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1、时间序列的模型识别时间序列的模型识别前面四章我们讨论了时间序列的平稳性问题、可逆性问题，关于线性平稳时间序列模型，引入了自相关系数和偏自相关系数，由此得到ARMA(p, q)统计特性。从本章开始，我们将运用数据开始进行时间序列的建模工作，其工作流程如下： 姆去样糜辽溉拓爷脱奋字捶轻爬联殉景愤翔瞅区西货慑伤怠茸索茨庐喇蠢第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件1上海财经大学 统计学系恰沧啦军辆堡殉粥膘厅诛情酶徘圾率猩己靴妓嘲墙泡橱离弛廉捐粱朝生讼第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件2上海财经大学 统计学系在ARMA(p,q)的建模过程中
2、，对于阶数(p,q)的确定，是建模中比较重要的步骤，也是比较困难的。需要说明的是，模型的识别和估计过程必然会交叉，所以，我们可以先估计一个比我们希望找到的阶数更高的模型，然后决定哪些方面可能被简化。在这里我们使用估计过程去完成一部分模型识别，但是这样得到的模型识别必然是不精确的，而且在模型识别阶段对于有关问题没有精确的公式可以利用，初步识别可以我们提供有关模型类型的试探性的考虑。邑钙逾选酶屿汉桂钝滋疡班舱颜瞻协猫满泪变知党褐寞补祝殖漱窃娇一簿第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件3上海财经大学 统计学系对于线性平稳时间序列模型来说，模型的识别问题就是确定ARMA(
3、p,q)过程的阶数，从而判定模型的具体类别，为我们下一步进行模型的参数估计做准备。所采用的基本方法主要是依据样本的自相关系数（ACF）和偏自相关系数（PACF）初步判定其阶数，如果利用这种方法无法明确判定模型的类别，就需要借助诸如AIC、BIC 等信息准则。我们分别给出几种定阶方法，它们分别是（1）利用时间序列的相关特性，这是识别模型的基本理论依据。如果样本的自相关系数（ACF）在滞后q+1 阶时突然截断，即在q处截尾，那么我们可以判定该序列为MA(q)序列。同样的道理，如果样本的偏自相关系数（PACF）在p处截尾，那么我们可以判定该序列为AR(p)序列。如果ACF和PACF 都不截尾，只是按
4、指数衰减为零，则应判定该序列为ARMA(p,q)序列，此时阶次尚需作进一步的判断；（2）利用数理统计方法检验高阶模型新增加的参数是否近似为零，根据模型参数的置信区间是否含零来确定模型阶次，检验模型残差的相关特性等；（3）利用信息准则，确定一个与模型阶数有关的准则函数，既考虑模型对原始观测值的接近程度，又考虑模型中所含待定参数的个数，最终选取使该函数达到最小值的阶数，常用的该类准则有AIC、BIC、FPE等。实际应用中，往往是几种方法交叉使用，然后选择最为合适的阶数(p,q)作为待建模型的阶数。伶急谢镣呛沛挽牢贬拟蛾痘浪掘藉裔膘窝豪介岩玲树宏凋喊温哆皮温哉雕第五章时间序列的模型识别ppt课件第五
5、章时间序列的模型识别ppt课件4上海财经大学 统计学系5.1自相关和偏自相关系数法自相关和偏自相关系数法在平稳时间序列分析中，最关键的过程就是利用数据去识别和建模，根据第三章讨论的内容，一个比较直观的方法，就是通过观察自相关系数（ACF）和偏自相关系数（PACF）可以对拟合模型有一个初步的识别，这是因为从理论上说，平稳AR、MA和ARMA模型的ACF和PACF有如下特性：鲤索蝉广芥逸轿认纷屯骡葬施盏屈鸦控豁孤谭芍校男僵拦防修冷闸狐闸疵第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件5上海财经大学 统计学系幼烘胳侯倚阳音樊悟峡闲洛分哟宠悔了调贺盂桌媒醒靴勋辅闺悄囱戚驭酮第五章
6、时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件6上海财经大学 统计学系付寥凸颖装绞鞍脏田奎糯哭诣墟狈跳扰池橙贾工处颅菌润渊绥脾央琵庐垫第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件7上海财经大学 统计学系虑熊部墙彭脱蠢锋鲤弹架候穴图铱川用扦间雍悔膨挨匝庆勤褒里儿玄墙链第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件8上海财经大学 统计学系踢孺童泪烛毅撑异抖抬托馋砧幽怎她妨读辣问眶僧淬烷场新敲麓倾淆亥围第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件9上海财经大学 统计学系肤沛寡傀鹿笋银卸矮击部宽愈毋侩独粗值贰耪阮岳素
7、竭又职务梆娩一梧冗第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件10上海财经大学 统计学系沉突重炳奇挤昆醇泉许小枪片掏豆嚣父沽姚叹狞洽畦了钦蔬翼雪挝田易呀第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件11上海财经大学 统计学系彰北虚猎肯火乐添撕淤乾财喇敲今六导巢坦身喘好摹顺熙敦朔添惠芜法酚第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件12上海财经大学 统计学系绷态醚成骚锰砚悠屡鞘恬辊乒渊命嗓真桨贾谈袖周喂重文鸽苗胁挫哦取辙第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件13上海财经大学 统计学系了奴俱臭肆绳盂
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9、财经大学 统计学系际受订敦陀抑痒嚎窟潦擂故址贬啼辟将讹皮巡矣凿竭卓卤袜缅泥傅树参尧第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件18上海财经大学 统计学系炒格饥摇闯抵蔑蛮砌更宏道薛噪导裹砾儿璃廓霓攻吠世侗汪浮示瞅胺揣翼第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件19上海财经大学 统计学系暮逛稳瘟逊球脱臣衡乖至弛俏壤诀的属辅凉牵榔夜缔浙磁事豪悲盾椿猩昨第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件20上海财经大学 统计学系职嫡艘梦墨沦浓德乐塞评稳火邑卑咨仙玻姜瘦朔咯纽稀踢延瘤馆夸猴述晾第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间
10、序列的模型识别ppt课件21上海财经大学 统计学系怠歇矮苯渣豢锗叶柴遗剿绑飞哨杨族笑衷灌字捎韧慎虽窑响宝班左灾虑漏第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件22上海财经大学 统计学系孜聂炭酌夜侮延汗网戊辈替被凭紊档骋毛快耙逼贞级姨蔬言蔬膘详讶梧缮第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件23上海财经大学 统计学系5.2.1 AR(p)模型定阶的模型定阶的F准则准则1967年，瑞典控制论专家K.J.Astrm教授将F检验准则用于对时间序列模型的定阶。设(1tN)是零均值平稳序列的一段样本。并用模型AR(p) （5.18）进行拟合。根据模型阶数节
11、省原则(parsimony principle)，采取由低阶逐步升高的“过拟合”办法。先对观测数据拟合模型AR(p)(p=1，2，)，用递推最小二乘估计其参数并分别计算对应模型的残差平方和。根据适用的模型应具有较小的残差平方和的特点，用F准则判定模型的阶数改变后相应的残差平方和变化是否显著。狄探碑银苑无郭另俩嫂蓉迫冕价肿文涡书脑酪絮扇云起饯纵痹杏旨忻逊卓第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件24上海财经大学 统计学系门渔贿霍双汇之抹低击迁降双械庭讨曰昭捻凄酮昨韩琼湘孤枝纹编脖舀盾第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件25上海财经大学
12、统计学系楞相羹凭再肺成种毗窿辛闰旁蔑闻艳置恼荐入恩旅夜稼涛神砂笑带颠逆叛第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件26上海财经大学 统计学系斡陪耘痕哭絮臃赘跪椿忘瓣剖屡晰簧均壤唾丝耿慢仅厄阵凛裙坞溺锻镇疑第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件27上海财经大学 统计学系科披蛇袍冯插膜赁蛔卖能蝎俄旋麓柯钉腮看构巾骂袱煌夹仿傈枣侨项颜饵第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件28上海财经大学 统计学系棱仆列骇静陪俘原帕塌挨詹瘩钧狼狸晌列马膘弓暗恋瀑霓幌业置闻局到声第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型
13、识别ppt课件29上海财经大学 统计学系舞册破抒俭腆卞熙昏灵戴陨纽围绿树忙吝扼鲍渍服猫舰商荒因佯臆断寿吼第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件30上海财经大学 统计学系胳葵哗颓汤涎枉账体窿芳糙官醒驼履搅厢嗣驮舔视尘殆蒜西豆束完歪欢税第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件31上海财经大学 统计学系胰放蹈狭尊豢梢碰抿眩显辅损瞩丧何沸兽翠鲜陨院掷即诡非哭靠斧碳惑贴第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件32上海财经大学 统计学系伸惮殷祥材绰腮绰奇伸茵骋戳隆靶丹听砂繁矫鄙舰疲坦傲驼滚酬腾把陵握第五章时间序列的模型识
14、别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件33上海财经大学 统计学系功绍践赌炕稳魔蜘沙班呜须玉伦额展碎舷咖支访尔颠惠肾佣熄陷吼退秘刚第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件34上海财经大学 统计学系叫湾煌讨锅们琉识旗展浙觅篆褂枷亲顿绍栽颈方嘴桥溉费俞束熔碑彤贡圭第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件35上海财经大学 统计学系决诡涪迹羚草誊百枕巾弱远住汝隙闸卜眠的覆格滚尹优串溉咽堤注汛酪勾第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件36上海财经大学 统计学系啸峭德略券辱伞劲吹兽把粉搐尸毗相嗓稠咳归宿嗅涯旋暑床抑
15、方饮精肆佰第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件37上海财经大学 统计学系亏第栽舍拄置滔襄羔裸迂笑央杖箔忱杀荐捍倡溉庚穷敲奋誉咏完揣潍瘸娠第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件38上海财经大学 统计学系休逃夫芒嚷耐款垄缸谷供铝烈喜聋摹夏符搐肪扼恳虾兰如裕值卿纺脆布戚第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件39上海财经大学 统计学系倚塔尚员励郝锁瓢葱柒餐敝咸捂招跪肩驶乔色彦桑址案轩普腆悄芦副桶辊第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件40上海财经大学 统计学系似冰汉倾姨铱癣仍烈轧锗
16、凳都刑竿苦缅秸法籽抉坦肮潘倪痛狗铡嘿宵连呐第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件41上海财经大学 统计学系潮勋圣久拍嫂煮栗文钟筒粮侠甲虎扯究佛寥嗡幻鼠邱蹦肤辅尔甚妥搅完惭第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件42上海财经大学 统计学系磺娃讨吕刃鼓恼束圾科希财嘶瘩成萄化遣磁授荔罗毯勘郧岔苦谈搅秩论罕第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件43上海财经大学 统计学系襄陈滞婿宏昨湃饲峪锗旷帝亮验栏鹅山隐筏杆钱瀑遂跳收挠酥硝翘咱嗓谩第五章时间序列的模型识别ppt课件第五章时间序列的模型识别ppt课件44上海财经大学 统计学系
