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1、中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 1 页 共 48 页 中证财通中国可持续发展中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金指数增强型证券投资基金 2016年年度报告摘要年年度报告摘要 2016年年12月月31日日 基金管理人：财通基金管理有限公司基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2017年年3月月27日日 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 2 页
2、 共 48 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作
3、出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 48 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称中证财通可持续发展100指数 场内简称- 基金主代码000042 交易代码- 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2013年3月22日 基金管理人财通基金管理有限公司 基金托管人上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额2
4、8,740,217.76份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通中 国可持续发展100（ECPI ESG）指数进行有效跟踪的 基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强 和风险控制，力争实现超越该指数的收益率水平。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金采取指数化投资为主、主动性投资为辅的投 资策略，力求在控制标的指数跟踪误差的基础上，适 当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。 业绩比
5、较基准 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益 率95%+银行活期存款利率（税后）5%。 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预 期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 48 页 项目基金管理人基金托管人 名称财通基金管理有限公司上海银行股份有限公司 姓名黄惠闻怡 联系电话021-20537888021-68475888 信息披
6、露负责 人 电子邮箱 客户服务电话400-820-988895594 传真021-20537999021-68476936 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人办公地址 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标2016年2015年2014年 本期已实现收益-3,884,111.6318,478,210.914,840,994.88 本期利润-2,12
7、9,339.037,199,241.8717,688,289.12 加权平均基金份额本期利润-0.08380.31730.3166 本期基金份额净值增长率-8.52%11.72%48.99% 3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标2016年末2015年末2014年末 期末可供分配基金份额利润0.43850.57280.1366 期末基金资产净值41,342,980.4728,042,053.6050,781,098.42 期末基金份额净值1.4391.5731.408 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收
8、益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 48 页 余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率 份额净 值增长 率标准 差 业绩比 较
9、基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 标准差 - 过去三个月4.05%0.75%4.85%0.78%-0.80%-0.03% 过去六个月9.35%0.77%9.80%0.78%-0.45%-0.01% 过去一年-8.52%1.36%-7.87%1.41%-0.65%-0.05% 过去三年52.28%1.60%53.91%1.74%-1.63%-0.14% 自基金合同生效日起 至今（2013年03月 22日-2016年12月31日） 43.90%1.50%34.18%1.65%9.72%-0.15% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所
10、列数字； (2)本基金的业绩比较基准为：中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益率95%银行 活期存款利率（税后）5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较率变动的比较 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年03月22日-2016年12月31日） 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6
11、页 共 48 页 业 业 业 业 业 业 业 业 业 100业 业业 业 业 业 业 业 2013-03-222013-10-112014-04-242014-11-052015-05-222015-12-032016-06-202016-12-31 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 注：(1)本基金合同生效日为2013年3月22日； (2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产占基金 资产：80%；投资于权证的资产占基金资产净值：3%；现金或者到期日
12、在一年以内的政府债券 占基金资产净值：5%。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013年9月22日；截至建仓期末和报告 期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业 业 业 业 业 业 业 业 业 100业 业业 业 业 业 业 业 2013业2014业2015业2016业 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 注：(1)本基金合同生效日为2013年3月22日，合同生效当
13、年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算； (2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产占基金 资产：80%；投资于权证的资产占基金资产净值：3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值：5%。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013年9月22日；截至建仓期末和报告 期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 48 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 本基金的基金合同生效日为
14、2013年3月22日，截至2016年12月31日，本基金未进行 过利润分配。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有 限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营 范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承持有人利益至上的核心价值观，致力于为客户提供专业优质
15、的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建 立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特 定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌， 产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提 供个性化的理财选择。 公司现有员工167人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明； 通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业 的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务
16、、力求创新的精神为广大投资者创造 价值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 理）期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 焦庆 本基金 的基金 经理 2015年4月 3日 2016年4月 21日 8年 哈尔滨工业大学管理学博 士。历任深圳飞亚达集团 华东区域经理、市场部副 总经理，西部证券资产管 理部煤炭、电力设备研究 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 48 页 员，天治基金煤炭、商业 高级研究员，上海泽熙投 资煤炭、新能源高级研究 员，上海聚益投资研究副 总监。历任财通基金管理 有限公司研究部总监助理、 副总监、投资经理。 吴迪 本基金 的基金 经理 2016年04月 21日 6年 复旦大学世界经济硕士。 2011年7月至2012年4月就 职于信诚基金产品开发部。 2012年5月加入财通基金， 曾任战略产品部产品经理、 量化投资部研究员。现为 量化投资部基
