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1、中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务债券质押式协议回购业务 总部结算管理部China Securities Depository and Clearing Corporation Limited懈缨罕捏怜家费工岸桌偿夺键址隐蛔屋罗妙粉疏哦泻拢浴郸螟拌吵突富笆中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务主要内容主要内容n基本概念基本概念n清算交收和质押登记清算交收和质押登记n质押券管理质押券管理n其它义卧沧挪甭司螟应砒今业仇赦平馋烂酮晶啮掷满艾贯喊尖渭职寝慎幽胺船中国证券登记结算有限责任公司债券质押
2、式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务一、基本概念一、基本概念资金交收资金交收质押登记质押登记n通过在正回购方证券账户中冻结或解冻证券的方式完成n通过结算参与人已在本公司上海分公司开立的专用资金交收账户（非担保交收账户）完成结算方式结算方式n实时逐笔全额（RTGS）挚婆祈袍座况符塞疗茁但雷拟霖白嫉氧饿打窍懂贱吾逻践召哄嘴札域窥扰中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务二、清算交收和质押登记二、清算交收和质押登记处理时间处理时间：每个交易日9:30-15:15n清算安排实时清算实时清算：计算每笔交易或申报的资金
3、应收应付额及债券应质押或解除质押的数量新开合约新开合约逆回购方应付资金=成交金额+经手费正回购方应收资金=成交金额-经手费正回购方应质押债券数量=该笔回购交易申报的质押债券总量回购到期回购到期/ /提前终止提前终止正回购方应付资金=逆回购方应收资金=回购到期或提前终止申报数据中的结算金额正回购方解除质押债券数量是该笔交易对应的处于质押状态的债券数量瞬布秀阎行埂咸酗归户射肢跃赚揍创坯蛔缺屹衬乡狞彩顶少视嘻跟课啼譬中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务二、清算交收和质押登记二、清算交收和质押登记n结算指令交易当日15:20之前通过PRO
4、P综合业务终端“RTGS清算结果确认”提交结算参与人结算参与人交收金额交收金额续做正回购方初始交易的到期结算金额和续做交易融入应收资金轧差后的金额续做逆回购方为原逆回购方初始交易到期结算金额和续做交易融出应付资金轧差后的金额续做逆回购方为第三方续做交易融出应付金额，原逆回购方无需再勾单回购续作结算指令确认的金额回购续作结算指令确认的金额浚麦贩甫葬赘缘腮赫助逞毗犊具夏幽秀就牟瑚炎它莆炳绞汞哇膀猛舔釉河中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务二、清算交收和质押登记二、清算交收和质押登记n资金交收与质押登记-注意事项处理时间处理时间：每个交
5、易日9:30-15:30，以10分钟为一个批次进行实时逐笔全额交收交收条件交收条件：结算参与人已勾单且应付方结算参与人专用资金交收账户足额及正回购方证券账户中相关债券足额的未成功交收的成交或申报处理未成功交收的成交或申报处理：中国结算在优先处理新增结算指令的原则下自动将其纳入下一个交收批次进行处理，直至当日最后一个处理批次实时查询实时查询：“RTGS交收结果实时查询”：查询当日已完成实时逐笔全额结算的所有买入和卖出交易的交收记录；“RTGS当日清算交收情况查询”：查询当日所有协议回购的回购交易、回购到期、提前终止、回购续做、质押券变更和解除质押登记的清算交收和处理情况。腺碌噎哩互葱阎玲幻悸垫刹
6、宋祝闷被籍符邦档隘意眯宾雹切滚喀只拿灯酋中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务二、清算交收和质押登记二、清算交收和质押登记n资金交收与质押登记-回购交易资金交收：资金交收：在逆回购方结算参与人专用资金交收账户中记减“逆回购方应付资金”；在正回购方结算参与人专用资金交收账户中记增 “正回购方应收资金质押登记质押登记：对正回购方相关债券进行质押登记不办理该笔回购交易的资金交收和债券质押登记，并将处理结果反馈给上交所和结算参与人正回购方可质押债券均足额且逆回购方结算参与人专用资金交收账户资金足额截至当日实时逐笔全额结算处理结束时点，正回购
7、方债券仍不足额、或逆回购方结算参与人专用资金交收账户资金仍不足额或未勾单梆丰客侍躬浸峪瞬哩资杏逼同足婚迟汽宿悸闹粳画魄钉抢驭拉程须蘸明端中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务n资金交收与质押登记-回购到期或提前终止资金交收：资金交收：在正回购方结算参与人专用资金交收账户中记减“到期或提前终止申报结算金额”；在逆回购方结算参与人专用资金交收账户记增“到期或提前终止申报结算金额”。质押登记质押登记：将该笔回购对应的债券全部解除质押不办理该笔回购到期或提前终止的资金交收和解除质押登记，并将处理结果反馈给上交所和结算参与人正回购方结算参与人
8、专用资金交收账户资金足额截至当日实时逐笔全额结算处理结束时点，正回购方结算参与人专用资金交收账户仍不足额或未勾单二、清算交收和质押登记二、清算交收和质押登记版流梗药魄粹忽蚜蛀尔尧飞佣乙婪成诛搭指兄骂摸芭隔仲佳未恰啤薄读丝中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务n资金交收与质押登记-回购续做资金交收：资金交收：在正回购方专用资金交收账户中记增续做“正回购方应收资金”、记减回购到期“正回购方应付资金”；在续做逆回购方专用资金交收账户中记减回购续做“逆回购方应付资金”；在原逆回购方专用资金交收账户中记增回购到期“逆回购方应收资金”。质押登记
9、质押登记：解除回购到期的质押登记；办理回购续做质押登记不办理该笔回购到期或提前终止的资金交收和解除质押登记，并将处理结果反馈给上交所和结算参与人正回购方已质押债券无司法冻结、资金应付方结算参与人专用资金交收账户资金足额截至当日实时逐笔全额结算处理结束时点，相关资金应付方资金仍不足额或未勾单的或者已质押债券已被司法冻结的二、清算交收和质押登记二、清算交收和质押登记坚腿小锯敦茫牟老胞祈宰淑躬狐鸽楷蛋死呻雏观颈讨妹窃壮像梨啊封推寐中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务n质押券变更三、质押券管理三、质押券管理协议回购达成后，交易双方经协商一
10、致中国结算通过实时逐笔全额结算办理质押登记变更不需要提交相关结算指令对新提交的出质债券进行质押登记成功后再解除原质押券的质押登记不办理质押券变更，维持原质押券的质押状态，并将处理结果反馈给上交所和结算参与人截至当日实时逐笔全额结算处理结束时点，正回购方新出质债券仍不足额的访勇抹业屹羌肝边撒哭斜郊晰驾扰癸逮桌爽倚碎奖猾囊忠稠梆脾柏日未韧中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务对应资金派发给正回购方根据司法机关要求办理待债券解除质押登记后方可提取正回购方不得行使回售权利正回购方不得行使转股、换股权利n质押券的权益三、质押券管理三、质押券管
11、理发生债券付息、分期偿还，或资产证券化产品发生分期摊还的（均不含最后一期）司法机关对质押债券进行司法冻结债券发生提前赎回和到期兑付债券含回售条款的可转债、可交换债质押期间债券质押期间，正回购方作为债券持有人享有出席债券持有人大会、提案、表决、追索等权利。剧兜泥窒搀证驯败陵狮既谢聋姜募臀厄幸占敖曝萎友凤屈谍庞耳蒸显津骤中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务n质押债券处置四、其它四、其它违约发生后交易双方对违约处理协商一致向上交所申报解除质押登记或办理债券的非交易过户中国结算通过实时逐笔全额结算办理解除质押登记n限制撤销指定交易若证券账
12、户涉及未到期或已到期未结算的协议回购交易（包括正回购方和逆回购方），将被限制撤销指定交易。堤欲疚谁蚊配枢亏涡脑惰遮损铅奈轴叁叭傻漏积副八还民物饺悄暮阂榆然中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务 地址：北京西城区太平桥大街17号 邮编：100033中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司公司网站：公司网站：公司微信：公司微信：zhongguojiesuan服务热线：服务热线：4008-058-058 鲤尺墅徽鄙翰砰确评妻汰匠垒用争篙均委拒且频霄登谚胜终雏坪孽海谗泉中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务中国证券登记结算有限责任公司债券质押式协议回购业务
