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1、第 24 章管理人管理人员应避免的避免的风险管理管理错误1重大金融重大金融损失失l爱尔兰联合银行($700 million)l巴林银行 ($1 billion)l安然的交易对手($ billions in lawsuits)l哈默史密斯和富勒姆($600 million)l基德公司($350 million)lLTCM ($4 billion)l国民西敏寺银行 ($130 million)l奥兰治郡($2 billion)l宝洁公司($90 million)l兴业银行($7 billion)l次贷危机 ($ tens of billions)lUBS (2.3 billion)2风险额度度l所
2、有的公司（金融以及非金融机 构）必须对自身所能承担的风险有一个清晰的、明确的定义，公司应该设定管理程序来保证额度的贯彻执行l不允许交易员超过风险额度即使取得了盈利l不要认为你能猜透市场l不要忽略多元化的好处l进行情景分析和压力测试3对交易平台的交易平台的管理管理l不用给“明星”交易员太多的独立性l确保前台、中台以及后台职责的分离l不要盲目地相信模型l以保守方式记录起始盈利l不要向客户出售不适宜的产品l对不劳所获要保持鑒惕4流流动性性风险l2007 的信用危机显示出流动性风险的重要性l需要保证流动性可以满足受压市场条件下的要求l当所有人都在做同样的交易时应倍加小心l不要用短期负债来支撑长期资产l市场透明度非常重要5对于非金融机构的于非金融机构的教教训l理解你的交易目的l保证对冲者不要成为投机者l要警惕将资金部门变成盈利中心6结束束语l三种类型的风险l已知风险l未知风险l不可知风险l灵活性十分重要7
