《eviews面板数据模型详解》由会员分享，可在线阅读，更多相关《eviews面板数据模型详解（68页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1.已知 19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（ ，不变价格）和人均收入（ ，不变价格）居民，利用数据（1）建立cpip面板数据（panel data）工作文件；（2）定义序列名并输入数据；（3）估计选择面板模型；（4）面板单位根检验。年人均消费（consume）和人均收入（income ）数据以及消费者价格指数（p）分别见表 9.1，9.2 和 9.3。表 9.1 19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002CONSUMEAH3607
2、.433693.553777.413901.814232.984517.654736.52CONSUMEBJ5729.526531.816970.837498.488493.498922.7210284.6CONSUMEFJ4248.474935.955181.455266.695638.746015.116631.68CONSUMEHB3424.354003.713834.43 4026.34348.474479.755069.28CONSUMEHLJ3110.923213.423303.153481.743824.444192.364462.08CONSUMEJL3037.323408.0
3、33449.743661.684020.874337.224973.88CONSUMEJS 4057.54533.574889.435010.915323.185532.74 6042.6CONSUMEJX2942.113199.613266.813482.333623.563894.514549.32CONSUMELN3493.023719.913890.743989.934356.064654.425342.64CONSUMENMG2767.84 3032.33105.743468.993927.754195.624859.88CONSUMESD3770.994040.634143.964
4、515.05 50225252.415596.32CONSUMESH6763.126819.946866.418247.698868.19 9336.1 10464CONSUMESX3035.593228.71 3267.73492.983941.874123.014710.96CONSUMETJ4679.615204.155471.015851.536121.046987.227191.96CONSUMEZJ5764.276170.146217.936521.547020.227952.398713.08表 9.2 19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均收入
5、（元）数据人均收入 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002INCOMEAH4512.774599.274770.47 5064.6 5293.55 5668.8 6032.4INCOMEBJ7332.017813.168471.98 9182.7610349.6911577.7812463.92INCOMEFJ5172.936143.646485.63 6859.81 7432.26 8313.08 9189.36INCOMEHB4442.814958.675084.64 5365.03 5661.16 5984.82 6679.68INCOMEHLJ3768.3
6、14090.72 4268.5 4595.14 4912.88 5425.87 6100.56INCOMEJL3805.534190.584206.64 4480.01 4810 5340.46 6260.16INCOMEJS5185.79 5765.26017.85 6538.2 6800.23 7375.1 8177.64INCOMEJX 3780.2 4071.3 4251.4 4720.58 5103.58 5506.02 6335.642 2INCOMELN4207.23 4518.14617.24 4898.61 5357.79 5797.01 6524.52INCOMENMG34
7、31.813944.674353.02 4770.53 5129.05 5535.89 6051INCOMESD4890.285190.795380.08 5808.96 6489.97 7101.08 7614.36INCOMESH8178.488438.89 8773.110931.6411718.0112883.46 13249.8INCOMESX3702.693989.924098.73 4342.61 4724.11 5391.05 6234.36INCOMETJ5967.716608.397110.54 7649.83 8140.5 8958.7 9337.56INCOMEZJ69
8、55.797358.727836.76 8427.95 9279.1610464.67 11715.6表 9.3 19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的消费者物价指数物价指数 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002PAH 109.9 101.3 100 97.8 100.7 100.5 99PBJ 111.6 105.3 102.4 100.6 103.5 103.1 98.2PFJ 105.9 101.7 99.7 99.1 102.1 98.7 99.5PHB 107.1 103.5 98.4 98.1 99.7 100.5 99PHLJ
9、 107.1 104.4 100.4 96.8 98.3 100.8 99.3PJL 107.2 103.7 99.2 98 98.6 101.3 99.5PJS 109.3 101.7 99.4 98.7 100.1 100.8 99.2PJX 108.4 102 101 98.6 100.3 99.5 100.1PLN 107.9 103.1 99.3 98.6 99.9 100 98.9PNMG 107.6 104.5 99.3 99.8 101.3 100.6 100.2（1）建立面板数据工作文件首先建立工作文件。打开工作文件后，过程如下：建立面板数据库。PSD 109.6 102.8
10、 99.4 99.3 100.2 101.8 99.3PSH 109.2 102.8 100 101.5 102.5 100 100.5PSX 107.9 103.1 98.6 99.6 103.9 99.8 98.4PTJ 109 103.1 99.5 98.9 99.6 101.2 99.6PZJ 107.9 102.8 99.7 98.8 101 99.8 99.1在窗口中输入 15 个不同省级地区的标识。（2）定义序列名并输入数据产生 3*15 个尚未输入数据的变量名。这样可以通过键盘输入或黏贴的方法数据数据。（3）估计、选择面板模型打开一个 pool 窗口，先输入变量后缀（所要使用的
11、变量） 。点击 Estimate，打开估计窗口。A.混合模型的估计方法左边的 Common 表示相同系数，即表示不同个体有相同的斜率。得到如下输出结果：相应的表达式是：129.6307it itCPIP(2.0) (79.7) 20.98,4258rRSE上式表示 15 个省级地区的城镇人均指出平均占收入的 76%。B.个体固定效应回归模型的估计方法将截距项选择区选 Fixed effects（固定效应）得到如下输出结果：相应的表达式为： 121551.60736.57.98.6it itCPIPDD(6.3) (55) 20,270386rRSE其中虚拟变量 的定义是：1215,.D, 1,
12、2.50i ii如 果 属 于 第 个 个 体其 他 15 个省级地区的城镇人均指出平均占收入 70%。从上面的结果可以看出北京市居民的自发性消费明显高于其他地区。接下来用 F 统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模型。： 。模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型） 。0Hi：模型中不同个体的截距项 不同（真实模型为个体固定效应回归模型） 。1 iF 统计量定义为： ()/(1)()()/(1/ru ruSENTkNkSENTk 其中 表示约束模型，即混合估计模型的残差平方和， 表示非约束r u模型，即个体固定效应回归模型的残差平方和。非约束模型比约束模型多了个被估
13、参数。1N所以本例中： 0.5(48257386)/(158(14,89).0/FF所以推翻原假设，建立个体固定效应回归模型更合理。C.时点固定效应回归模型的估计方法将时间选择为固定效应。得到如下输出结果：相应的表达式为： 1272.60785.934.93it itCPIDD(76.6) 08,40283RSE其中虚拟变量 的定义是：127,.D,0t如 果 属 于 第 t个 截 面 ， t=196,.2其 他 D.个体随机效应回归模型估计截距项选择 Random effects（个体随机效应）得到如下部分输出结果：相应的表达式是： 1215345.207.637.0.6.it itCPIP
14、DD(68.5) 20.98,96RSE其中虚拟变量 的定义是：1215,.D,0i如 果 属 于 第 i个 个 体 ,i=12,.5其 他 接下来利用 Hausman 统计量检验应该建立个体随机效应回归模型还是个体固定效应回归模型。：个体效应与回归变量（ ）无关（个体随机效应回归模型）0HitIP：个体效应与回归变量（ ）相关（个体固定效应回归模型）1 it分析过程如下：得到如下检验结果：由检验输出结果的上半部分可以看出，Hausman 统计量的值是 14.79，相对应的概率是 0.0001，即拒接原假设，应该建立个体固定效应模型。检验结果的下半部分是 Hausman 检验中间结果比较。个体
15、固定效应模型对参数的估计值为 0.697561，随机效应模型对参数的估计值为 0.724569。两个参数的估计量的分布方差的差为 0.000049。综上分析，19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费和人金收入问题应该建立个体固定效应回归模型。人均消费平均占人均收入的 70%。随地区不同，自发消费（截距项）存在显著性差异。（4）面板单位根检验以 cp 序列为例。首先在工作文件窗口中打开 cp 变量的 15 个数据组。单位根检验过程如下：得到如下检验结果：从上面的检验结果可以看出来，6 种检验方法的结论都认为 15 个 cp 序列存在单位根。选择 IPS 检验方法进行单位根检验。检验结果如下：从上面的结果可以看出，cp 面板存在单位根，同时每个个体都存在单位根。2.收集中国 20002005 年各地区城镇居民人均可支配收入 X 和消费指出 Y 统计数据如表 9.4。数据是 6 年的，每一年都有 32 组数据，共 192 组观测值。人均可支配收入和消费支出数据（单位：元）2000 2001 2002 2003 2004 2005地 区可支配收入消费支出可支配收入消费支出可支配收入消费支出可支配收入消费支出可支配收入消费支出可支配收入消费支出X Y X Y X Y X Y X
