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1、计量经济学报告计量经济学报告课程名称 计量经济学 班级与班级代码 专 业 国际经济与贸易 任课教师 学 号： 姓 名： 日 期： 年 月 日 研究储蓄额与GDP之间的关系中国储蓄存款总额（Y，亿元）与GDP（亿元）数据如下表。表1年GDP储蓄(Y)年GDP储蓄(Y)19722518.1105.2198711962.53081.419732720.9121.2198814928.33822.219742789.9136.5198916909.25196.419752997.3149.6199018547.97119.819762943.7159.1199121617.89141.61977320
2、1.9181.6199226638.11175819783624.1210.6199334634.415203.519794038.2281199446759.421518.819804517.8399.5199558478.129662.319814862.4523.7199667884.638520.819825294.7675.4199774462.646279.819835934.5892.5199878345.253407.5198471711214.7199982067.4659621.819858964.41622.6200089442.264332.4198610202.222
3、38.5200195933.373762.4第一步，散点图（图1）图1第二步，建立数学模型由经济理论知，中国储蓄存款总额受GDP的影响，当GDP增加时，中国储蓄存款总额也随着增加，它们之间具有正向的同步变动趋势。中国储蓄存款总额除受GDP的影响外，还受到其他一些变量的影响及随机因素的影响，将其他变量及随机变量的影响均归并到随机变量u中，根据GDP与Y的样本数据，作GDP与Y之间的散点图可以看出，它们的变化趋势是线性的，由此建立中国储蓄存款总额Y与GDP之间的一元线性回归模型：第三步，估计参数样本回归模型为：下面是Eviews的估计结果（表2）：表2Dependent Variable: YMe
4、thod: Least SquaresDate: 12/13/11 Time: 12:27Sample: 1972 2001Included observations: 30CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-4366.305932.1408-4.6841690.0001GDP0.7185770.02291831.354660.0000R-squared0.972308Mean dependent var15044.68Adjusted R-squared0.971319S.D. dependent var22537.94S.E. of regress
5、ion3816.918Akaike info criterion19.39661Sum squared resid4.08E+08Schwarz criterion19.49003Log likelihood-288.9492Hannan-Quinn criter.19.42650F-statistic983.1150Durbin-Watson stat0.206704Prob(F-statistic)0.000000 (-4.68) (31.35), R2 =0.9723，DW=0.206704，T=30第四步，统计检验1. 拟合优度样本可决系数为R-squared=0.972308修正样本
6、可决系数为：Adjusted R-squared=0.971319即R2=0.972308，2 =0.971319计算结果表明，估计的样本回归方程较好地拟合了样本观测值。2. 回归系数估计值的显著性检验t检验提出检验的原假设为：得t统计量为的t-Statistic=-4.684169的t-Statistic=31.35466对于给出显著性水平=0.05，查自由度v=30-2=28的t分布表，得临界值t0.025（28）=2.05，|t0|=4.684169t0.025（28）=2.05，t1=31.35466t0.025（28）=2.05，故回归系数均显著不为零，回规模型中应包含常数项，GDP
7、对Y有显著影响。从以上的评价可以看出，此模型是比较好的。3. F检验提出检验的原假设为：-=0对立假设为：至少有一个不等于零(i=1,2)F-statistic=983.1150对于给定的显著性水平=0.05，查出分子自由度为2，分母自由度为27的F分布上侧分位数F0.05（2，27）=3.35因为F=983.11503.35,所以否定H0，总体回归方程是显著的，即在中国储蓄存款总额Y与GDP之间存在显著的线性性。第五步，检验异方差 (-4.68) (31.35), R2 =0.9723，DW=0.206704，T=301利用残差图判断。建立残差关于GDP的散点图，如图5.1，可以发现随着GD
8、P增加，残差呈现不断增大的趋势，即存在递增性的异方差。 图22用White方法检验是否存在异方差，得表3Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic10.36874Prob. F(2,27)0.0005Obs*R-squared13.03220Prob. Chi-Square(2)0.0015Scaled explained SS13.06975Prob. Chi-Square(2)0.0015Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 12/15/11 Time:
9、21:15Sample: 1972 2001Included observations: 30CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-57307.365222451.-0.0109730.9913GDP650.9958433.64191.5012290.1449GDP2-0.0023760.004863-0.4885350.6291R-squared0.434407Mean dependent var13597608Adjusted R-squared0.392511S.D. dependent var20985874S.E. of regression1
10、6356723Akaike info criterion36.15282Sum squared resid7.22E+15Schwarz criterion36.29294Log likelihood-539.2922Hannan-Quinn criter.36.19764F-statistic10.36874Durbin-Watson stat1.029242Prob(F-statistic)0.000456因为只含有一个解释变量，所以White检验辅助回归式中应该包括两个解释变量。辅助回归式估计结果如下： (-0.011) (1.50) (-0.49) R2=0.4344, T=30TR2
11、=30*0.4344=13.03220，所以结论是该回归模型中存在异方差。3. 克服异方差异方差修正如下：表4Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/14/11 Time: 16:27Sample: 1972 2001Included observations: 30Weighting series: 1/GDPCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-1584.144176.6377-8.9683210.0000GDP0.5256390.03388215.513990.0000Weighted
12、StatisticsR-squared0.895788Mean dependent var2121.702Adjusted R-squared0.892066S.D. dependent var1703.101S.E. of regression880.7714Akaike info criterion16.46381Sum squared resid21721230Schwarz criterion16.55723Log likelihood-244.9572Hannan-Quinn criter.16.49370F-statistic240.6838Durbin-Watson stat0.082459Prob(F-statistic)0.000000Unweighted StatisticsR-
