把握行业趋势；2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。闫一帆基金经理2016-12-20-8年闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益
10、研究员，2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员，负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任信用研究主管、投资经理，负责固定收益研究、债券组合管理等工作，现任基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。6创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 页，共 14 页4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明管理人对报告期内
11、本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明4.3.14.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况本基金管理
12、人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订），通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。4.3.24.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.44.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内基金的投资策略和运作分析2017年三季度债券市场窄幅震荡，收益率总体走平。受环保限产、气候等因素影响，三季度经济生产端总体有所转弱，需
13、求端则主要来自基建投资的回落；货币政策保持对银行体系的流动性稳定，稳健中性基调不变，但非银机构受银行MPA考核、超储率偏低边际扰动大等影响，融资成本明显抬升；监管措施在央行统筹协调下，有序推进，对市场冲击转弱。总体而言，债券市场缺乏明显的利多利空消息，呈现震荡局面。基金组合采取稳健的投资策略，在防范流动性、信用风险的基础上，力图获得稳健的收益。4.54.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现本报告期内,本基金A类净值增长率为2.89%,C类净值增长率为21.04%,同期业绩比较基准收益率为1.66%。4.64.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资
14、产净值预警说明本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。55 投资组合报告投资组合报告7创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 页，共 14 页5.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资69,011,074.0813.80其中：股票69,011,074.0813.802基金投资-3固定收益投资405,510,970.3881.07其中：债券405,510,970.3881.07资产支持证券-4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售
15、金融资产1,000,000.000.20其中：买断式回购的买入返售金融资产-7银行存款和结算备付金合计16,516,948.743.308其他资产8,140,135.921.639合计500,179,129.12100.005.25.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.15.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值的比例（%）A农、林、牧、渔业-B采矿业39,793.600.01C制造业8,093,241.212.20D电力、热力、燃气及水生产和供应业31,093.440.0
16、1E建筑业-F批发和零售业3,253,285.450.88G交通运输、仓储和邮政业25,571.910.01H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息17,468.030.008创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 页，共 14 页技术服务业J金融业54,645,976.0014.83K房地产业-L租赁和商务服务业-M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业-O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作115,299.990.03R文化、体育和娱乐业2,789,344.450.76S综合-合计69,011,074.0818.725.35.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)
