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1、. . . . .1经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分）2解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。（1分）3被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（2分）4内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分）5外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（
2、1分）6滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分）7前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。（2分）8控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分）9计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分）10函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某
3、种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分）11相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。（3分）12最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。（3分）13高斯马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯马尔可夫定理。（3分）14总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。（3分）15回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离
4、差平方和，（2分）也就是由解释变量解释的变差。（1分）16剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差。（1分）17估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分）18样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分）19点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值。（3分）20拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分）21残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。（3分）22显著性检验：利用样本结果，来证实一
5、个虚拟假设的真伪的一种检验程序。（3分）23回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表示x对y的线性影响（1分）。24剩余变差：简称RSS，是未被回归直线解释的部分（2分），是由解释变量以外的因素造成的影响（1分）。25多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（1分），也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示（2分）。26调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，（2分）其公式为：（1分）。27偏相关系数:在
6、Y、X1、X2三个变量中，当X1 既定时（即不受X1的影响），表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做。（3分）28.异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项具有异方差性。（3分）29.戈德菲尔特-匡特检验:该方法由戈德菲尔特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。（3分）30.怀特检验:该检验由怀特（White）在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。（3分）31.戈里瑟检验和帕克检验:该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提
7、出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的（辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。（3分）32序列相关性：对于模型 随机误差项互相独立的基本假设表现为 （1分）如果出现 即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性(Serial Correlation)。（2分）33虚假序列相关：是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。34.差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。35.广义差分法
8、：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。36.自回归模型：37.广义最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。38. DW检验：德宾和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检验方法。DW检验法有五个前提条件。39.科克伦-奥克特迭代法：是通过逐次跌代去寻求更为满意的的估计值，然后再采用广义差分法。具体来说，该方法是利用残差去估计未知的。（40. Durbin两步法：当自相关系数未知，可采用Durbin提出的两步法去消除自相关。第一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。41相关系数：度量变量
9、之间相关程度的一个系数，一般用表示。 ， ，越接近于1，相关程度越强，越接近于0，相关程度越弱。42.多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。43.方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。44把质的因素量化而构造的取值为0和1的人工变量。45在设定模时如果模型中解释变量的构成模型函数的形式以及有关随机误差项的若干假定等内容的设定与客观实际不一致，利用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差。46是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。47用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法。48由于引进虚拟变
10、量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变。49. 这是虚拟变量的一个应用，当解释变量低于某个已知的临界水平时，我们取虚拟变量设置而成的模型称之为分段线性回归模型。50 分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。51有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。52无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。53几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。54联立方程模型：是
11、指由两个或更多相互联系的方程构建的模型。55 结构式模型：是根据经济理论建立的反映经济变量间直接关系结构的计量方程系统。56 简化式模型：是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数。57 结构式参数：结构模型中的参数叫结构式参数58 简化式参数：简化式模型中的参数叫简化式参数。59识别：就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。60不可识别：是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。61 识别的阶条件：如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。62识别的秩条件：一个方程可识别的充分必要条件是
12、：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为m-1。63间接最小二乘法：先利用最小二乘法估计简化式方程，再通过参数关系体系，由简化式参数的估计值求解得结构式参数的估计值。四、简答题（每小题5分）1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。（1分）经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。（1分）统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。（1分）数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域。
13、（1分）计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。2、计量经济模型有哪些应用？答：结构分析。（1分）经济预测。（1分）政策评价。（1分）检验和发展经济理论。（2分）3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：根据经济理论建立计量经济模型；（1分）样本数据的收集；（1分）估计参数；（1分）模型的检验；（1分）计量经济模型的应用。（1分）4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？答：经济意义检验；（2分）统计准则检验；（1分）计量经济学准则检验；（1分）模型预测检验。（1分）5计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？答：四种分类：时
14、间序列数据；（1分）横截面数据；（1分）混合数据；（1分）虚拟变量数据。（2分）6.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）模型关系认定不准确造成的误差；（1分）变量的测量误差；（1分）随机因素。（1分）7.古典线性回归模型的基本假定是什么？答：零均值假定。（1分）即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即。同方差假定。（1分）误差项的方差与t无关，为一个常数。无自相关假定。（1分）即不同的误差项相互独立。解释变量与随机误差项不相关假定。（1
15、分）正态性假定，（1分）即假定误差项服从均值为0，方差为的正态分布。8总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答：主要区别：描述的对象不同。（1分）总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。建立模型的不同。（1分）总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。模型性质不同。（1分）总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。（2分）9试述回归分析与相关分析的联系和区别。答：两者的联系：相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续。（1分）相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。（1分）两者的区别：回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。（1分）对两个变量x与y而言，相关
