《巴塞尔资本协定与风险管理课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《巴塞尔资本协定与风险管理课件（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、新巴塞爾資本協定與風險管理 九十三年五月二十一日1巴塞尔资本协定与风险管理课件目錄q新巴塞爾資本協定q銀行的風險管理q金融局與銀行公會新巴塞爾資本協定共同研究小組2巴塞尔资本协定与风险管理课件第一支柱最低資本規定定義資本對風險性資產最低比率的原則第二支柱監理審查作業要求監理機關對銀行資本分配技術，及是否符合相關標準進行質、量性評估第三支柱市場紀律（公開揭露）以市場之機制，提升銀行遵循第一支柱及第二支柱之要求。新巴塞爾資本協定的三大支柱3巴塞尔资本协定与风险管理课件新巴塞爾資本協定架構一最低資本信用風險標準法 -簡易標準法-一般 信用沖抵collateral內部評等法基礎guaranteesOn
2、-balance sheet netting進階Credit derivativesAsset securitisation市場風險標準法自有模型法作業風險基本指標法標準法進階衡量法二 監理檢視（審查）三 市場紀律（公開揭露）4巴塞尔资本协定与风险管理课件風險管理PILLARPILLARPILLAR新巴塞爾資本協定的目標提昇銀行的風險管理5巴塞尔资本协定与风险管理课件ASSETS(on- and off-balance sheet ) Credit PortfolioTrading PortfolioLIABILITIES(on- and off-balance sheet ) Deposit
3、s & Debt(Equity) CapitalBalance sheet risks due to (maturity) mismatches inInterest ratesExchange ratesLiquidity Transaction risksCredit risk、Market risk、Operational risk銀行風險的型態 6巴塞尔资本协定与风险管理课件 Monitor Identify and avoidLimit Management Stress Testing Scenario AnalysisMarket VaR, Credit VaRRisk Anal
4、ysis Facilitate Pricing Allocate Economic Capital RAROCActive Portfolio Management 風險管理的步驟INTEGRATED RISK MANAGEMENT7巴塞尔资本协定与风险管理课件StrategyOrganizationOperations/Reporting銀行風險管理面臨關鍵的六項挑戰2. Establish an independent firm-wide risk management function.1. Transition from a risk- control culture to value
5、-based management.3. Establish a common risk language.4. Develop a capital allocation framework.5. Specify key information requirements for senior management.6. Develop an integrated systems infrastructure to support information delivery.Measurement8巴塞尔资本协定与风险管理课件GrowthValue Value CreationCreationRi
6、skRiskStrategyBalance risks and returnGrowth measures include:Volume increasesQuality of asset baseGeographic penetrationPercent revenue increase - over a five-year periodAbsolute exposureExposures adjusted for market volatility and product sensitivity:Basis point measureValue at Risk measureIntegra
7、tion of financial riskCapital at Risk measureInvestor profitability measures:P/E ratioRoE/RoAValue-based measures:Economic Value Added (EVA)Profitability9巴塞尔资本协定与风险管理课件Organization-the pyramid of risk managementTransactionsGlobal risk return targetsPoles, subsidiaries.Business unitsTop-down Revenues
8、 and risk (capital) allocationsBottom-up Aggregate risks and profitability and monitor3 sides:Target revenueRisk limitsGuidelines applicable to business unit policies10巴塞尔资本协定与风险管理课件Measurementfrom traditional measures of risk to VaRMarket risk-Risk measures volatilities sensitivities“Greek letters”
9、-Market valuesCredit risk-Rating / Maturities/ Industries-Watch lists-Concentration-Portfolio monitoringInterest rate risk-GapsLiquidityInterest rateDuration gapsOther riskVaR11巴塞尔资本协定与风险管理课件Operations / Reporting1.Guidelines: LimitsDelegationsTarget return2.decision-making:Ex anteNew transactionsHe
10、dging Portfolio R&R enhancement3.Monitoring: ex post Follow-upReporting R&RCorrective actions12巴塞尔资本协定与风险管理课件目的：推廣銀行業者對於新巴塞爾資本協定之重視，強化銀行業之風險管理以提升銀行業之競爭力。 目標：研究新巴塞爾資本協定之內容、對於我國風險管理之影響與挑戰及考量我國之金融環境，研提適用我國銀行業者之新巴塞爾資本協定之內容，修訂銀行資本適足性管理辦法等相關法令之提案。財政部金融局與銀行公會新巴塞爾資本協定共同研究小組13巴塞尔资本协定与风险管理课件共同研究小組工作進度（第一階段）期間
11、期間成員成員工作目標工作目標預定完成目標預定完成目標91.1.191.1.1至至92.6.392.6.30 0銀行公會銀行公會聯徵中心聯徵中心研訓院研訓院金融局金融局研究新巴塞研究新巴塞爾資本協定爾資本協定第二次諮詢第二次諮詢文件之內容文件之內容1.1.提報新巴塞爾資本協定提報新巴塞爾資本協定與現行適用協定之差異與現行適用協定之差異。2.2.我國銀行採行新巴塞爾我國銀行採行新巴塞爾協定之影響研究報告協定之影響研究報告。3.3.配合我國之金融環境可配合我國之金融環境可採納之新協定內容採納之新協定內容。4.4.提報大會，配合擬採行提報大會，配合擬採行之新巴塞爾協定之內容及之新巴塞爾協定之內容及我國
12、應配合修正之相關法我國應配合修正之相關法令令。14巴塞尔资本协定与风险管理课件共同研究小組工作進度（第二階段）期間期間成員成員工作目標工作目標預定完成目標預定完成目標92.7.192.7.1至至92.12.92.12.31 31 銀行公銀行公會聯徵會聯徵中心研中心研訓院訓院金融局金融局研究新巴塞研究新巴塞爾資本協定爾資本協定第三次諮詢第三次諮詢文件之內容文件之內容1.1.提報新巴塞爾資本協提報新巴塞爾資本協定第三次諮詢文件之定第三次諮詢文件之主要內容及其與第二主要內容及其與第二次諮詢文件內容之差次諮詢文件內容之差異異。2.2.修正內容對於我國適修正內容對於我國適用之影響，包含第一用之影響，包含
13、第一階段研議有關適足率階段研議有關適足率計算之適用計算之適用、應予配應予配合修正之法令內容合修正之法令內容。 15巴塞尔资本协定与风险管理课件期間期間成員成員工作目標工作目標預定完成目標預定完成目標93.1.93.1.1 1至至93.6.93.6.30 30 銀行公銀行公會會聯徵中聯徵中心心研訓院研訓院金融局金融局1.1.新新巴巴塞塞爾爾資資本本協協定定CP3CP3之之研究研究。2.2.宣宣導導（新新巴巴塞塞爾爾資資本本協協定定之之相相關關內內容容與與議題）議題）。 參參考考其其他他國國家家之之規規範範，對對於於新新協協定定有有關關依依各各國國主主管管機機關關權權限限規規範範之之項項目目或或不
14、不適適用用我我國國金金融融環環境境之之規規範範項項目目，或或其其他他須須由由主主管管機機關關統統一一規規範範之之項項目目提提報報建議建議。共同研究小組工作進度（第三階段）16巴塞尔资本协定与风险管理课件期間期間成員成員工作目標工作目標預定完成目標預定完成目標93.7.93.7.1 1至至94.6.94.6.30 30 銀行公會銀行公會聯徵中心聯徵中心研訓院研訓院金融局金融局1.1.新新巴巴塞塞爾爾資資本本協協 定定案文件之研究定定案文件之研究。2.2.宣宣導導（新新巴巴塞塞爾爾資資本本協協定定之之相相關關內內容與議題）容與議題）。1.1.研究依據新巴塞爾資研究依據新巴塞爾資本協定之內容，應填本
15、協定之內容，應填報之表格報之表格。2.2.依據新巴塞爾資本協依據新巴塞爾資本協定之內容，研議提報定之內容，研議提報我國我國銀行資本適足銀行資本適足性管理辦法性管理辦法之修正之修正及及銀行自有資本與銀行自有資本與風險性資產計算方法風險性資產計算方法說明說明、表格表格之修訂之修訂。 共同研究小組工作進度（第四階段）17巴塞尔资本协定与风险管理课件期間期間成員成員工作目標工作目標預定完成目標預定完成目標94.7.94.7.1 1至至95.12.95.12.31 31 銀行公會銀行公會聯徵中心聯徵中心研訓院研訓院金融局金融局配配合合新新巴巴塞塞爾爾協協定定擬擬於於二二六六實實施施，我我國國修修正正之之
16、銀銀行行資資本本適適足足性性管管理理辦辦法法之宣導之宣導。 以演講以演講、討論等方式介討論等方式介紹我國紹我國銀行資本適足銀行資本適足性管理辦法性管理辦法、銀行銀行自有資本與風險性資產自有資本與風險性資產計算方法說明計算方法說明、表格表格修正之內容及計算修正之內容及計算、申申報之說明報之說明。 共同研究小組工作進度（第五階段）18巴塞尔资本协定与风险管理课件第一階段研究報告（CP2)第一階段修正研究報告（CP3)第一階段初步試算(CP3)第二階段研究報告（CP3)共同研究小組截至93.4之研究成果:19巴塞尔资本协定与风险管理课件第一階段之初步試算試算對象：標準法組9家參與銀行試算版本：第三版
17、諮詢文件(CP3)試算基準日：民國91年6月30日試算項目：僅包括對銀行資本適足率影響比 較明顯之項目，包括消費性貸款、企業放款、國家主權、逾期放款、銀行/保險公司/證券公司、保證/信用衍生性商品及作業風險計七大項目。 20巴塞尔资本协定与风险管理课件試算結果對銀行資本適足率總影響v9家參與試算行庫之資本適足率平均提升 0.1812%，變動率為1.5873%。整體而言，新協定之標準法是有可能提升銀行之資本適足率，但最後結果仍視各銀行之資產品質而定。21巴塞尔资本协定与风险管理课件試算結果明細資本適足率變動數資本適足率變動數平均值平均值( () )最大值最大值( () )最小值最小值( () )
18、消費性貸款消費性貸款0.62540.62541.16381.16380.25310.2531企業放款企業放款0.32270.32270.52530.52530.08270.0827國家主權國家主權0.07030.07030.19200.1920-0.0306-0.0306逾期放款逾期放款-0.1356-0.1356-0.2965-0.2965-0.0282-0.0282證券及保險公司證券及保險公司0.00360.00360.02500.02500 0保證保證0.01990.01990.11000.11000 0作業風險作業風險-0.5693-0.5693-0.8080-0.8080-0.397
19、3-0.3973總影響總影響 0.1812 0.18120.75510.7551-0.2348-0.234822巴塞尔资本协定与风险管理课件試算結果說明1.1.提升資本適足率之主要項目：提升資本適足率之主要項目： A. A.傳統大型行庫在傳統大型行庫在企業放款企業放款具有較多的風險抵減效果，至具有較多的風險抵減效果，至於全體參與銀行之平均影響數則為提高適足率於全體參與銀行之平均影響數則為提高適足率0.320.32。 B. B.新銀行則在新銀行則在消費性放款消費性放款具有較多的風險抵減效果，而全具有較多的風險抵減效果，而全體參與銀行之平均影響數則為提高資本適足率體參與銀行之平均影響數則為提高資本
20、適足率0.620.62。2.2.降低資本適足率主要項目：降低資本適足率主要項目： A. A.新增新增作業風險作業風險之資本計提對各銀行皆有明顯負面影響，之資本計提對各銀行皆有明顯負面影響，全體參與銀行平均影響數為資本適足率降低全體參與銀行平均影響數為資本適足率降低0.570.57。 B. B.逾期放款逾期放款之影響視各行庫之放款品質，平均影響數為降之影響視各行庫之放款品質，平均影響數為降低資本適足率低資本適足率0.140.14。23巴塞尔资本协定与风险管理课件結論v巴塞爾資本適足率新制不只是風險計算方式之變更，更重要的是風險管理觀念之改變及落實。v風險管理的最終目標在於幫助銀行達成風險及業務執
21、行之一致性，創造股東最大利益。24巴塞尔资本协定与风险管理课件報告完畢報告完畢 敬請指教敬請指教金融局網址：BIS網址：25巴塞尔资本协定与风险管理课件jUmYp!s&w)z0C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhT
22、kWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!s&v)z0C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-jUmYp!s&w)z0C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQi
23、UlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!s&v)z0C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-
24、A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMePhSkWnZq$u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)z0C3F7IaLdP
25、gSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMePhSkWnZq$u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v
26、)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)z0C3F7IaLdPgSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*x-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H9LcOgRjUmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhSkWnZq$u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!t&w)z1C4G7JaMePhSkWnZr$u*x+A2D5H8Kc
27、NfQiUlXo#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JbMeQhTkWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(y+B2E6H9KcOfRjUmXp!s&v)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*x-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H9LcOgRjUmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhSkWnZq$
28、u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!t&w)z1C4G7JaMePhSkWnZr$u*x+A2D5H8KcNfQiUlXo#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JbMeQhTkWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(y+B2E6H9KcOfRjUmXp!s&v)z0C4F7I
29、aMdPgSkVnZq$t*x-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmYp!s&w)z0C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!t&w)z1C4G7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUm
30、Xp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!s&v)z0C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmYp!s&w)z0C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!t&w)z1C4G7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u(x+
31、A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!s&v)z0C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmYp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMeP
32、hSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!s&v)z0C3F7IaLdPgSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmYp!s&w
33、)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9Kc
34、OfRiUmXp!s&v)z0C3F7IaLdPgSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H9H9LcOgRjUmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhSkWnZq$u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2D5H8KcNfQiUlXo#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWoZ
35、r$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JbMeQhTkWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)z0C3F7IaLdPgSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H9H9LcOgRjUmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhSkWnZq$u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C
36、4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2D5H8KcNfQiUlXo#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JbMeQhTkWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)z0C3F7IaLdPgSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+B2E6H9KcOfRjUmXp!s&v)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*x-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H9LcOgRj
37、UmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!t&w)z1C4G7JaMePhSkWnZr$u*x+A2D5H8KcNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+
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