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1、 海 南 大 学毕 业 论 文（设计）题 目： 我国居民消费和人均 GDP 关系的实证分析 学 号： 20081705B018 姓 名： 刘源华 年 级： 08 统计 学 院： 经济与管理学院 系 别： 金融统计系 专 业： 统计学 指导教师： 唐荣 完成日期： 2012 年 4 月 21 日 我国居民消费的人均 GDP 关系的实证分析 22我国居民消费的人均 GDP 关系的实证分析摘摘 要要本文从实证出发，选取了 19782010 统计数据，通过统计建模，分析改革以来，我国居民人均消费水平和人均国民收入（人均 GDP 代之）的关系。运用计量经济学的一些研究方法协整分析和建立误差修正模型(EC
2、M)，最终得出了二者之间的长期均衡关系与短期波动关系，即：长期来看，人均 GDP 每增长 1%，人均消费水平就平均增长 0.904341%；短期来看，人们的消费行为受当年收入水平、去年消费水平和不确定因素的影响，但影响人们消费决策的最主要因素是当年的收入水平。关键词关键词：消费；GDP；协整；均衡；ECM 模型；我国居民消费的人均 GDP 关系的实证分析AbstractIn this paper , we choose the statistical data about consumption level per person and national income per capitais
3、 from 1978 to 2010, to analyzes demonstratively the relationship between them by statistic models. By means including co-integration analysis and the error-correction model (ECM) of econometrics, the paper obtained finally long-run equilibrium relationship and short-term fluctuations in the relation
4、ship between them, namely: in the long run, the long term, the per capita GDP increases 1% , average consumption level per capita will averagely grows 0.904341%; the short term, peoples consumption behavior is influenced by income level in the year, last years consumption level and uncertainties, bu
5、t the most important factor to affect peoples consumption decisions is the level of income in the year.Keywords：consumption; GDP ; co-integration; ECM; equilibrium我国居民消费的人均 GDP 关系的实证分析目目 录录一、 问题的提出.1（一）现实背景 .1（二）理论背景 .1二、国内研究综述.2三、实证分析.3（一）协整分析 .31. 相关概念。.32. 协整检验。.4（二） 误差修正模型 .8（三）模型解释 .11四、结论与建议.1
6、2（一）结论 .12（二）建议 .12参考文献.12致谢.13附件.14我国居民消费的人均 GDP 关系的实证分析 11一、问题的提出一、问题的提出 （一）现实背景（一）现实背景消费是所有经济行为有效实现的最终环节，是促进经济增长的持久拉动力。我国随着社会主义市场经济的逐步发展，传统的供给导向型经济已转变为需求导向型经济，而市场需求首先是消费需求，消费需求已在我国社会经济发展中逐步起着导向作用和拉动作用。有分析表明，消费需求每增长1 个百分点相当于投资增长1.5 个百分点对国民经济产生的拉动作用。然而，我国目前的投资贡献率高于国外，而消费贡献率低于国外。根据世界银行资料，1993- 2004
7、年，高收入国家投资贡献率为21.6%，消费贡献率为78.4%；中等收入国家投资贡献率为26.2%，消费贡献率为72.5%；低收入国家投资贡献率为21.5%，消费贡献率为81.1%。美国19932003 年年均投资贡献率为18.4%，年均消费贡献率为84.2%；印度尼西亚、泰国的投资贡献率分别为24.1%和24%，消费贡献率分别为68.6%和63.2%；我国年均投资贡献率为45.8%，年均消费贡献率45.5%，显然，我国投资贡献率过大，消费贡献率过小。面对这种现状，认真分析研究居民消费的影响因素将有很大的价值和意义。（二）理论背景（二）理论背景针对影响消费的主要因素，西方经济学家提出了许多理论。
8、 凯恩思（John Maynard Keynes）的绝对收入消费理论认为，影响消费水平的最重要因素是收入，随着收入的增加，消费也会增加，但消费增加量会随收入的增加而减少。用函数表示即：)(ttYcC ， ycMPC0，yMPC 0。杜森贝利（James Stemble Duesenberry）的相对收入消费理论认为，人们的消费行为受周围人消费水平的影响，即存在“示范效应” ， 同时受自已过去消费水平的的影响，人们往往增加消费容易，减少消费困难，即所谓“棘轮效应” ，因此，短期消费函数不同于长期消费函数。 我国居民消费的人均 GDP 关系的实证分析 22弗朗科莫迪利安尼（Franco Modig
9、liani）的生命周期消费理论认为，人们会在相当长时期的跨度内计划自己的消费开支，以便于在整个生命周期内实现消费的最佳配置。弗里德曼（M Friedman）的永久收入消费理论认为居民消费不取决于现期收入的绝对水平，也不取决于现期收入和以前最高收入的关系，而是取决于居民的持久收入。然而，到底哪一种理论更适合我国的情况呢？我们不做讨论，但可以明确的一点是，影响消费的最重要因素是收入，本文从实证出发，通过统计建模，分析改革以来，我国国民消费与收入的关系。按照我国的衡量习惯，以国一内生产总值（GDP）作为一年内国民总收入，由于改革前与现属不同的经济体制，本文着重研究现在经济体制下的收入消费关系，故本文
10、选取了 19782010 年的人均 GDP 和人均消费水平的统计数据，运用计量经济学的研究方法，分析二者之实际关系。二、国内研究综述二、国内研究综述目前，研究我国消费与收入实证关系的学者主要有天津的胡静、李永华，湖北的朱江、 田映华、孙 全，北京的王军等人。其中胡静、李永华、朱江、 田映华、孙全主要研究方法是对消费及它相关变量建立误差修正模型，但胡静、李永华选取的数据都从 1952 年开始，且不将 1978 年前后的数据分开进行分析，而是作为一组数据同时在一个模型中进行拟合，但改革开方前后我国实行的是不同的经济体制，1952 年到 1956 属于社会主义改造时期，1956 年到 1978 年间
11、我国是几乎没有市场经济的，年 1978 年后才开始实行市场经济的，不同经济体制下的经济运行方式是不一样的，各经济变量间的关系也是有所差别的，因此，将两个时间段两种不同经济体制下的经济数据不加区分的一起拟合，得出的结果是不太有说服力的。而朱江, 田映华, 孙全对误差修正模型滞后期数选取过于随意，未作丝毫说明，且文章发表已久，所用数据距过旧。王军的研究方法就是先假设了消费和收入的 3 个不同滞后长度的的滞后变量模型，然后直接进行拟合，得出 3 个消费函数模型，但并未分析和结出哪个与我国实际情况最符，况且运用时间序列进行回归分析时，要求各时间序列变量具有平衡性，或者各我国居民消费的人均 GDP 关系
12、的实证分析 33时间序列间具有协整关系，然而在模型拟合前，他并未进行此类检验。综上，虽然对国消费与收入实证关系的研究为数不少，但真正有可信度的却少之又少。三、实证分析三、实证分析（一）协整分析（一）协整分析1. 相关概念相关概念。平稳（宽平稳）：如果时间序列tx 满足：uxEt)(，)(),(sRxxCOVstt，其中u为常数，则称tx 为宽平稳时间序列。单整： 如果时间序列tx 经过 d-1 阶差分后非平稳，而经 d 阶差分后平稳，则称时间序列tx 是 d 阶单整的，为为tx )(dI协整： 如果序列tx1,tx2,ktx都是 d 阶单整，且存在向量 = k21),(使得tz=tx)(bdI，其中，b0，tx= kt21),(xxxtt，则认为序列tx1,tx2,ktx是),(bd阶协整，记为tx ),(bdCI对于协整较通俗的解释是，如果一组非平稳时间序列存在一个平稳的线性组合，即该组合不具有随机趋势，那么这组序列就是协整的，这个线性组合就被称为协整方程，说明他们之间有一种长期的均衡关系。从图 1 可大致看出，tYln和tCln之间存长期均衡关系，它们可能存在协整。我国居民消费的人均 GDP 关系的实证分析 44567891011808590950
