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1、第四章产业组织：寡头垄断教学内容教学内容第一节第一节博弈论和战略博弈论和战略第二节第二节寡头产量竞争模型寡头产量竞争模型第三节第三节寡头价格竞争模型寡头价格竞争模型第四节第四节寡头勾结模型寡头勾结模型教学要求：教学要求：了解博弈论和战略基本理论；熟悉寡头产量竞争模型；掌握寡头价格竞争模型；（本章重点本章重点）初步掌握寡头勾结模型。第一节博弈论和战略一、博弈论的基本知识一、博弈论的基本知识1博弈博弈个人，团体或组织在面对一个人，团体或组织在面对一定的环境条件，在一定的规则下，同定的环境条件，在一定的规则下，同时或先后，一次或多次，从各自允许时或先后，一次或多次，从各自允许选择的行为或策略中进行选
2、择并加以选择的行为或策略中进行选择并加以实施，各自从中取得相应结果的过程。实施，各自从中取得相应结果的过程。2博弈理论博弈理论研究利益不尽相同的各方在同研究利益不尽相同的各方在同过程（环境）中的决策问题过程（环境）中的决策问题3描述描述博弈博弈的的要素要素1.参与人参与人(player)博弈中选择行动以最大化自己效博弈中选择行动以最大化自己效用用(收益收益)的决策主体。的决策主体。2.行动（行动（actions）参与人在博弈的某个时点的决策参与人在博弈的某个时点的决策变量。变量。3.信息信息(information)参与人有关博弈的知识，尤其参与人有关博弈的知识，尤其是有关其他参与人的特征和行
3、动的知识。是有关其他参与人的特征和行动的知识。4.策略策略(strategy)参与人在给定信息集的情况下的参与人在给定信息集的情况下的行动规则。行动规则。5.支付支付(payoff)函数函数在指定的战略组合下参与人从在指定的战略组合下参与人从博弈中获得的效用水平，或者是参与人得到的期望博弈中获得的效用水平，或者是参与人得到的期望效用水平效用水平。6.结果结果(outcome)博弈分析者感兴趣的要素的集合，博弈分析者感兴趣的要素的集合，常用支付矩阵或收益矩阵来表示。常用支付矩阵或收益矩阵来表示。7.均衡均衡(equilibrium)所有参与人的最优策略或行动所有参与人的最优策略或行动的组合。的组
4、合。博弈的要素双寡头垄断产量博弈COURNOT模型博弈的要素重复剔除劣战略过程cournot产量博弈模型产量博弈模型4博弈的分类信息与行动参与人协议收益结果静态静态动态动态完全信息完全信息静态博弈完全信息静态博弈纳什均衡纳什均衡Nash（1950，1951)完全信息动态博弈完全信息动态博弈子博弈精炼纳什均衡子博弈精炼纳什均衡Selten（1965）不完全信息不完全信息静态博弈不完全信息静态博弈贝叶斯纳什均衡贝叶斯纳什均衡Harsanyi（1967-1968）不完全信息动态博弈不完全信息动态博弈精炼贝叶斯纳什均衡精炼贝叶斯纳什均衡Selten，Kreps&WilsonFudenberg&Tiro
5、le二、占优战略、劣战略和纳什均衡1博弈的战略式表达博弈的战略式表达strategic(normal)formrepresentation战略式给战略式给出出123所有参与人同时选择各自战略，所有参与人选所有参与人同时选择各自战略，所有参与人选择的战略一起决定每个参与人的支付。择的战略一起决定每个参与人的支付。2占优战略与占优战略均衡当参与的一方拥有一种战略，该战略当参与的一方拥有一种战略，该战略无论何时，无论其他参与无论何时，无论其他参与者选择什么战略，都优于可选择的其者选择什么战略，都优于可选择的其他战略时，我们就称该参与他战略时，我们就称该参与者者拥有拥有占占优战略优战略(dominan
6、tstrategy)。实际上，通常只有很少的博弈拥实际上，通常只有很少的博弈拥有占优战略，有占优战略，当存在一种战略，无论其他参与当存在一种战略，无论其他参与者选择何种战略，该战略的收益都比者选择何种战略，该战略的收益都比其他战略差时，我们就定义该战略为其他战略差时，我们就定义该战略为劣战略劣战略。3劣战略与重复剔除劣战略dominatedstrategyanditeratedeliminationofstrictlydominatedstrategies当存在一种战略，不论其他参与人选当存在一种战略，不论其他参与人选择什么战略，该战略的收益都比其他战择什么战略，该战略的收益都比其他战略差时，
7、称之为严格劣战略，严格劣战略差时，称之为严格劣战略，严格劣战略参与者不会选择，可以剔除。略参与者不会选择，可以剔除。定义定义重复剔除的占优均衡：重复剔除的占优均衡：如果是重复剔除如果是重复剔除劣战略后剩下的唯一的战略组合，则存劣战略后剩下的唯一的战略组合，则存在重复剔除的占优均衡。该博弈是重复在重复剔除的占优均衡。该博弈是重复剔除占优可解的（剔除占优可解的（dominancesolvable）,战略组合称之为重复剔除劣战略组合称之为重复剔除劣战略占优均衡。战略占优均衡。4纳什均衡当当存在一种战略，不论其他参与人选存在一种战略，不论其他参与人选择什么战略，该战略的收益都比其他择什么战略，该战略的
8、收益都比其他战略差时，称之为严格劣战略，严格战略差时，称之为严格劣战略，严格劣战略参与者不会选择，可以剔除。劣战略参与者不会选择，可以剔除。LCRT334233M222322B433244参与者1参与者2纳什均衡的含义纳什均衡是一种策略组合，这种策略纳什均衡是一种策略组合，这种策略组合由所有参与人的最优策略组成，组合由所有参与人的最优策略组成，即给定别人策略的情况下，没有任何即给定别人策略的情况下，没有任何单个参与人有积极性选择其他策略，单个参与人有积极性选择其他策略，从而没有任何参与人有积极性打破这从而没有任何参与人有积极性打破这种均衡。种均衡。囚徒困境模型PrisonersdilemmaU
9、CU(-8,-8)(0,-10)C(-10,0)(-1,-1)5纯战略与混合战略纯战略与混合战略Purestrategiesandmixedstrategies如果如果一个战略规定参与人在每一个给定的一个战略规定参与人在每一个给定的信息情况下只选择一种特定的行动，称该信息情况下只选择一种特定的行动，称该战略为纯策略；战略为纯策略；如果如果一个战略规定参与人在每一个给定的一个战略规定参与人在每一个给定的信息情况下以某种概率分布随机地选择不信息情况下以某种概率分布随机地选择不同行动，该战略被称为混合战略。同行动，该战略被称为混合战略。在在静态博弈中，纯战略等价于特定的行动，静态博弈中，纯战略等价于
10、特定的行动，混合战略是不同行动之间的随机选择混合战略是不同行动之间的随机选择混合混合战略可以定义为纯战略空间上的概率战略可以定义为纯战略空间上的概率分布分布静态博弈策略均衡的关系静态博弈策略均衡的关系equilibriumsinstaticstrategicgamesMNEPNEIEDEDSE三、序贯博弈1博弈的扩展式表述博弈的扩展式表述标准标准型表达三要素：型表达三要素：参与人参与人可选择策略可选择策略支付函数支付函数扩展式扩展式表述五要素：表述五要素：参参与人与人参与人选择行动的时点参与人选择行动的时点每个参与人在每次行动时可供每个参与人在每次行动时可供选择的行动集选择的行动集每个参与人在
11、每次行动时有关每个参与人在每次行动时有关对手过去行动选择的信息对手过去行动选择的信息支付函数。支付函数。报复报复不报复不报复进入10，20-10，-10不进入0，500，50在此博弈中存在两个纳什均衡，（进入，不报复）和（不进入在此博弈中存在两个纳什均衡，（进入，不报复）和（不进入报复），显然，第二个均衡没有意义报复），显然，第二个均衡没有意义。参与人2参与人1博弈树描述序贯博弈模型最好的方法是采用描述序贯博弈模型最好的方法是采用博弈树，见图博弈树，见图4.3。图图4.3扩张式表述：序贯进入博弈扩张式表述：序贯进入博弈2子博弈精练纳什均衡子博弈精练纳什均衡subgamerefinednashe
12、quilibrium子博弈：原博弈的一部分，其本身可子博弈：原博弈的一部分，其本身可以作为一个独立的博弈进行分析以作为一个独立的博弈进行分析四、重复博弈四、重复博弈SequantialgamesRepeatedgames同样同样结构的博弈重复多次，其中每次结构的博弈重复多次，其中每次博弈称为阶段博弈（博弈称为阶段博弈（astagegame）1战略战略冷酷冷酷战略（战略（grimstrategies）1.开始抵赖；开始抵赖；2.选择抵赖直到一方选择坦白，然后选择抵赖直到一方选择坦白，然后永远选择坦白。永远选择坦白。针锋相对针锋相对战略（战略（tit-for-tat）1.开始选择否认；开始选择否认
13、；2.此后，选择其他参与人在前一期选此后，选择其他参与人在前一期选择的行动。择的行动。2chain-storeparadox在位在位者选择抵抗的唯一原因是希望抵抗者选择抵抗的唯一原因是希望抵抗能起到一种威慑的作用，使得进入者却能起到一种威慑的作用，使得进入者却步，但在有限次重复博弈中，抵抗策略步，但在有限次重复博弈中，抵抗策略不是一个可以置信的威胁。不是一个可以置信的威胁。3无限重复博弈囚徒囚徒博弈博弈冷酷冷酷战略（战略（grimstrategies）1.开始抵赖开始抵赖；2.选择抵赖直到一方选择坦白选择抵赖直到一方选择坦白，然后永远选择坦白。，然后永远选择坦白。贴现贴现因子因子合作合作的形成
14、的形成第二节寡头产量竞争模型Cournot产量博弈产量博弈Stacklegerg产量博弈产量博弈一、古诺模型一、古诺模型（一）模型假设（一）模型假设（6个）个）（二）模型推导（二）模型推导1、基本模型、基本模型（1）基本方程）基本方程Qi表示第表示第i个企业的产量，个企业的产量，Ci(Qi)代表成本函数，代表成本函数，P=P(Q),(Q=Q1+Q2)代表逆需求函数。则两个企业的代表逆需求函数。则两个企业的利润函数为利润函数为：是是纳什均衡。纳什均衡。（2）最优决策的一阶条件与反应函数）最优决策的一阶条件与反应函数（3）古诺模型的均衡解）古诺模型的均衡解古诺均衡2、举例、举例（三）多家企业的古诺
15、均衡（三）多家企业的古诺均衡根据前面的模型推导，企业根据前面的模型推导，企业i的利的利润最大化条件是边际收益等于边际成润最大化条件是边际收益等于边际成本，即本，即在第二项乘上在第二项乘上Q/Q得到得到二、斯塔克尔伯格模型二、斯塔克尔伯格模型（一）模型假设（一）模型假设（1）产品同质：寡头面临相同的需求）产品同质：寡头面临相同的需求曲线曲线（2）决策变量：产量）决策变量：产量（3）寡头实力不对称：主导企业、追）寡头实力不对称：主导企业、追随企业随企业（4）贯序决策：主导企业占主导地位，）贯序决策：主导企业占主导地位，率先做出产量决策。率先做出产量决策。（5）先行优势：）先行优势：（二）模型推导（
16、二）模型推导1、基本模型、基本模型（1）基本方程和目标函数）基本方程和目标函数基本方程同前面的古诺双寡头模型。基本方程同前面的古诺双寡头模型。（2）最优决策的一阶条件与反应函数）最优决策的一阶条件与反应函数（3）先行主导产业的决策）先行主导产业的决策先行主导企业将追随企业的反应函数纳先行主导企业将追随企业的反应函数纳入自己的目标函数入自己的目标函数（4）斯塔博格模型的均衡解）斯塔博格模型的均衡解（子博弈（子博弈精炼纳什均衡结果）精炼纳什均衡结果）2、举例、举例结语结语：古诺模型和斯塔克尔伯格模型是古诺模型和斯塔克尔伯格模型是寡头垄断市场中两个有代寡头垄断市场中两个有代表性的产量竞争模型。对于一
17、个由大致表性的产量竞争模型。对于一个由大致相似的厂商构成，没有哪相似的厂商构成，没有哪一个寡头具有较强的经营优势或领导地一个寡头具有较强的经营优势或领导地位的行业，古诺模型可能位的行业，古诺模型可能更适用，而对于有些由一个在推出新产更适用，而对于有些由一个在推出新产品或生产方面领头的大厂品或生产方面领头的大厂商主导的行业，斯塔克尔伯格模型要更商主导的行业，斯塔克尔伯格模型要更符合一些。符合一些。第三节寡头价格竞争模型一、同质产品的伯川德模型一、同质产品的伯川德模型（一）模型假设（一）模型假设（1）产品同质：寡头面临相同的需求曲）产品同质：寡头面临相同的需求曲线线（2）所有寡头的成本函数相同，且
18、）所有寡头的成本函数相同，且AC=MC=（3）决策变量：价格）决策变量：价格（4）（5）寡头的生产能力不受限制）寡头的生产能力不受限制（二）模型推导（二）模型推导1.基本模型基本模型3、埃奇沃斯模型基本假设基本假设（1）产品同质）产品同质（2）决策变量：价格）决策变量：价格（3）（4）寡头的生产能力受限制。）寡头的生产能力受限制。（5）寡头的成本相同，且）寡头的成本相同，且AC=MC=C0二、差别产品价格竞争模型1、基本假设、基本假设（1）产品有差别：意味着寡头面临不）产品有差别：意味着寡头面临不同的需求同的需求曲线曲线（2）决策变量：价格）决策变量：价格（3）寡头的生产能力不受限制寡头的生产
19、能力不受限制2、基本模型、基本模型（1）基本方程和目标函数）基本方程和目标函数（2）最优决策的一阶条件与反应函数）最优决策的一阶条件与反应函数3、差别产品的价格竞争模型的均衡、差别产品的价格竞争模型的均衡解解图图4.5差别产品的价格竞争均衡差别产品的价格竞争均衡4、举例、举例三、赫特林模型1、基本假设、基本假设（1）产品同质；）产品同质；（2）决策变量：价格）决策变量：价格（3）成本函数相同，且）成本函数相同，且AC=MC=C0（4）消费者分布在一条线性的市场上，市场总）消费者分布在一条线性的市场上，市场总距离为距离为S，公里，每公里有一个消费者，每个，公里，每公里有一个消费者，每个消费者购买
20、一件商品；消费者购买一件商品；（5）消费者购买商品的交通成本与离商店的距）消费者购买商品的交通成本与离商店的距离成比例，单离成比例，单位距离的交通成本为位距离的交通成本为t;(6）寡头）寡头1的位置位于地点的位置位于地点A，寡头，寡头2的位置位于的位置位于地点地点B，则：，则：|AC|=a为寡头为寡头1固有的地盘；固有的地盘；|BD|=b为寡头为寡头2固有的地盘，固有的地盘，|AB|为寡头为寡头1和寡和寡头头2需竞争的地盘，若需竞争的地盘，若最终寡头最终寡头1争夺到的地盘为争夺到的地盘为|AE|=x；寡头；寡头2的的争夺到的地盘为争夺到的地盘为|BE|=y如下图所示，则一定有：如下图所示，则一
21、定有：霍特林模型寡头一图图4.6霍特林模型霍特林模型2、基本模型、基本模型（1）目标函数：）目标函数：（2）最优决策的一阶条件与反应函数）最优决策的一阶条件与反应函数3、赫特林模型的均衡解、赫特林模型的均衡解第四节寡头勾结模型一、竞争还是勾结一、竞争还是勾结1、串谋的差别产品的价格竞争、串谋的差别产品的价格竞争假设两厂商串谋，即双方不是独立假设两厂商串谋，即双方不是独立进行价格决策，而是共同进行价格决策，而是共同确定一个价格，使它们的总利润最大确定一个价格，使它们的总利润最大化。化。第四节寡头勾结模型（1）无勾结的情况：价格竞争）无勾结的情况：价格竞争（2）勾结的情况）勾结的情况:价格联盟价格
22、联盟二、公开勾结：卡特尔模型二、公开勾结：卡特尔模型1、基本假设、基本假设（1）寡头产品同质：寡头面临同一条需）寡头产品同质：寡头面临同一条需求曲线求曲线（2）决策变量：产量）决策变量：产量（3）寡头的成本函数不同）寡头的成本函数不同2、基本模型、基本模型（1）目标函数）目标函数（2）卡特尔模型的均衡条件）卡特尔模型的均衡条件3、举例、举例违约冲动寡头寡头垄断厂商之间的串谋可能是秘密的或垄断厂商之间的串谋可能是秘密的或非正式的，也可能是公开的或正式的。当非正式的，也可能是公开的或正式的。当寡头垄断市场中的各厂商通过明确、正式寡头垄断市场中的各厂商通过明确、正式的协议来协调其各自的产量、价格等事
23、项的协议来协调其各自的产量、价格等事项时，就形成了时，就形成了卡特尔卡特尔(Cartel)，卡特尔是，卡特尔是一种公开和正式的串谋行为一种公开和正式的串谋行为。一一个成功的卡特尔个成功的卡特尔必须有两个条件必须有两个条件:首先首先是其成员对价格和产量的协议必须遵守，是其成员对价格和产量的协议必须遵守，特别是对于那些产量份额较大的厂商。其特别是对于那些产量份额较大的厂商。其次是要有潜在的垄断势力。次是要有潜在的垄断势力。卡特尔卡特尔的不稳定性及其影响因素的不稳定性及其影响因素（1）卡特尔成员具有违反卡特尔协议的）卡特尔成员具有违反卡特尔协议的诱因。诱因。（2）卡特尔成员的协调问题。）卡特尔成员的
24、协调问题。（3）市场市场进入问题。进入问题。三、暗中默契：价格领导模型（一）基本假设（一）基本假设1、一家大企业拥有主要市场份额，其、一家大企业拥有主要市场份额，其余较小企业则拥有剩余的市场份额；余较小企业则拥有剩余的市场份额；2、有支配力的企业凭经验估计出所有、有支配力的企业凭经验估计出所有较小企业的供给曲线，然后得出自己较小企业的供给曲线，然后得出自己的市场需求曲线；的市场需求曲线；3、有支配力的企、有支配力的企业根据业根据MRMC的原则确定价格的原则确定价格，小，小企业则像完全竞争的企业一样行事，企业则像完全竞争的企业一样行事，将有支配力企业所决定的价格作为给将有支配力企业所决定的价格作
25、为给定的市场价格，并据此安排产量。定的市场价格，并据此安排产量。（二）基本模型（二）基本模型1、追随者的行为与残差需求线、追随者的行为与残差需求线2、领导者的最优价格选择PP2PP1FGS2(p)HMC1D1EMR1Q*:整个市场的均衡产量整个市场的均衡产量图图4.7：有支配力企业的价格领导模型：有支配力企业的价格领导模型2、领导者的最优价格选择（三）举例（三）举例在在彼此竞争的寡头垄断模型中，没有一个彼此竞争的寡头垄断模型中，没有一个能够称得上是理论上更正确或经验上更有能够称得上是理论上更正确或经验上更有效的。每种模型都按自己的角度对以厂商效的。每种模型都按自己的角度对以厂商为数不多为特征的
26、行业中决策者行为的理为数不多为特征的行业中决策者行为的理解作出了贡献。这些理论主要是提出了判解作出了贡献。这些理论主要是提出了判别决策者行为所必需的关键因素，特别是别决策者行为所必需的关键因素，特别是信息的作用和竞争者的行为。尽管许多理信息的作用和竞争者的行为。尽管许多理论特点类似，如厂商总是力图使总利润最论特点类似，如厂商总是力图使总利润最大，但很显然，要协调各厂商定价策略来大，但很显然，要协调各厂商定价策略来使总利润达到最大化极其困难的，这需要使总利润达到最大化极其困难的，这需要有企业间的联络、了解交易活动和其他企有企业间的联络、了解交易活动和其他企业的反应。业的反应。博弈论博弈论小史小史
27、2、领导者的最优价格选择（三）纵向约束的负面效应（三）纵向约束的负面效应纵向纵向约束可导致销售商卡特尔化或者制造约束可导致销售商卡特尔化或者制造商卡特尔化。商卡特尔化。纵向纵向约束（或者一体化）可帮助制造商卡约束（或者一体化）可帮助制造商卡特尔永存下去。特尔永存下去。纵向纵向约束可用来提高进入产业的难度。约束可用来提高进入产业的难度。二、西方国家纵向约束立法概况简介二、西方国家纵向约束立法概况简介（一）一）美国法美国法谢尔曼法谢尔曼法的第的第1和第和第2条条克莱顿法克莱顿法的第的第3条条克莱顿法克莱顿法的第的第3条条2、领导者的最优价格选择（二）（二）德国法德国法反对限制竞争法反对限制竞争法（三）（三）欧共体法欧共体法独家销售协议集体适用条约第独家销售协议集体适用条约第81条条第第3款的第款的第1983/83号条例号条例特许专营协议集体适用条约第特许专营协议集体适用条约第81条条第第3款的第款的第408788号条例号条例纵向协议集体豁免条例适用指南纵向协议集体豁免条例适用指南
