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1、第 1 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移 B. 风险规避C.风险补偿 D. 风险对冲正确答案： B,第 2 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 商业银行无力为负债的减少和/ 或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险是指（ ）A.流动性风险 B. 市场风险C.信用风险 D. 操作风险正确答案： A,第 3 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的（ ）A.质押金 B. 抵押金C.费用 D. 担保正确答案： D,第 4 题 ( 单项选择题 )(
2、每题 0.50 分) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 19 页( ) 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲 B. 非系统性风险对冲C.自我对冲 D. 市场对冲正确答案： D,第 5 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）A.风险补偿 B. 风险转移C.风险分散 D. 风险对冲正确答案： A
3、,第 6 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) ( ) 是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值 B. 市场价值C.公允价值 D. 市值重估价值正确答案： A,第 7 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 19 页下列属于国家风险的评估指标的有（ ）A.国防指标 B. 比例指标C.存货指标 D. 数字指标正确答案： B,第 8 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性 B. 操作C.法律
4、 D. 战略正确答案： A,第 9 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 正态分布的图形特征是（ ）A.左高右低 B. 中间高，两边低，左右对称C.左低右高 D. 中间低，两边高，左右对称正确答案： B,第 10 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 风险识别包括感知风险和（）两个环节。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 19 页A.预测风险 B. 计量损失C.监测 D. 分析风险正确答案： D,第 11 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 下列关于担保的说法，不正确的是（ ）A.连带责任保证
5、的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下， 债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保正确答案： B,第 12 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - -
6、- - - -第 4 页，共 19 页正确答案： C,第 13 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）A. 6% B. 27.25% C. 11.25% D. 11.75% 正确答案： A,第 14 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 金融资产的市场价值是指 ( ) A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日， 自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D.对交
7、易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 19 页正确答案： B,第 15 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 久期是用来衡量固定收益产品对（）的敏感性指标。A.利率 B. 汇率C.股票指数 D. 商品价格指数正确答案： A,第 16 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 基准风险也叫（ ）A.评估风险 B. 违约损失风险C.利率定价基础风险 D. 违约损失率正确答案： C,第 17 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) ( ) 一直是我国商业银行所面临的
8、最主要风险。A.债项风险 B. 信用风险C.操作风险 D. 国家风险正确答案： B,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 19 页第 18 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 战略风险管理的最有效办法是制定以（）为导向的战略规划，并定期进行修正。A.风险 B. 利润C.盈利 D. 安全正确答案： A,第 19 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层
9、管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力正确答案： A,第 20 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) ( ) 是审慎银行监管的核心。A.信贷监管 B. 负债监管C.资本监管 D. 运营监管精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 19 页正确答案： C,第 21 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 商业银行计算资本充足率时，商誉应全部从（）中扣除。A.注册资本 B. 附属资本C.核心资本 D. 固定资本正确答案： C,第 22 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分
10、) 般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括（） 、高级管理层和相关部门三个层级。 A. 监事会 B. 董事会C.股东大会 D. 以上都不对正确答案： B,第 23 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 柜台业务操作风险控制措施不包括（ ）A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 19 页险点能及时提供警示信息C.设立专户核
11、算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高拒员操作技能和业务水平正确答案： C,第 24 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指( ) A.总敞口头寸 B. 单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸 D. 累计总敞口头寸正确答案： B,第 25 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得
12、的市场价格C.若企业数据与市场预期不冲突，则可以用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在正确答案： D,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 19 页第 26 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 远期合约不包括（ ）A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约正确答案： C,第 27 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头60，德国马克多头 100，英镑多头 250，法 国法郎空头 50，美
13、元空头 200，用短边法计算，其总敞口头寸为（ ）A. 660 B. 410 C. 250 D. 160 正确答案： B,第 28 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 假设目前收益率曲线是正向的，如果预斯收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 19 页A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入 10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D.买入 30年期政府债券，并卖出3个月国库券正确答案： D,第 29 题 ( 单项选择题 )( 每题
14、 0.50 分) 下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）A.绝对收益是对投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之积C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率的加权平均数D.百分比收益率衡量了基础收益正确答案： A,第 30 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。 这里所述的商品不包括（ ）A.农产品 B. 石油精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 19 页C.铜
15、D. 黄金正确答案： D,第 31 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 商业银行的内部控制应当以（）为出发点。A.防范风险、审慎经营 B. 防范风险、稳定经营C.防范损失、自主经营 D. 防范竞争、审慎经营正确答案： A,第 32 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 在 Oedit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的（ ）A.期权费 B. 时间价值C.内在价值 D. 执行价格正确答案： A,第 33 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人
16、内部评级1年期违约概率与 ( )中的较高者。A. 0. 1% B. 0.01% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 19 页C. 0.3% D. 0. 03% 正确答案： D,第 34 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 下列关于情景分析的说法，不正确的是（ ）A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于强化商业银行存款管理并充分利用各种融资渠道， 以避免在某一时刻面临过高的资金需求B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理能力和技术水平上存在致命的薄弱环节C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对
17、市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害正确答案： C,第 35 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 假设某 15年期债券当前的市场价格为100元， 债券久期为 12年， 当前市场利率为 4% 。如果市场利率提高0.5%，则该债券的价格变化为（ ）A. 8. 53 B. -5. 77 C. 9.00 D.-9.00 正确答案： B,第 36 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1
18、3 页，共 19 页下列关于流动性监管核心监管指标的说法,不正确的是（ ）A.流动性监管核心监管指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比率不得低于25% C.核心负债比率不得低于60% D.人民币超额准备金率不得低于5% 正确答案： D,第 37 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率（ ）A.越低 B. 越高C.为零 D. 不确定正确答案： B,第 38 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 某企业 20XX年销售收入 20亿元人民币 , 销售净利率为 12% ，20XX年初所有者权益为40亿元人民币， 20XX年末所有
19、者权益为 55亿元人民币，则该企业20XX年净资产收益率为（ ）A. 3. 33% B. 3.86% C. 4. 72% D. 5.05% 正确答案： D,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 19 页第 39 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 对大多数商业银行来说， （ ）是最大、最明显的信用风险来源。A.应收账款 B. 现金C.存款 D. 贷款正确答案： D,第 40 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 商业银行的核心竞争力的体现是（ ） A. 吸存放贷 B. 支付中介C.货币创造 D. 风险管
20、理水平正确答案： D,第 41 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 风险管理的最高决策单位是董事会下设的（ ）A.风险管理委员会 B. 最高风险管理委员会C.风险管理专门机构 D. 风险监管机构正确答案： B,第 42 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 19 页下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是 ( ) A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现
21、货合约正确答案： B,第 43 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）A.即期汇率 B. 两种货币之间的利率差C.期限 D. 交易金额正确答案： D,第 44 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 对特定交易工具的多头头寸或空头头寸加以限制的市场风险控制措施是（ ）A.止损限额 B. 特殊限额C.风险限额 D. 总头寸限额正确答案： D,第 45 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 19 页可能影响商业银
22、行声誉的事件不包括（ ）A.流动性恶化 B. 出现重大操作失误C.国家监管政策变化 D. 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化正确答案： C,第 46 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 下列指标计算公式中，不正确的是（ ）A.不良贷款率 =(次级类贷款 +可疑类贷款 +损失类货款） / 各项贷款 X100% B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备 +专项准备 +特种准备） / 贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/( 期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额） X 100 % D.预期损失率 =预期损失 / 资产风险暴露X100% 正确答案： B,第 47
23、题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 金融违法行为处罚办法属于（ ）A.法律 B. 行政法规C.部门规章D. “指引”正确答案： B,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 19 页第 48 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 商业银行的股东拥有银行经营的决策权、（ ） 、转让股份等权利。A.投票权 B. 出让权C.批评权 D. 建议权正确答案： A,第 49 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针
24、对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B.客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用等级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级正确答案： B,第 50 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分) 在违约概率模型中， （ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. Altman的 Z 计分模型 B. RiskCalc模型C. Credit Monitor模型 D. 死亡率模型精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 19 页正确答案： C,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 19 页
