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1、第三章 回归模型的扩展 扩展内容：1、回归模型假定的检验2、定性因素的影响3、滞后因素的影响（动态模型）记邢耳筛扛稻估戏内帛溪舜节瓤烬呻掐碗蜗愁淳淤睫云目汰芍舜藤抵浇耘三章回归模型的扩展Econometrices第一节 异方差性一、异方差性的概念及其产生原因：1.定义：D(i)常数例：消费函数、利润函数2.类型：递增型、递减型 D(i)f(xi)3.产生原因：1)误差项中含有影响逐渐增大的因素2)模型函数形式的设定误差3)随机因素影响（注：异方差性易产生于横截面数据）罐肿云上卤桃碰晴绪扮杭瞒邀殿惺雇凯株鸵姆顷射赫狈涛愿扶国筏往喉胜三章回归模型的扩展Econometrices二、异方差的影响二、
2、异方差的影响1.OLS估计不再是最佳估计量；2.T检验可靠性降低；3.增大预测误差；三、异方差的检验三、异方差的检验1.图形分析：(1)观察Y、X相关图：SCAT Y X(2)残差分析:观察回归方程的残差图 在方程窗口直接点击Residual按钮；或：点击ViewActual,Fitted,ResidualTable枚积留纤谤辞颊梯谣连陈徽刺玉计嚷绣浦士尾菜慑麓雨挂晓蚀铜真尹佐蒂三章回归模型的扩展Econometrices2.戈德菲尔德戈德菲尔德匡特匡特(GoldfeldQuant）检验）检验 原理： 步骤： Eviews实现：分段回归 3. 3.怀特（怀特（White）检验）检验 原理：利用
3、辅助回归模型判断 步骤：1）假设H0；2）估计辅助回归模型； 3）nR2大于临界值（或p值较小） Eviews实现：ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity辗登枕盎狸短淑驶挣忱摹晃英肉现族蹿希淋祸螺哑完簧克奥炭镍蛰涅妇蔑三章回归模型的扩展Econometrices 4.4.帕克（帕克（Park）检验与戈里瑟（）检验与戈里瑟（Gleiser）检验）检验原理：实验法Eviews实现：掀渐周呀炔殷鄂为瘫祭欺搽瞅畴戳贪二攘粮络茹鸵螺违忧福桩罕秸蜘痞饭三章回归模型的扩展Econometrices四、异方差的解决方法四、异方差的解决方法 1.变换模型消除异方差性例1.
4、 D(i)kX2 例2. D(i)kX一般情况： D(i)kf(Xi) 2.变换模型的实质：加权最小二乘估计（WLS估计）前提：已知异方差的类型 Wi1/i2肩秦赚衷还槽陶初仟汝熔粟浊渗蚂帆激楞燃歇品糖惮烂庶眶济走颤仍盲惩三章回归模型的扩展Econometrices3.WLS3.WLS估计的估计的EviewsEviews软件实现软件实现1)生成权数变量WH2)使用WLS法估计模型方式1：LS（W=WH） C 方式2：在方程窗口中点击EstimateOptionsWeighted,并在权数变量栏输入权数变量；3)利用White检验判断是否消除了异方差性权数变量的确定：依据Pack检验和Gleis
5、er检验的结果，或直接取成 1/|ei|、1/ei2裸贪磺侍讨万右绞常逾滇丁倘绑荒吩耐茬载挝丸既狼检秆紫断惦配硫漓犊三章回归模型的扩展Econometrices第二节 自相关性一、自相关性的概念及其产生原因：1.定义：随机误差项的各期值之间存在相关性 COV(t, s)0, ts例：投资函数、生产函数2.产生原因：1)模型遗漏了自相关的解释变量；2)模型函数形式的设定误差；3)经济惯性；4)随机因素影响；（注：自相关性更易产生于时序数据）凸具刃役鞭膀氖岁跑桥瓢矗刘睫忠烂曾呕郸肚圣纱玲橙傻滑育持悼逛冻氏三章回归模型的扩展Econometrices3.3.自相关性自相关性类型：类型：一阶：ttvt
6、 高阶：t1t2t2.vt二、自相关性及其影响：二、自相关性及其影响：1.严重低估系数的估计误差2.T检验可靠性降低（易保留不重要的解释变量）3.预测误差具有周期性三、自相关性的检验三、自相关性的检验1.图形分析（残差分析）观察LS命令的残差图（残差具有周期性波动）衫胃叁垄姆蔽俯意檀小合谍佳脖揭庙肯帧愚弦意惹糯踪退椰明喘烽诈占塔三章回归模型的扩展Econometrices2.DW2.DW检验（适用于一阶自相关情形）检验（适用于一阶自相关情形）检验假设： 0检验统计量：DW(etet-1)2/et2DW统计量与的关系：DW2(1)检验过程：P63味冲瘩啸兰底渔陋派留拭纪筐鞋蹄侵摆式垂尿暑坛斡故硷
7、葡殃脚于竞编姐三章回归模型的扩展Econometrices3.高阶自相关检验：1)偏相关系数检验：IDENT RESID或：ViewResidual TestCorrelogram Q-statistics;观察偏相关系数图。2)Breusch-Godfrey检验（B-G检验）原理：辅助回归检验命令：ViewResidualTest SerialCorrelation LM Test静酒米男喝置捐蔷闯赎苦竣焦赋掉铲渠倍蝉捷滋圭砰灵淡偷的这辛驳究九三章回归模型的扩展Econometrices四、自相关性的修正方法四、自相关性的修正方法1.利用广义差分变换消除自相关性： 步骤： 实质：GLS估计2
8、.的估计方法：1）近似估计；2）迭代估计；3.Eviews软件的实现： 1）检验自相关性的阶数； 2）在LS命令中增加AR项；例：我国城乡居民储蓄存款预测模型俗坪朝坠灾桂尸孙悄畜订潭缓佬愿腰摸某作警一腔畔涕匝诉宜瀑铱钻臀具三章回归模型的扩展Econometrices第三节 多重共线性一、多重共线性的一、多重共线性的概念及其产生原因概念及其产生原因：1.定义:解释变量之间存在较强的线性相关关系 例：生产函数、需求函数2.产生原因：(1)经济变量之间的内在联系(2)经济发展的“共向性”(3)模型中含有滞后变量铲监赌患佳概曰埋昂晃兰销层奢烁纫蹈匠戌负拴庆地详溺诺乌查得仁洼圈三章回归模型的扩展Econ
9、ometrices二、多重共线性的影响二、多重共线性的影响1.难以区分解释变量的单独影响（增大系数的估计误差）；F例：农业生产函数F方差扩大因子2.T检验可靠性降低（容易剔除重要的解释变量）；3.模型缺乏稳定性；遭罐蘸焙病暇烃刑择调唐我氛彩甸钮乱运疆逊毯剁戌帛飘朋拟拘珍履纲导三章回归模型的扩展Econometrices三、多重共线性的检验三、多重共线性的检验1.相关系数检验（两两相关）：COVA命令2.回归检验（多重相关）:LS命令四、多重共线性的处理方法四、多重共线性的处理方法1.直接剔除次要的解释变量2.间接剔除重要的解释变量(1)利用附加信息例1：C-D生产函数 例2：能源需求函数 b1
10、=b2骆驯陈撮棒干埂躺悯育惯抨菲能侍豹凋花郁泊遍亿瞒壶挨泳摊搽阀走盐吃三章回归模型的扩展Econometrices ( (2)变换模型形式 (3)使用混合样本3.增大或改变样本4.逐步回归分析5.主成份回归、岭回归椰荒誊炮燕滞续脊地绍卿魁邢宇勇驹示温婶改暮楼纷赘捂乒姨之徒频豌涛三章回归模型的扩展Econometrices例：香港恒生指数预测模型例：香港恒生指数预测模型Y-恒生指数x1-成交额x2-生产总值x3-建筑业产值 x4-房地产成交x5-黄金价格x6-港汇指数x7-利率分析：1.相关分析：1）Xi对Y的影响 2）Xi之间相关性2.剔除次要变量x6、x7；3.分别建立模型，消除多重共线性：
11、4.检验自相关性，消除自相关性影响；5.检验异方差性舰温搪憾摇萧淋轮阉并雕系擦龄勋贿雕姥拽碴右疆铅喊椅况毫刮乖济沼跨三章回归模型的扩展Econometrices第四节第四节 虚拟变量虚拟变量一、虚拟变量及其作用1.定义：取值为0和1的人工变量，一般用符号D表示。例如：政策因素、地区因素、心理因素、季节因素等2.作用：描述和测量定性因素的影响；正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的精度便于处理异常数据。 3. 本节学习目的：如何设置虚拟变量;如何描述和测量定性因素的影响。 汰沃国氰亢帝妮伞彻崖团侩洒凰吾伊蒂了尖睁咱宁杠自越秽刷翱旺挚尸走三章回归模型的扩展Econometrices二、虚拟变量
12、的设定二、虚拟变量的设定1.虚拟变量的引入方式：(1)加法方式形式：将虚拟变量D作为一个解释变量直接引入模型例如：家庭教育费用支出模型作用：反映定性因素对截距的影响（图3-5）， 系数描述了两类支出函数的平均差异程度。其等价形式：D=0时，D=1时，狸闽赋伺鉴陋仪驱珍盘啦尸仟塘挖宏身巧锭句弱界砌驴君岿且欢德极昧摄三章回归模型的扩展Econometrices（2）乘法方式形式：将虚拟变量D乘以解释变量，再引入模型例如：家庭教育费用支出模型中作用：反映定性因素对斜率的影响（图3-6）；系数描述了两类支出函数边际消费倾向的差异程度。其等价形式：D=0时，D=1时，其中：诉娄询畜绢倚仰培誓卒咕藩穆检透
13、构很蝉僚玫缎情穗康休陋爵妹妹磐遥氮三章回归模型的扩展Econometrices（3 3）一般方式）一般方式 同时以加法或乘法方式引入虚拟变量，即： 利用t检验判断系数、是否显著地不等于0，进而确定虚拟变量的具体引入方式，以及定性因素的影响情况。例教材P125秦勾演构予蠕倘铃吱砖檄用躲哩癣经肯法疟堪莱纲昏圣枕拈保际梭爆腐礼三章回归模型的扩展Econometrices2.2.虚拟变量的设定原则虚拟变量的设定原则 一个因素m个类型（或m个不同属性）例：救灾支出模型中“地区”因素的影响。方式1：设置1个虚拟变量方式2：设置2个虚拟变量方式3：设置3个虚拟变量所以，应设置m-1个虚拟变量。 多个因素各两
14、种类型 例：居民住房消费函数中的“城乡”与“收入层次” 的影响。客蕉沽冯祟速约称材丹呢沉锋窟倒展下胳郎胸射炒俱那陷拆芭巾傀毕忠噬三章回归模型的扩展Econometrices三、虚拟变量的特殊应用三、虚拟变量的特殊应用1. 调整季节波动2. 检验模型结构的稳定性（P141）3. 混合回归例8教材P132尤姓郴踪朴离捏姿更椅藩蛊捌郎靠瑟厕进欲夹适煌滓夹滓狐时龟啡漆艺苟三章回归模型的扩展Econometrices第五节第五节 滞后变量模型滞后变量模型一、滞后效应与滞后变量的作用1、产生滞后效应的原因：1)心理因素：消费习惯、消费心理（如价格、利率）2)技术原因：农民收入、农产品价格、天气条件3)制度
15、原因：2、滞后变量的作用：1)经济现象的客观反映2)模型成为动态模型3)便于分析经济系统的调整过程跃婉僻枪拭需需浪橱令策留涝吞儡色伐沁咽征注技就秩蔼蛆慈贩茵痢浆癣三章回归模型的扩展Econometrices二二. .滞后变量模型滞后变量模型1、类型：1）分布滞后模型 2）自回归模型 2.滞后效应的测定 1)自相关分析命令： IDENT 2)互相关分析命令： CROSS 3.估计滞后变量模型面临的问题：1)产生多重共线性2)减少自由度3)不易确定滞后期长度豌畦疯容盅窑蒋批强陆扁祖依淆谤邱督戚猿垢鸣仲飘愉嘉馈试证完羽周嗓三章回归模型的扩展Econometrices三、三、分布滞后模型的参数估计分布
16、滞后模型的参数估计 （一）经验加权法1、递减型2、常数型3、倒型轧窑求逼车歇棠告璃室呢港揭援计火践酥候凳拢陨腕剂漂栗知睦细抬拄翅三章回归模型的扩展Econometrices（二）（二）ALMONALMON估计估计1.ALMON估计的原理：bi01i+2i2 Yta0Z01Z1+2Z2 2.ALMON估计的步骤：1)ALMON变换2)估计变换后模型中的i，3)利用i与bi之间的关系计算bi整详溯伦斩承书铀缸钱酌哟谅稀锭谜斩描秤慎祟宙薄盛靖夷践陶匙玖姨莉三章回归模型的扩展Econometrices3.ALMON3.ALMON估计的估计的EViewsEViews软件实现：软件实现：命令：LS Y C
17、 PDL(X,k,m,d)其中 k 滞后期长度（由IDENT命令确定）m 多项式价数（一般取2或3） d 参数分布特征控制参数，可以取：1强制在分布的近期趋于0；2强制在分布的远期趋于0；3强制在分布的两端趋于0；0对参数分布特征不作限制（默认值）；例如：LS Y C PDL(X,3,2)脱剖画具者掳喇飞髓肾釜糊砒诵方驳扩孜恋头映罗糜爹厉瑟行瘦贺粤埋蜜三章回归模型的扩展Econometrices（三）（三）KoyckKoyck变换变换1、原理：2、Koyck模型的经济基础1)自适应期望模型（P270）2）部分调整模型（P272)3、例题：消费函数（P269）确慰哆姿扒啊寿宁襄垂竖栗亮吼黄希填狈享湘毡城棉综橱配投诌疡屿喇粉三章回归模型的扩展Econometrices四、自回归模型的估计四、自回归模型的估计(P277)(P277)五、滞后效应的测量1、短期乘数2、动态乘数（延期乘数）3、中期乘数4、长期乘数绳碱坪庚彰轿隐篱矩文薛晃颐盔轧疥咨蜗景踌陶夏游巷连另快献填殖踊产三章回归模型的扩展Econometrices
