《(2020年)年度报告交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金年度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年)年度报告交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金年度报告（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告2012年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期： 二一三年三月二十八日第 1 页 共 45 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报
2、告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2012年6月20日起至12月31日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示22 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1
3、 主要会计数据和财务指标63.2 基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况94 管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明135 托管人报告135.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2 托管人对报告期内本基
4、金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见146 审计报告147 年度财务报表157.1 资产负债表157.2 利润表167.3 所有者权益（基金净值）变动表177.4 报表附注188 投资组合报告368.1 期末基金资产组合情况368.2 期末按行业分类的股票投资组合368.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4 报告期内股票投资组合的重大变动388.5 期末按债券品种分类的债券投资组合398.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细408.7 期末按公允
5、价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细408.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细408.9 投资组合报告附注409 基金份额持有人信息419.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构419.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况4110 开放式基金份额变动4111 重大事件揭示4211.1基金份额持有人大会决议4211.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4211.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4211.4 基金投资策略的改变4211.5 为基金进行审计的会计师事务所情况4211.6 管理人、托管人及其
6、高级管理人员受稽查或处罚等情况4211.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况4211.8其他重大事件4312 影响投资者决策的其他重要信息4413 备查文件目录4413.1 备查文件目录4413.2 存放地点4413.3 查阅方式442 基金简介2.1 基金基本情况基金名称交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金简称交银荣安保本混合基金主代码519710交易代码 519710基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年6月20日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,445,748,258.24份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投
7、资目标本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。投资策略本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中
8、信银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈超朱义明、方韡联系电话021-61055050010-65556899010-65556812电子邮箱,客户服务电话400-700-5000，021-6105500095558传真021-61055054010-65550832注册地址上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座邮政编码200120100027法定代表人钱文挥田国立2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报和证券时报登载基金
9、年度报告正文的管理人互联网网址，基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号基金保证人中国投资担保有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日本期已实现收益25,546,353.22本期利润36,407,430.10加权平均基
10、金份额本期利润0.0232本期加权平均净值利润率2.30%本期基金份额净值增长率2.40%3.1.2 期末数据和指标2012年末期末可供分配利润23,855,624.29期末可供分配基金份额利润0.017期末基金资产净值1,480,895,575.49期末基金份额净值1.0243.1.3 累计期末指标2012年末基金份额累计净值增长率2.40%注：1、本基金基金合同生效日为2012年6月20日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年； 2、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、
11、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.89%0.10%1.09%0.01%0.80%0.09%过去六个月1.79%0.09%2.18%0.01%-0.39%0.08%自基金合同生效起至今2.40%0.10%2.32%0.01%0.08%0.09%注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率，每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金
12、份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金基金合同生效日为2012年6月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：图示日期为2012年6月20日至2012年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计
13、备注2012年-合计-4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字2005128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2012年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有二十四只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日
14、）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2
