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1、 风险汇聚安排和保险风险汇聚安排和保险本讲内容本讲内容：n风险汇聚是如何抑制风险的风险汇聚是如何抑制风险的n保险人在风险汇聚中的作用保险人在风险汇聚中的作用n与金融机构相关的保险与金融机构相关的保险n保险合同的原则及条款保险合同的原则及条款1保险原理风险汇聚（保险原理风险汇聚（risk pooling)n风险汇聚也称风险集合，是指面临相同风险汇聚也称风险集合，是指面临相同风险的人约定平摊损失风险的人约定平摊损失n风险汇聚的理论基础是大数定律风险汇聚的理论基础是大数定律n根据大数定律，在风险汇聚的安排中，根据大数定律，在风险汇聚的安排中，参与者越多，每个人负担的数额就越固参与者越多，每个人负担的
2、数额就越固定，不确定性就越小，而这个数额就是定，不确定性就越小，而这个数额就是风险损失的期望值，这也是纯保费计算风险损失的期望值，这也是纯保费计算的基本思想的基本思想23分析思路n1.没有风险集合时的情况没有风险集合时的情况n2.有风险集合时的情况有风险集合时的情况n3.两种情况的比较两种情况的比较456789图f(x)ox2 每个参加者支付的成本损失发生的概率无风险的聚合安排有风险的聚合安排x1EX风险不相关条件下的聚合安排图风险不相关条件下的聚合安排图10结论结论n1.如果没有风险聚合，全部风险都由每个主体承如果没有风险聚合，全部风险都由每个主体承担担n2.风险聚合安排使平均损失的标准差减
3、小，且使风险聚合安排使平均损失的标准差减小，且使每个参与者面临极端损失结果的概率降低，风险每个参与者面临极端损失结果的概率降低，风险得到有效抑制得到有效抑制 n3.汇聚安排使每个参与者的损失变得更加容易预汇聚安排使每个参与者的损失变得更加容易预测，随着参与者人数的增多，标准差趋近于零，测，随着参与者人数的增多，标准差趋近于零，这时风险池中每个人的未来结果可以近似看为一这时风险池中每个人的未来结果可以近似看为一种即损失的期望值，风险可以忽略不计种即损失的期望值，风险可以忽略不计11保险进行风险汇聚安排上的优势保险进行风险汇聚安排上的优势 两种风险汇聚模式两种风险汇聚模式 原始的风险汇聚原始的风险
4、汇聚 以保险公司为中心的风险汇聚以保险公司为中心的风险汇聚参与者参与者参与者参与者参与者 参与者参与者参与者参与者参与者参与者保险公司参与者12保险人：风险汇聚安排的管理者保险人：风险汇聚安排的管理者n如没有管理者，风险汇聚的每一位参与如没有管理者，风险汇聚的每一位参与者都需要自己去寻找其他的潜在参与者，者都需要自己去寻找其他的潜在参与者，且每个成员都需要和其他人签订合同，且每个成员都需要和其他人签订合同，重复成本有多大！重复成本有多大！n保险公司具备专业优势保险公司具备专业优势:它可以通过多种它可以通过多种渠道联系参保人，只需和每个人签订一渠道联系参保人，只需和每个人签订一份保险合同，同时保
5、险公司在风险评估、份保险合同，同时保险公司在风险评估、提供防灾防损、理赔方面具备优势提供防灾防损、理赔方面具备优势13风险汇聚安排的成本风险汇聚安排的成本n分销成本分销成本：是指营销和确定协议条款所发生的：是指营销和确定协议条款所发生的成本成本n承保费用承保费用：评估一个潜在参加者的期望损失所：评估一个潜在参加者的期望损失所发生的费用发生的费用n理赔费用：理赔费用：正确地评估损失大小并防止欺诈性正确地评估损失大小并防止欺诈性损失发生或数额所发生的费用损失发生或数额所发生的费用n收集成本收集成本：包括向每名成员发送账单的成本和：包括向每名成员发送账单的成本和努力确保每名成员支付其应缴金额的成本努
6、力确保每名成员支付其应缴金额的成本14可保风险的理想条件可保风险的理想条件n必须是纯粹风险必须是纯粹风险n必须有大量独立的风险单位必须有大量独立的风险单位n损失的发生是偶然的损失的发生是偶然的n风险造成的损失必须是明确的，可计量的风险造成的损失必须是明确的，可计量的n损失不能是灾难性的，但也不能太小损失不能是灾难性的，但也不能太小15 保险的含义保险的含义n从经济的角度，保险是将损失风险转移从经济的角度，保险是将损失风险转移一个风险共担组织，然后在组织成员中一个风险共担组织，然后在组织成员中对重新分摊损失的经济活动对重新分摊损失的经济活动n保险体系通过向每个参与者收取保险费保险体系通过向每个参
7、与者收取保险费的方法，完成损失成本的再分配，作为的方法，完成损失成本的再分配，作为缴纳保险费的回报，保险人许诺对承保缴纳保险费的回报，保险人许诺对承保范围内的损失索赔给以赔付。范围内的损失索赔给以赔付。16 我国保险法将保险定义为“投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金的责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业行为”。17保险的运作保险的运作n费率厘定（保险定价）费率厘定（保险定价）n展业展业n承保承保n损失理赔损失理赔n再保险再保险n投资投资18举举例例：假假设设某某个
8、个地地区区有有1000栋栋同同类类建建筑筑的的房房屋屋，每每栋栋房房子子的的市市价价均均为为10万万元元。根根据据以以往往统统计计资资料料的的显显示示，该该地地区区每每年年火火灾灾发发生生的的概概率率为为1，即即平平均均每每年年有有1栋栋房房子子发发生生火火灾，且为全损，即每年损失灾，且为全损，即每年损失10万元。万元。 如如果果这这1000所所房房主主都都参参加加保保险险，则则保保险人须向每户收取分担金：险人须向每户收取分担金：19房主房主1房主2 :房主X房主1000100元100元100元100元保险基金100,000元 房屋损失补偿100,000元100元20 保险费保险费损损失失赔赔
9、付付运运营营成成本本预预留留损损失失准准备备金金投投资资收收益益纯保费附加保费21保险类别保险类别n政府保险与商业保险政府保险与商业保险n寿险与非寿险寿险与非寿险 n财产保险与人身保险我国保险法财产保险与人身保险我国保险法n团体保险与个人保险团体保险与个人保险n直接保险与再保险直接保险与再保险n法定保险与自愿保险法定保险与自愿保险22几种针对操作风险的保险产品几种针对操作风险的保险产品n针对财产风险的保险针对财产风险的保险Commercial Property Insurance, Data Processing Insurance, Business Interruption Insuran
10、cen针对法律风险的责任保险针对法律风险的责任保险General Liability Insurance, Directors & Officers Liability Insurance n针对欺诈风险的保险针对欺诈风险的保险 Bankers Blanket Bondn针对未经授权交易和计算机犯罪的保险针对未经授权交易和计算机犯罪的保险Commercial Crime23Financial Institutions Operational Risk Blanket Insurance由由 Aon and Swiss Re 联合开发，对五类联合开发，对五类主要风险提供保障主要风险提供保障有形财
11、产保险有形财产保险对银行的建筑及动产对银行的建筑及动产技术风险技术风险电脑系统、软件故障电脑系统、软件故障关系风险关系风险由于客户或同业的失误由于客户或同业的失误人员风险人员风险员工的欺诈、伪造员工的欺诈、伪造外部欺诈风险外部欺诈风险盗窃盗窃24保险合同的含义保险合同的含义n投保人与保险人为了实现保险保投保人与保险人为了实现保险保障的目的，约定双方权利与义务障的目的，约定双方权利与义务的具有法律效力的文件的具有法律效力的文件25InsuranceContract.ProposalFormCover NotePolicyEndorsementCertificate ofInsuranceOpen
12、 Policy26 客体（保险利益）保险合同要素保险合同要素 主体（合同当事人、关系人）是否具有可保利益可保利益的额度当事人：保险人、投保人关系人：被保险人、受益人 内容（保险条款）27保险合同的内容保险合同的内容保险人的名称和住所投保人和被保险人的名称和住所及受益人的名称和住所保险责任和责任免除保险期限保险金额保险费及其支付方法其他内容 保险人的名称和住所 投保人和被保险人的名称和住所及受益人的名称和住所 保险责任和责任免除 保险期限 保险金额 保险费及其支付方法 其他内容28保险单的构成保险单的构成1.Declaration 对当事人双方与保险财产的陈述对当事人双方与保险财产的陈述2.Ag
13、reements 总括保险人的承诺总括保险人的承诺3.Deductible-被保险人自负的最初损失被保险人自负的最初损失4.Defination-对保单中重要而易于误解的词语进行定义对保单中重要而易于误解的词语进行定义5.Exclusions-不承保的风险、标的、地点、损失不承保的风险、标的、地点、损失6.Conditions主要规定被保险人的义务主要规定被保险人的义务7.Endorsement-批单批单 用于修改、扩展或删减保险责任用于修改、扩展或删减保险责任29保险合同的显著特征和法律原则保险合同的显著特征和法律原则n基本特征射幸性、附和性、条件性基本特征射幸性、附和性、条件性 最大诚信最
14、大诚信 个人性个人性n法律原则法律原则 可保利益原则可保利益原则 最大诚信原则最大诚信原则 近因原则近因原则 损失补偿原则代位原则损失补偿原则代位原则 分摊原则分摊原则30限制保障程度的合同条款限制保障程度的合同条款1.免赔条款免赔条款免赔条款的作用免赔条款的作用：（1）减少发生频率较高的小额索赔的处理成本；）减少发生频率较高的小额索赔的处理成本；（2）减少道德风险；）减少道德风险；（3）有助于风险分类，即合同可以被设计成通过）有助于风险分类，即合同可以被设计成通过投保人对免赔额的选择来反映其期望索赔成本。投保人对免赔额的选择来反映其期望索赔成本。通常，期望索赔成本低者通过其承担更多风险通常，
15、期望索赔成本低者通过其承担更多风险的意愿（高的意愿（高免赔额）而显露自己的风险状况。免赔额）而显露自己的风险状况。312. 共保条款共保条款v在商务性质的财产保险合同中，保险人要求投在商务性质的财产保险合同中，保险人要求投保人所购买的保险金额要达到损失发生时所保保人所购买的保险金额要达到损失发生时所保财产价值的一个规定比例（如财产价值的一个规定比例（如80，75，60等），如果被保险人没有遵守这一规定，等），如果被保险人没有遵守这一规定，就要作为一个共同保险人分担一部分损失就要作为一个共同保险人分担一部分损失v举例：假定某建筑物价值举例：假定某建筑物价值50万元，投保人投保万元，投保人投保30
16、万元，保单载有万元，保单载有80%的共保条款，如果合的共保条款，如果合同期内发生保险损失，损失金额为同期内发生保险损失，损失金额为30万元，这万元，这时该建筑物价值时该建筑物价值55万元，保险公司该如何赔偿万元，保险公司该如何赔偿？32解答n依据依据80%的共保条款，保险公司要求投的共保条款，保险公司要求投保人购买的保险金额为保人购买的保险金额为5580%=44万万元元n投保人只投保了投保人只投保了30万元，没有达到保险万元，没有达到保险公司的要求，因此需自己承担部分损失公司的要求，因此需自己承担部分损失n保险赔款保险赔款=3030/44=20.45万元万元n被保险人自负被保险人自负9.55万
17、元万元333. 保单限额条款保单限额条款 保单中规定的保险人对保险损失所赔付保单中规定的保险人对保险损失所赔付的上限的上限n保单限额的作用：（保单限额的作用：（1）使投保人不用）使投保人不用支付超过他们可能承受的损失的保险费支付超过他们可能承受的损失的保险费用；（用；（2）投保人选择适合自己的保单）投保人选择适合自己的保单限额，有助于风险分类和降低风险分类限额，有助于风险分类和降低风险分类成本。成本。344. 赔款分摊条款赔款分摊条款 规定在一种损失由多个保单保险时，每一保单将赔付规定在一种损失由多个保单保险时，每一保单将赔付损失的份额。分摊方式有比例分摊、限额分摊、顺损失的份额。分摊方式有比例分摊、限额分摊、顺序分摊。序分摊。作用：防止被保险人的不当得利，减小道德风险。作用：防止被保险人的不当得利，减小道德风险。5. 除外责任条款：排除对一些特殊类型损失的保障。除外责任条款：排除对一些特殊类型损失的保障。例：洪水、战争、道德风险、自然磨损等。例：洪水、战争、道德风险、自然磨损等。作用：降低过高的资本成本。作用：降低过高的资本成本。6.不定值合同和定值合同不定值合同和定值合同35
