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1、面板数据的计量经济分析面板数据的计量经济分析，白仲林著，张晓峒主审，白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，南开大学出版社，2008，书号，书号ISBN978-7-310-02915-0。Wooldridge Baltagi 1谷风优质2谷风优质3谷风优质4谷风优质图图图图6 6 图图图图7 75谷风优质FileFile：panel02cpanel02c用原变量建模还是用对数变量建模用原变量建模还是用对数变量建模? ?6谷风优质7谷风优质8谷风优质9谷风优质10谷风优质11谷风优质12谷风优质从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。 13谷风优质14谷风优质15谷风
2、优质16谷风优质17谷风优质18谷风优质19谷风优质20谷风优质21谷风优质动态模型动态模型动态模型动态模型 y=.8y(-1)+vy=.8y(-1)+v，样本容量分别为，样本容量分别为，样本容量分别为，样本容量分别为T=20T=20，5050，100100时，各模拟时，各模拟时，各模拟时，各模拟2 2万次万次万次万次22谷风优质3. 面板数据模型估计方法面板数据模型估计方法混合最小二乘混合最小二乘（Pooled OLS）估计估计 （适用于混合模型）（适用于混合模型）平均数平均数（between）OLS估计估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型）（适用于混合模型和个体随机效应模型）离差变换离
3、差变换（within）OLS估计估计 （适用于个体固定效应回归模型）（适用于个体固定效应回归模型）一阶差分一阶差分（first difference）OLS估计估计 （适用于个体固定效应模型）（适用于个体固定效应模型）可行可行GLS（feasible GLS）估计估计 （适用于随机效应模型）（适用于随机效应模型）23谷风优质24谷风优质25谷风优质26谷风优质方差分析方差分析27谷风优质28谷风优质29谷风优质30谷风优质31谷风优质32谷风优质33谷风优质34谷风优质35谷风优质 4 4面板数据模型检验与设定方法面板数据模型检验与设定方法 4.4 Hausman检验检验原假设与备择假设是原假
4、设与备择假设是H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）36谷风优质 人均消费对收入的面板数据散点图人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中国东北、华北、华东年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（家庭固定价格的人均消费（
5、CP）和人均收入（）和人均收入（IP）数据见）数据见file:panel02。数据是。数据是7年的，每一年都有年的，每一年都有15个数据，共个数据，共105组观测值。组观测值。37谷风优质5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下：个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit + it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.538谷风优质5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模
6、型。39谷风优质5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。40谷风优质41谷风优质拟合的个体回归直线拟合的个体回归直线拟合的个体回归直线拟合的个体回归直线42谷风优质43谷风优质44谷风优质45谷风优质46谷风优质47谷风优质例例3: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 人均产出人均产出 y 对对人均资人均资本本 K 的面板数据散点的面板数据散点图图 对数形式人均产对数形式人均产出出 Lny 对对人均资人均资本本 LnK 的面板的面板数据散点图
7、数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 （FileFile：5panel045panel04）（FileFile：5panel04a5panel04a）48谷风优质5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 例例3: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 人均产出人均产出 Lny 对对人均人均受教育时间受教育时间 edu 的面板的面板数据散点图数据散点图 对数形式人均产出对数形式人均产出Lny 对对人均受教育时人均受教育时间间 edu 的面板数据散的面板数据散点图点图 结合图形分析，建立如下计量模型结合图形分析，建立如下计量模型: （FileFile：5pane
8、l045panel04）（FileFile：5panel04a5panel04a）49谷风优质50谷风优质51谷风优质52谷风优质53谷风优质54谷风优质55谷风优质56谷风优质57谷风优质. 58谷风优质59谷风优质60谷风优质61谷风优质62谷风优质63谷风优质64谷风优质65谷风优质66谷风优质67谷风优质68谷风优质69谷风优质1Quah检验（检验（1990）2LL（Levin-Lin）检验（）检验（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）检验（）检验（2002）4Breitung检验（检验（2002）5Hadri检验检验6Abuaf-Jorion检验（检验（1990），），
9、Jorion-Sweeney检验检验（1996）7Bai-Ng检验（检验（2001），），Moon-Perron检验（检验（2002）8IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997,2002）6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 70谷风优质6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 71谷风优质72谷风优质73谷风优质LLC检验是左单端检验检验是左单端检验，因为，因为LLC = 9.7 -1.65，所以存在单位根。，所以存在单位根。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 74谷风优质6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997, 2002
10、） （适用于不同根（适用于不同根（common root）情形）情形）IPS检验是左单端检验检验是左单端检验，因为，因为IPS= 6.5 -1.65，所以存在单位根。，所以存在单位根。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 75谷风优质6.4 MW（Maddala-Wu）检验（）检验（1997），又称），又称Fisher-ADF检验。（适用于不同根情形）检验。（适用于不同根情形）IPS检验和检验和LL检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，Maddala-Wu（1997）提出了组合）提出了组合pi值检验。其中值检验。其中pi表示表示A
11、DF检验的显著性水平。检验的显著性水平。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 76谷风优质77谷风优质7面板数据模型的协整检验面板数据模型的协整检验78谷风优质79谷风优质7面板面板数据模型数据模型的协整检验的协整检验80谷风优质7面板数据模型的协整检验面板数据模型的协整检验81谷风优质82谷风优质83谷风优质84谷风优质85谷风优质86谷风优质87谷风优质88谷风优质89谷风优质90谷风优质91谷风优质92谷风优质93谷风优质94谷风优质95谷风优质96谷风优质97谷风优质98谷风优质99谷风优质100谷风优质面板数据型工作文件（面板数据型工作文件（面板数据型工作文件（面板数据型工作文件（panelpanelpanelpanel）的估计窗口）的估计窗口）的估计窗口）的估计窗口101谷风优质面板数据型工作文件（面板数据型工作文件（PoolPool）画）画图 混合数据型工作文件（混合数据型工作文件（panelpanel）画）画图102谷风优质谢谢. 103谷风优质
