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1、CREDIT RISK MANAGEMENT信贷风险管理信贷风险管理HSBC汇丰银行汇丰银行1CREDIT CULTURE信贷文化lRiskaversegivenBankshighgearingandthinmarginl倾向低风险，由于银行高负债和低利息差lPropergoalsandmeasureswithcontrolsl适当的目标和措施及控制lTheLinetakesprimary(orjoint)responsibilityofthecreditdecisionsl前线部门对贷款决定负主要（或共同）责任lBurdenofproofontheLinel证明应贷款责任在于前线部门lNev
2、erfeelembarrassedtoask“dumb”questionsl不用担心问“愚笨”的问题2CREDIT RISK MANAGEMENT信贷风险管理Prerequisite:先决条件先决条件lSeniormanagementssupport(positiveintervention?)l高层管理的支持（积极干预？）高层管理的支持（积极干预？）lPeople(technicalcapability,integrityandinter-personalskills)l人员（技术能力、人格和人际交往能力）人员（技术能力、人格和人际交往能力）lOrganizationandSysteml组织
3、及系统组织及系统Attribute:特征特征lIndependent独立性独立性lNobottom-lineresponsibility没有盈利责任没有盈利责任lProfessional专业性专业性lFirmandfair坚定和公正坚定和公正3STRUCTURE AND APPROVAL PROCESS结构和认证程序BoardofDirectors董事会董事会行政总裁（总部）行政总裁（总部）GHQCEOAPHCEO行政总裁（亚太区）行政总裁（亚太区）AMHGM总经理总经理（香港及中国大陆）（香港及中国大陆）Line前线部门前线部门信贷总经理信贷总经理GMCreditCCO首席信贷官首席信贷官H
4、DCredit信贷部门主管Concurrence认同认同Approval审批审批Approval审批审批Approval审批审批CountryRisk/BankRisk国家风险国家风险/银行风险银行风险MarketRisk/CreditRisk市场风险市场风险/信用风险信用风险MarketRisk/CreditRisk市场风险市场风险/信用风险信用风险Credit信用信用4ALTERNATIVES选择lCentralizedvsDecentralized集权集权/分权分权lIndividualvsCommittee(compositionanddecisionmakingprocess)个人个
5、人/委员会（债务组成及决策过程）委员会（债务组成及决策过程）Factorstoconsider:需要考虑的因素需要考虑的因素lIndividual/CollectiveDecision/Responsibilityl个人个人/集体决策集体决策/责任责任lSeniormanagementstrust高层管理的信任高层管理的信任lQualityofstaff(atcentreandintheline)员工的素质员工的素质（管理人员（管理人员和一线职员）和一线职员）lSpecializationofstaff员工专业化员工专业化lEffectivenessofinternalcontrolsyste
6、m内部控制系统的功效内部控制系统的功效lQualityofservice(e.g.turnaroundtime)服务的质量（例如：报废服务的质量（例如：报废项目时间）项目时间）lOthers(fraudpreventionetc.)其他（防范欺诈等）其他（防范欺诈等）5Structure and Account Cycle结构及客户信贷周期结构及客户信贷周期Policy/政策Approval审批Risk Monitoring风险监督Recovery追偿Head of CRM信贷风险管理部Loans贷款Unhealthyloans不良贷款Review回顾Review回顾6Credit Polic
7、y, Guidelines and Procedures Manual 信贷政策，指南及程序手册lKeybusinessobjectives主要业务目标主要业务目标lStructureandResponsibility结构及职责结构及职责lEconomicOutlook经济预期经济预期lSectoralAnalysis行业分析行业分析lBusinessStrategyandFocus业务战略和重点业务战略和重点lRiskAssessmentandCreditAppetite风险评估和信贷风险评估和信贷偏好偏好lLendingGuidelines贷款指南贷款指南lCreditProducts,P
8、roceduresandAdvice信贷产品、程信贷产品、程序和建议序和建议7CREDIT POLICY信贷政策lMarketpositioningandriskappetite市场定位和风险偏好市场定位和风险偏好Return回报回报PrivateBankCommercialBankSubprimeLender私人银行私人银行 商业银行商业银行 次级贷款人次级贷款人 -Largecorporate大型企业大型企业-Middlemarket中端市场中端市场-Smallbusiness小型企业小型企业-Consumer消费者消费者Risk风险风险8MARKET SEGMENTATION CREDI
9、T TOOLS 市场细分信贷工具lCorporateBanking-Largecorporate-Judgemental(plusRating,KMV,MRA)公司金融-大型公司-主观判断（加评分，KMV,MRA)lCommercialBankingMediumsizedcorporateJudgemental公司金融-中型企业-主观判断lBusinessBankingSmallbusinessScoring商务理财-小型企业-评分lPersonalFinancialServicesConsumerScoring个人金融服务-消费者-评分9Delinquency Rates, All Bank
10、s, SA (USA)贷款不良率贷款不良率 美国所有银行美国所有银行 0246810121491Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Residential *住房贷款Commercial *商业房地产贷款C&I Loans工商贷款Total Loans & Leases贷款和租赁总额%10Charge-Off Rates, All Banks, SA (USA)冲销率冲销率 所有银行所有银行 美国美国0.00.51.01.52.02.53.091Q191Q39
11、2Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Commercial *商业房地产贷款C&I Loans工商贷款Total Loans & Leases贷款及租赁总额%Residential *住房贷款11Loan Quality in HK香港地区贷款质量香港地区贷款质量-10%-5%0%5%10%15%20%NPL % 不良贷款比例Credit card charge-off ratio (annualised)年信用卡冲销比例Mortgage Delinquency Rate住房
12、贷款不良率Real GDP (year on year % change)年实际GDP变化率12CREDIT RISK ASSESSMENT信贷风险评估CorporateandCommercialBanking公司金融公司金融（大型和中（大型和中型企业）型企业）lOperatingRisks运营风险运营风险BorrowerGrade借款人评级借款人评级lFinancialRisks(includingProjection) (PD)财务风险财务风险（包括财务预测）（违约机率）（包括财务预测）（违约机率）lAccountConduct来往状况来往状况lSecurityandFacilityStr
13、ucture抵押品、贷款结构及评级抵押品、贷款结构及评级FacilityGrade设施评级设施评级(Property+MarketableSecurities)（财产和可交易的证财产和可交易的证券）券）13Small Business 小型企业lMorevulnerabletoeconomicdownturn易受经济下滑易受经济下滑的影响的影响lInformationproblematic(lowfinancialtransparencyandreliability)信息问题（财务信息透明度及可信度信息问题（财务信息透明度及可信度不高）不高）lHighoperatingrisks(relati
14、velyweakinmanagementskills)高运营风险（较弱的管理能力）高运营风险（较弱的管理能力）CharacteristicsoftheScorecard记分卡的特征记分卡的特征lCompanysfinancials公司财务状况公司财务状况lCompanyscredithistoryandbehavior公司信用历史公司信用历史和表现和表现lCompanysattributes(age,sector,sizeetc)公司性质公司性质（成立时间的长短、所属行业、规模等）（成立时间的长短、所属行业、规模等）lOwnersscores公司所有者的评分公司所有者的评分14英国小型公司主要
15、业务的设立与终止英国小型公司主要业务的设立与终止设立设立千/每季度终止终止15Consumer 消费贷款CriteriaBasedLending根据准则所进行的信贷根据准则所进行的信贷lMorecommonlyforsecuredproducts,e.g.mortgage,carloans,HPandloanssecuredbyliquidassets多用于担保产品，例如：住房贷款、汽车贷款、租赁及多用于担保产品，例如：住房贷款、汽车贷款、租赁及用流动资产担保的贷款用流动资产担保的贷款lSecuritycoverage抵押品抵押品/贷款贷款比例比例lIncomecoverage收入收入/还款还
16、款比例比例16Mortgage Loan Quality (HK)香港地区住房贷款质量香港地区住房贷款质量1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%Dec-98Feb-99Apr-99Jun-99Aug-99Oct-99Dec-99Feb-00Apr-00Jun-00Aug-00Oct-00Dec-00Feb-01Apr-01Jun-01Aug-01Oct-01Dec-01Feb-02050100150200250300Mortgage Delinquency Rate住房贷款不良率Unemployment rate失业率Residential Price
17、 Index (1989=100) (RHS)住房价格指数 （以1989年为100）17Credit Card Quality信用卡质量信用卡质量3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dec-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dec-01 Mar-02-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000No. of Bankruptcy Petitions破产申请破产申请Credit card charge-off ra
18、tio (annualised)年信用卡冲销率Unemployment rate 失业率Bankruptcy Petitions (RHS) 破产申请 （RHS)18Scoring 评分评分lRankordering分级分级lApplicationandBehavioralScoresl申请信贷和行为评分申请信贷和行为评分lGenericandCustomizedScoresl通用评分和专用评分通用评分和专用评分lCreditcard,personalloans,etc信用卡，个人信用卡，个人贷款等贷款等19CREDIT RISK MONITORING信贷风险监督lManagementInfo
19、rmation管理信息管理信息(CPAN,IBIS,REMIND,SCOPE,etc)lGradeclassification/migrationl评级分类评级分类/变动情况变动情况lScoredistribution/flowratel分值分布分值分布/流动率流动率20PRICING STRATEGY定价战略1.Interestmargin:hurdlerates,e.g.bonds.利率边际：障利率边际：障碍率，例如：债券碍率，例如：债券2.RORA:returnontheoverallrelationship总体关系的总体关系的回报回报3.EP:costofcapital经济利润：资本成
20、本经济利润：资本成本Factorstoconsider:考虑因素考虑因素lPD(Borrowersgrade)违约机率违约机率lLGD损失比率损失比率lTerm年期年期lCostofcapital资本成本资本成本lCompetition竞争竞争lBusinesspotential发展潜力发展潜力21DEBTRECOVERY (1)贷款收回 （1）Objective目标目标RiskvsRelationship风险风险或或关系关系Strategy战略战略RehabilitationORExit贷款康复贷款康复或退出或退出22DEBTRECOVERY(2)贷款收回贷款收回 (2) (2)Workou
21、t-Factorsforsuccess债务重组债务重组-成功的因素成功的因素-legal system (Scheme of Arrangement, Individual VoluntaryArrangement,BankruptcyLaw)-法律体系法律体系(债务安排计划、个人自愿安排、破产法）债务安排计划、个人自愿安排、破产法）-professional support (lawyer, accountant, financial advisor, assetsearchagent,debtcollector)-专专业业支支持持（律律师师、会会计计师师、财财务务顾顾问问、资资产产搜搜寻寻
22、代代理理、债债务务追追偿偿人）人）-customer self-rescue (transparency, commitment andcooperation)-客户客户-自救措施自救措施（透明、承担与合作）（透明、承担与合作）- multi-bank - supportive, expeditious and equitable the HongKongApproach-多头银行多头银行-支持态度、迅速及公平支持态度、迅速及公平（香港原则）（香港原则）23DEBTRECOVERY(3)贷款收回（贷款收回（3 3）Feedback回馈回馈- lessons learnt - Credit Al
23、ert (early warning signs),trainingcourse-吸取教训吸取教训每月简讯（预警信号）、培训课程每月简讯（预警信号）、培训课程-loophole - change in credit policy or procedures,managementinformation-漏洞漏洞-信用政策或程序的改变，管理信息信用政策或程序的改变，管理信息- cross-stream application and experience sharing PFS&CIBe.g.conceptofrestructuring,receivership-跨跨部部门门应应用用及及经经验验分
24、分享享个个人人信信贷贷和和商商业业信信贷贷-例例如如：债务重组和资产接管的概念债务重组和资产接管的概念24DEBTRECOVERY(4)贷款收回（贷款收回（4 4）HumanResources人力资源人力资源-specializedskillsunderstandingoflegalsystem,abletofaceandhandleconfrontation,negotiation,leadership,decision-making-专专业业技技能能-了了解解法法律律体体系系，能能够够应应对对挑挑战战及及对对立立局局面面，具备谈判技巧、领导才能和决策的能力具备谈判技巧、领导才能和决策的能力-builtonsolidcreditbackground-具备良好的授信具备良好的授信/信贷知识及经验信贷知识及经验-flatreportingstructure-扁平的组织架构扁平的组织架构-supportfromseniormanagement-高层管理的支持高层管理的支持25
