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1、12002 年信息委第一次会议材料之一中国建设银行信贷风险评级预警系统概要一、 项目背景我国加入 ，外资银行将以更大规模进入中国金融市场，我行将面临更大的竞争压力。要实现“最终成 为具有国际先进经营管理水平的全功能银行” 的战 略目标，建设银行就必 须尽快缩小在制度、组织、技术 等方面与国际先进水平的差距。为此，行领导多次强调并指示要研究和创建我行信贷风险评级预警系统，使我行的风险管理技术向国际先进水平迈进，并为尽早实现巴塞尔新资本协议所倡导的风险内部评级法奠定基础。2000 年 8 月，经行领导批准，信贷风险预警课题研究正式启动。课题研究工作持续了一年时间，分为五个阶段：第一阶段，从 200
2、0 年8 月到 11 月，重点是模型方案的结构设计；第二阶段，从 2000 年 12月到 2001 年 1 月，为模型初步检测阶段；第三阶段，从 2001 年 2 月到 4 月，为 行内专家论证阶段；第四阶段，2001 年 4 月到 6 月，为系统性风险模块的初步应用阶段；第五阶段，2001 年 6 月到 7 月，为客户风险评级模块的检测阶段。2001 年 8 月 9 日，在行领导主持下，信贷风险评级预警系统顺利通过由人民银行、国家统计局、国务院发展研究中心、清华大学、美国宾夕法尼亚大学的专家学者，以及行内资债办、风控办、审批办、计财部等部门负责人参加的课题成果鉴定。与会专家通过认真评议和深入
3、探讨，一致 认为：该系统理论方法正确，方案设计合理，具有较强的实用性和可操作性，能够对信用风险发挥评级和预警作用。2根据行领导指示，信贷风险预警课题鉴定后的目标是加快风险评级预警系统网络版的立项开发工作，争取 2003 年使该系统在全行推广使用，并以此为契机推进我行传统风险管理模式的改革进程。二、系统目标根据系统设计方案，该系统一期完成后将实现下列目标：1、定期对建设银行业务范围所涉及的全部 97 个行业的信贷风险进行全景式扫描分析，对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评价。2、定期对全行 38 个一级分行和 60 个中心城市分行的信用风险状况进行内部评级和预警分析，并应用风险组合最优化模型，
4、对区域风险结构、 风险预警状态、最佳信贷占比、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出包括区域信贷组合、区域信贷授权、差别化内部资金利率以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策建议。3、定期对全国各省区主要行业的子系统风险进行内部评级和预警分析，并提出具体的政策导向。4、定期对建设银行业务范围所涉及的全部信贷品种的风险水平进行全景式分析，对各信贷品种风险等级及其变化趋势进行综合评价。5、对建设银行全部信贷公司类客户的信用风险状况进行内部风险评级和预警分析，并对客户风险点、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出包括客户信贷组合、客户信贷授权以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策指引。36、定
5、期和实时地将国家、行业、区域、品种和客户信贷风险评级与风险预警信息传输给全行各部门、分支行有关人员。7、实现客户风险评级和认定的电子化和自动化操作。三、与相关系统关系信贷风险评级预警系统属于信贷决策支持系统，目前行内尚无与之功能类似的应用系统。与风险评级预警系统关系比较紧密的行内系统主要有 帐系统和信贷业务系统。它们都是该系统的数据源，功能上没有重叠。四、项目可行性一一一 技术可行性根据目前风险评级预警系统需求和上面的技术方案，该系统使用的技术主要有 术、数据库和模型库等，这些技术均已经成熟。 行人民银行国务院发展研究中心系统的技术方案可行。一一一 经济可行性根据项目概算，信贷风险评级预警系统
6、费用概算为 元。该项目投入使用，可为我行信贷资产质量分析监测提供技术支持，对指导信贷投向，调整信贷结构的宏观和中观决策提供客观依据，有利于提高信贷投向决策的科学性，优化和增进信贷业务经营收益。比之于以前粗放经营管理体制下已经形成和仍将发生的损失，这笔投入不仅将有利于减少信贷经营管理过程中的损失，而且对于促进信贷资产质量和效益优化而言，是很大的节约。鉴于该系统设计方案已完成，后续投入资源较少，工期较短，预计能在一、二年内发挥管理优化功能，经济上具有可行性。一一一 社会可行性该系统的应用将提高我行本息资产的流动性，优化信贷客户群体，大幅度提高风险管理效率，同时也为全国银行系统建立和推广风险内部评级
7、法奠定基础，从而为对降低我国系统性金融风险做出贡献。五、系统设备配置该系统尽量用总行及一级分行的现有设备。总行及一级分行终端使用现有的 ，在已有的 上直接浏览该 系统。根据信息技术部提供的技术方案，该系统所需设备主要有数据库服务器、C 服务器、 务 器，其 购置费仅为 3715200 元（原价 805 万元）。、 投资效益分析5（一）系统总投入和总产出根据项目概算，信贷风险评级预警系统费用概算为 元，其中人员费用 1,876,817 元，场租费 1,160,000 元，专家咨询论证费（税前）289,250 元，培训推广费 327,600 元， 测试、试点及检验费 234,000 元，支持与服务
8、费 10,799,790 元，设备购置费有3,715,200 元， 购买工具软件 916000 元。（二）系统总产出分析该项目投产后，可以带来的直接收益预计主要有：促进我行信贷资产风险最小化（损失最小、不良率最低）和我行信贷资产效益最大化。截止 2001 年 12 月 31 日，我行人民币各项贷款余额为 14,民 币不良贷款余额 2,元。按最保守的估计，如果每年使不良贷款率降低 那么每年不良贷 款将减少 14 亿元。系统上线运行，还将促进优化我行信贷结构。目前我行在信用评级、 风险预 警、 产品定价、贷后管理等诸多方面与国际银行相比，有很大差距。风险评级预警系统的应用对科学合理地识别、筛选目标
9、客户群，确定信贷限额、 调 整信贷结构产生很大效益。系统上线运行还将大大提高我行信贷风险管理的效率，减少决策分析成本。风险评级预警系统的网络实现和推广应用，将大大简化信贷风险管理环节、解放人力资源，实现风险评级和预警的及时性和有效性，并在此基础上提出相应信贷政策组合，提高经济资本和信贷资源的配置效率。6、 项目实施计划拟分为四个实施阶段：第一阶段 研究论证阶 段：2002年1月 6月，我部抽调骨干人员，与信息技术部合作完成系统开发的需求分析。第二阶段 开发阶段 ：2002年7月成风险评级预警系统软件开发。第三阶段 培训推广阶段 ：2003 年 1 月 3 月，系统推广培训。第四阶段 维护阶段 ：2003 年 4 月 6 月， 进行系统维护。
