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1、小小额贷款款风险管理管理 主主讲人：董敬人：董敬二二O一二年七月一二年七月风险启示一启示一任何任何业务没有没有现成的成的业务模式可以完全照模式可以完全照搬和套用搬和套用只有在充分借只有在充分借鉴其他其他经验实质要要义的基的基础上，上，寻找最合适的和最适合自己的模式找最合适的和最适合自己的模式在正确的在正确的时间、正确的地点做正确的事、正确的地点做正确的事风险启示二启示二合合规意意识时时刻刻，刻刻，风险苗苗头一冒必打一冒必打一、小微企一、小微企业基本定基本定义中国中国银行行业监督管理委督管理委员会、中国人民会、中国人民银行关于行关于小小额贷款公司款公司试点的指点的指导意意见（银监发200823号
2、）：号）：小小额贷款公司的款公司的资金运用方向：金运用方向：在在坚持持为农民、民、农业和和农村村经济发展服展服务的原的原则下自下自主主选择贷款款对象。小象。小额贷款公司款公司发放放贷款，款，应坚持持“小小额、分散、分散“的原的原则，鼓励小，鼓励小额贷款公司面向款公司面向农户和和微型企微型企业提供信提供信贷服服务，着力，着力扩大客大客户数量和服数量和服务覆覆盖面。盖面。小小额贷款公司基本客款公司基本客户群定位：群定位： 县域域农户自然人和小微企自然人和小微企业一、小微企一、小微企业基本定基本定义2011年年6月，工信部、国家月，工信部、国家统计局、国家局、国家发改改委、委、财政部政部关于印关于印
3、发中小企中小企业划型划型标准准规定的通知定的通知（工信部（工信部联企企业【2011】300号）号）分分别对农林牧林牧渔、工、工业、建筑、建筑业、批、批发业、零售零售业、交通运、交通运输业、仓储业、邮政政业、住、住宿宿业、餐、餐饮业、信息、信息传输业、软件和信息技件和信息技术服服务业、房地、房地产开开发经营、物、物业管理、租管理、租赁和商和商务服服务业、其他等十六、其他等十六类行行业明确了明确了大、中、小、微型企大、中、小、微型企业的划型的划型标准。准。二、小微企二、小微企业客客户特点特点小微企小微企业具有自有具有自有资金少、金少、实力弱、人才缺、力弱、人才缺、技技术薄弱、市薄弱、市场竞争力不足
4、等特点，很争力不足等特点，很难保保证经营的的稳定性、持定性、持续性，性，发展后展后劲乏力，乏力，受市受市场波波动影响大，存影响大，存续期期难以以预料。料。二、小微企二、小微企业客客户特点特点从从银行角度：行角度：第一，资产规模小，抗风险能力弱，生命周期短，市场淘汰率高，经营风险较高。第二，符合担保要求的抵质押品少。第三，多为家族式管理，公司治理不完善，管理相对不正规。第四，信息不对称，一般缺少正规的财务报表，绝大部分报表未经过外部审计。第五，部分小微企业信用观念差。第六，贷款单笔金额小，难以形成规模效应，银行的贷款调查、贷款管理和监控成本高且风险大。二、小微企二、小微企业客客户特点特点小小微微
5、企企业业资资金金需需求求少少频频急急银银行行小小额额信信贷贷金金融融服服务务少少急急快快小微企业愿意为快小微企业愿意为快速流程和高授信额速流程和高授信额度支付更高的成本度支付更高的成本三、小微信三、小微信贷风险成因成因广广义上，信上，信贷风险是指是指贷款收益的未来不确款收益的未来不确定性或波定性或波动性。性。1.盈利的不确定性盈利的不确定性2.损失的不确定性失的不确定性数量上的不确定性数量上的不确定性时间上的不确定性上的不确定性三、小微信三、小微信贷风险成因成因小小额信信贷机构的信机构的信贷风险是指小是指小额信信贷机构在机构在经营活活动中，因不确定中，因不确定因素的因素的单一或一或综合影响，使
6、小合影响，使小额信信贷机构机构遭受遭受损失的可能性。失的可能性。 自然自然风险客客观经济环境的影响境的影响员工素工素质的影响的影响经营不不规范范带来的来的风险三、小三、小额信信贷风险成因成因自然自然风险“中国中国农村社会保障村社会保障”课题组的的研究表明研究表明：小小额信信贷农户所遭受的所遭受的经济风险中中有有10源于自然源于自然风险三、小三、小额信信贷风险成因成因客客观经济环境的影响境的影响宏宏观经济环境：境： 宏宏观经济条件、宏条件、宏观经济政策和金融政策和金融监 管管政策等都会形成小政策等都会形成小额信信贷机构机构风险的的 源泉源泉微微观经济环境：境： 市市场风险及法律条文的及法律条文的
7、变更等都是更等都是小小额 信信贷机构另一机构另一类风险的源的源头三、小三、小额信信贷风险成因成因员工素工素质的影响的影响小微信小微信贷中信中信贷人人员扮演着关扮演着关键角色角色必必须着重增着重增强三方面的能力：三方面的能力：1.财务分析能力分析能力2.与客与客户沟通的能力沟通的能力3.责任心任心三、小三、小额信信贷风险成因成因经营不不规范范带来的来的风险1.信用信用评定制度不定制度不规范范带来的来的风险农户信用等信用等级评定的准确性与真定的准确性与真实性是决定性是决定还贷率高低率高低的重要的重要环节2.小小额信信贷管理制度管理制度执行不行不规范范在在小小额信信贷的主流模式中，主要有以下四种的主
8、流模式中，主要有以下四种风险管理管理机制机制，包括，包括团体体贷款机制、以借款款机制、以借款额度度为主要主要标的的的的动态激励机制、整借零激励机制、整借零还的分期的分期还款制度、款制度、不同形式不同形式1.的的担保替代安排等担保替代安排等。2.我国我国的小的小额信信贷机构在机构在很大程度上是效仿很大程度上是效仿孟加拉的孟加拉的3.GB模式，制度模式，制度设计上采取了以上的制度安排。上采取了以上的制度安排。四、小四、小额信信贷机构信机构信贷风险类别流流动性性风险信用信用风险市市场风险操作操作风险四、小四、小额信信贷机构信机构信贷风险类别流流动性性风险小小额信信贷机机构没有足构没有足够的的现金来金
9、来应付到期的付到期的资金金偿还需求和未能需求和未能满足客足客户的的贷款需求或其他即付的款需求或其他即付的现金需金需求求，而，而使其自身蒙受信誉使其自身蒙受信誉损失或失或经济损失的可能性失的可能性。满足小足小额信信贷机构的流机构的流动性需求主要有两条途径性需求主要有两条途径：一一是小是小额信信贷机构机构对内在其内在其资产负债表表中中“储备”流流动性性，即持有一定量的，即持有一定量的现金性金性资产；二二是小是小额信信贷机构机构对外外短期短期“借借入入”流流动性性。 四、小四、小额信信贷机构信机构信贷风险类别信用信用风险指因借款人指因借款人发生生违约或借款人信用等或借款人信用等级下降，无力按下降，无
10、力按照与小照与小额信信贷机构所机构所签的合同条款全部或部分的合同条款全部或部分偿还债务，造成，造成贷款款逾期而逾期而产生生损失的失的风险。小小额信信贷经营中最直接、最主要的中最直接、最主要的风险！四、小四、小额信信贷机构信机构信贷风险类别市市场风险由于金融市由于金融市场因素因素(如利率、如利率、汇率、信率、信贷资产价格价格等等)的不利波的不利波动而而导致的信致的信贷资产损失的可能性失的可能性。1.利率利率风险由于市由于市场利率波利率波动造成小造成小额信信贷机构持有机构持有资产的的资本本损失和失和对其收益其收益产生影响的金融生影响的金融风险。该风险因市因市场利率的不确定性而使小利率的不确定性而使
11、小额信信贷机构的盈利或内在价机构的盈利或内在价值与与预期期值不一致。不一致。2.汇率率风险四、小四、小额信信贷机构信机构信贷风险类别操作操作风险由于小由于小额信信贷机构信机构信贷管理系管理系统不完善、管理失不完善、管理失误、控制缺失、控制缺失、诈骗或其他一些人或其他一些人为错误而而导致致信信贷资产的的损失。失。最重大的操作最重大的操作风险在于信在于信贷管理内部控制以及公管理内部控制以及公司治理机制的失效！司治理机制的失效！五、小微信五、小微信贷风险定价策略定价策略要做好小微要做好小微信信贷业务，必，必须用用积极的眼光来重新极的眼光来重新审视小微企小微企业，使用新的信，使用新的信贷技技术管理和推
12、管理和推动业务进展，展，贷款利率定价是其中的一个重要款利率定价是其中的一个重要环节。科学合理的定价机制，不科学合理的定价机制，不仅能能够保保证贷款利率覆盖款利率覆盖风险和运和运营成本，成本，实现一定的盈利水平，一定的盈利水平，还有利于有利于最大限度地最大限度地满足客足客户需要，支持小微客需要，支持小微客户的的发展壮展壮大，大，进而而实现可持可持续发展。展。必必须进一步探索符合自身特色的商一步探索符合自身特色的商业运作模式，正运作模式，正确的确的贷款定价方式有助于款定价方式有助于实现对利利润和潜在和潜在风险的的有效管理，有效管理，对推推动业务可持可持续发展具有极展具有极强的杠杆的杠杆作用。作用。
13、五、小微信五、小微信贷风险定价策略定价策略定价原定价原则：价格覆盖价格覆盖风险计量因素：量因素：1.客客户自身因素自身因素2.贷款款设计因素因素3.经济周期因素周期因素4.行行业因素因素5.区域因素区域因素五、小微信五、小微信贷风险定价策略定价策略1.客客户自身因素自身因素主要主要包括包括客客户生生产经营情况情况、现金金流状况流状况、个人个人信誉及信誉及风险偏好和企偏好和企业所所处发展展阶段段。一般一般利用客利用客户评分等授信分等授信审核手段核手段筛选客客户，预估客估客户风险。五、小微信五、小微信贷风险定价策略定价策略2.贷款款设计因素因素主要有主要有贷款金款金额、担保方式、本息、担保方式、本
14、息还款方式、款方式、贷款期限等款期限等规律表明：小律表明：小微微贷款款金金额与不良与不良贷款回收款回收率呈率呈现明明显的的负相关关系。在相关关系。在贷款款额度的度的确定上，确定上，应坚持持“不使借款人不使借款人过度度负债”的的原原则，在确定，在确定贷款金款金额和和还款款计划划时，应确保确保即使即使客客户投投资失失败导致致贷款款资金全部金全部损失，借款人仍有一定失，借款人仍有一定偿还能力。能力。五、小微信五、小微信贷风险定价策略定价策略3.经济周期因素周期因素穆迪公司的研究表明，小企穆迪公司的研究表明，小企业经济衰退期的衰退期的债务回收率比回收率比经济繁荣期相比要低繁荣期相比要低1/3。对于于有
15、抵押的有抵押的贷款，不良款，不良贷款回收率在一定程度款回收率在一定程度上由抵押品的价上由抵押品的价值决定。一般情况下，当宏决定。一般情况下，当宏观经济低迷低迷时，小微企，小微企业押品价押品价值下降更快。下降更快。我国四大我国四大资产管理公司管理公司贷款清收数据表明，款清收数据表明，在在经济增速高于增速高于10%的繁荣的繁荣时期，不良期，不良贷款平款平均回收率均回收率较低迷低迷时期高出期高出810个百分点。个百分点。五、小微信五、小微信贷风险定价策略定价策略4.行行业因素因素适合小微企适合小微企业发展的行展的行业：一是体一是体现区域生物区域生物资源、源、矿产或人力等或人力等资源源优势的的特特 色
16、色中小制造中小制造业二是批二是批发和零售和零售业：如消：如消费品品贸易、冶金易、冶金产品品贸易易、 建材建材贸易等易等三是三是饭店、店、宾馆及其他特色餐及其他特色餐饮业四是社区居民服四是社区居民服务业，如家政服，如家政服务、家、家电维修、修、农贸 市市场等等五是建筑五是建筑业，如建材加工、建筑安装、建筑装，如建材加工、建筑安装、建筑装饰等等五、小微信五、小微信贷风险定价策略定价策略5.区域因素区域因素 不同不同地区地区经济发展水平、信用文化展水平、信用文化习惯和和 法律法律环境境五、小微信五、小微信贷风险定价策略定价策略贷款利率款利率 =目目标利利润率率+资金成本率金成本率 +运运营成本率成本
17、率+风险成本率成本率风险成本率成本率=小微企小微企业整体整体预期期损失率失率+经济周期周期风险溢价率溢价率+区域区域风险溢价率溢价率+行行业风险溢价率溢价率+基于基于贷款款设计的定价的定价调整率整率经济周期、区域、行周期、区域、行业风险溢价是指由于宏溢价是指由于宏观环境境变化造成化造成的，整体的，整体预期期风险无法覆盖的非无法覆盖的非预期系期系统性性风险的定价的定价补偿基于基于贷款款设计的定价的定价调整整，主要指由于主要指由于贷款担保方式、款担保方式、单笔笔金金额的大小、的大小、还款方式、款方式、贷款期限等方面的不同而款期限等方面的不同而对贷款定款定价价进行的行的调整。整。六、客六、客户评价模
18、式价模式对比比小微小微信信贷业务中的客中的客户评价价环节两种模式：两种模式：打分卡技打分卡技术，对小小微微客客户进行信用行信用评分以分以此作此作为贷款款发放的重要依据；放的重要依据；通通过培养合格的培养合格的信信贷人人员，通，通过信信贷人人员与客与客户之之间的沟通的沟通获得客得客户最直接和准确最直接和准确的信息，以此作的信息，以此作为发放放贷款的依据。款的依据。六、客六、客户评价模式价模式对比比打分卡能打分卡能够以一种以一种简单的方式的方式进行大批量的行大批量的业务操作，打分卡并操作，打分卡并不要求投入大量的人力不要求投入大量的人力资源，只需源，只需设计好好调查问卷和卷和计算机系算机系统，只要
19、只要输入数据就能立刻得到能入数据就能立刻得到能贷或不能或不能贷的的结果，果，问题在于，在在于，在这一一过程中忽略了程中忽略了信信贷人人员对数据的数据的职业判断。判断。使用打分卡，易使使用打分卡，易使信信贷人人员和客和客户之之间建立起建立起长期可靠的金融伙期可靠的金融伙伴关系伴关系变得更加困得更加困难。打分卡可以打分卡可以节省很多操作上的成本，从而使省很多操作上的成本，从而使金融机构金融机构能能够服服务更更多的客多的客户并并获得更多的利得更多的利润，但是，但是较低的操作成本可能意味着低的操作成本可能意味着金金融机构融机构并没有并没有对客客户进行深度的分析，从而可能将并不合适的金行深度的分析，从而
20、可能将并不合适的金融融产品品卖给了客了客户。客。客户可能会因可能会因为获得了不适合自己的金融得了不适合自己的金融产品而品而负债过度。度。大多数的小微企大多数的小微企业不能不能提供打分卡所需要的正提供打分卡所需要的正规的的财务数据，数据，金金融机构融机构必必须通通过面面谈及及对客客户业务本身本身简短地分析的方式来短地分析的方式来获得得客客户的的财务信息，因此，打分卡的信息，因此，打分卡的优势也就消失。有也就消失。有时候你以候你以为依靠依靠数据数据得出的得出的结论是很准确的，但是作是很准确的，但是作为基基础的数据可能却是的数据可能却是错误的，的，这就直接就直接导致了致了错误的的结论。七、七、单笔笔
21、贷款的信用款的信用风险判断判断通通过信用信用风险判断，了解并告判断，了解并告诉信信贷审批人：批人：客客户存在哪些会存在哪些会导致致贷款款违约的的风险因素因素客客户潜在哪些会潜在哪些会导致致贷款款违约的的风险因素因素存在和潜在的存在和潜在的风险因素因素导致致贷款款违约的概的概率有多大率有多大该笔笔贷款的款的风险是否在我是否在我们可承担的范可承担的范围之内，其之内，其风险收益比率是多少收益比率是多少七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断曾任花旗曾任花旗银行副行副总裁的裁的乔治治.斯科特：斯科特：我我经历过这个行个行业的起起落落，我的起起落落，我还是是认为没有什么替代下面三个没有什么替代下面三
22、个问题：你要你要这笔笔贷款干什么？款干什么？你准你准备怎么怎么偿还这笔笔贷款？款？当你当你说的方法无效的方法无效时，你准，你准备怎怎样偿还？七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断一位支行行一位支行行长资产质量管理量管理经验发言：言：我没有什么我没有什么聪明的智慧，我只是能沉住气听借款款坐明的智慧，我只是能沉住气听借款款坐在我的在我的办公室公室讲故事，而不是急于表故事，而不是急于表态。当我听完故。当我听完故事后，把不太事后，把不太动听的故事留下，而把非常听的故事留下，而把非常动听的故事听的故事婉言回婉言回绝。对接受的接受的贷款申款申请，列出核心的，列出核心的问题让信信贷员去一件一件地去一件
23、一件地认真真调查，故事的情，故事的情节让信信贷员去去认真核真核实，不，不论搜集搜集证据有多么困据有多么困难，我也要，我也要让信信贷员把具体的数字或信息找到，模糊的或大概的把具体的数字或信息找到，模糊的或大概的东西我西我们不接受。有不接受。有时候我候我亲自去自去查企企业的的库存数字或向同存数字或向同行咨行咨询。我。我们的信的信贷员是是“侦探探”，而我是，而我是“探探长”。我。我们的的贷款款质量整体很好，量整体很好，违约率一直在率一直在3%以下。我以下。我们工作比工作比较扎扎实，有相当部分的客，有相当部分的客户是中小型的，被是中小型的，被别的的银行拒之行拒之门外的。但他外的。但他们的信用很好，是我
24、的信用很好，是我们经过详细调查发现的。他的。他们虽小，但很健康小，但很健康结实。七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断（一一）了解客了解客户基本情况基本情况在客在客户现场进行行实地地调查中，中，调查人人员需要需要留心注意以下方面：留心注意以下方面：办公室区域是否整公室区域是否整洁，工作秩序是否良好，工作秩序是否良好?管理人管理人员精神面貌如何？精神面貌如何？生生产区域是否整区域是否整洁有序，有序，仓库、车间、物、物料用品、料用品、产成品是否井然有序成品是否井然有序生生产车间（或服（或服务场所）是否繁忙所）是否繁忙紧张，生生产人人员的精神面貌是否良好的精神面貌是否良好七、七、单笔笔贷款的信
25、用款的信用风险判断判断（二二）确确认借款用途借款用途企企业借借款目的可以分款目的可以分为：增加增加经营资本本投投资新的新的项目目偿还债务七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断（二二）确确认借款用途借款用途?借款人的借款目的不真借款人的借款目的不真实，例如，借款用于投，例如，借款用于投机性的交易或投机性的交易或投资于新于新项目，但是不符合目，但是不符合贷款政款政策，因而会用容易接受的策，因而会用容易接受的贷款用途款用途进行申行申请；?借款人的借款目的真借款人的借款目的真实，但是，但是笼统不具体，例不具体，例如，流如，流动资金。金。信信贷人人员不不仅要核要核实借款用途的真借款用途的真实性，而
26、且要性，而且要确确认借款人借款人现金短缺的具体原因，核金短缺的具体原因，核实确确认借款借款目的和具体用途。目的和具体用途。七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断（二二）确确认借款用途借款用途正常正常经营中的中的现金短缺金短缺:一种是被一种是被动的的现金短缺，典型的是金短缺，典型的是财务状况状况恶化，化，经营活活动中中产生的生的现金流不足以金流不足以维持持经营所需的所需的现金支出；金支出；一种是生一种是生产销售的快速增售的快速增长所拉所拉动的的资金需金需求。求。七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断通通过以下以下调查分析可以分析可以发现借款人借款人现金短缺的具体原因：金短缺的具体原因
27、：在在财务管理管理规范的企范的企业：分析客分析客户的的财务报表和表和现金流量表。金流量表。通通过现金流量表的金流量表的调查分析，可以分析，可以发现客客户是否存在是否存在现金短缺，金短缺，缺口多少，从而判断客缺口多少，从而判断客户申申请贷款的原因及款的原因及贷款用途。款用途。分析企分析企业的的现金金预算算计划。划。规范范经营的企的企业都会根据生都会根据生产经营计 划划编制年度、季度甚至月度制年度、季度甚至月度现金金预算表或算表或现金金预算算计划划现金金预算算计划可以清楚地反映企划可以清楚地反映企业的的现金是多余金是多余还是不足，以是不足，以及及现金不足金不足时筹集筹集资金的渠道。金的渠道。现金金
28、预算的算的调查分析必分析必须结合客合客户对现金金计划的划的执行情况和行情况和结果。果。七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断通通过以下以下调查分析可以分析可以发现借款人借款人现金短缺的具体原因：金短缺的具体原因：在在财务管理管理不不规范的企范的企业：调查有无投有无投资项目及投目及投资计划。划。如果客如果客户有正在投有正在投资的的项目，就要了解其投目，就要了解其投资项目的目的资金来金来源情况以及是否存在源情况以及是否存在资金缺口，缺口用什么方式弥金缺口，缺口用什么方式弥补。如果客如果客户有投有投资计划，划，则要了解要了解该计划的投划的投资预算情况及筹算情况及筹资方式。方式。如果客如果客户正
29、在正在进行的投行的投资和和计划划进行的投行的投资没有落没有落实资金来金来源，源，则有可能用短期流有可能用短期流动资金金贷款来弥款来弥补资金不足，申金不足，申请贷款的用途可能就不是真款的用途可能就不是真实的。的。调查近期有无到期的近期有无到期的贷款及欠息款及欠息。借借新新还旧企旧企业的的经营如果不及如果不及时改改进，增加，增加现金流入或限制支出，金流入或限制支出，改善改善财务管理，管理，债务链条条迟早会断裂。早会断裂。七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断（三）客（三）客户的的诚信状况信状况七、七、单笔笔贷款的信用款的信用风险判断判断（四）企（四）企业中中长期期经营能力分析能力分析行行业及及经营方向方向现金流和盈利能力金流和盈利能力市市场与与产品品技技术进步步竞争争优势八、高八、高风险借款人的借款人的预警信号警信号在在经济繁荣繁荣时期或平期或平稳增增长时期：期：1.借款人借款人过度交易度交易2.对借款人不利的交易借款人不利的交易3.借款人的借款人的现金流入不敷出金流入不敷出4.借款人的借款人的资本本项目支出目支出过大大5.借款人有欺借款人有欺骗行行为
