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1、大连海事大学实 验 报 告实验名称：计量经济学软件应用专业班级：财务管理 2013-1 姓名：安妮指导教师：赵冰茹交通运输管理学院二一六年十一月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 1 - 一、 实验目标学会常用经济计量软件的基本功能， 并将其应用在一元线性回归模型的分析中。具体包括： Eview 的安装，样本数据基本统计量计算，一元线性回归模型的建立、检验及结果输出与分析，多元回归模型的建立与分析，异方差、序列相关模型的检验与处理等。二、实验环境WINDOWSXP
2、或 2000操作系统下，基于EVIEWS5.1 平台。三、实验模型建立与分析案例 1：我国 1995-2014 年的人均国民生产总值和居民消费支出的统计资料（此资料来自中华人民共和国统计局网站）如表1 所示，做回归分析。表 1 我国 1995-2014 年人均国民生产总值与居民消费水平情况指标人均国内生产总值（元）居民消费水平（元）1995 年5074 2330 1996 年5878 2765 1997 年6457 2978 1998 年6835 3126 1999 年7199 3346 2000 年7902 3721 2001 年8670 3987 2002 年9450 4301 2003
3、年10600 4606 2004 年12400 5138 2005 年14259 5771 2006 年16602 6416 2007 年20337 7572 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 2 - 2008 年23912 8707 2009 年25963 9514 2010 年30567 10919 2011 年36018 13134 2012 年39544 14699 2013 年43320 16190 2014 年46612 17806 （1）做出散点图
4、，建立居民消费水平随人均国内生产总值变化的一元线性回归方程，并解释斜率的经济意义；利用 eviews 软件输出结果报告如下：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 3 - Dependent Variable: CONSUMPTION Method: Least Squares Date: 06/11/16 Time: 19:02 Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable Coefficient Std.
5、 Error t-Statistic Prob. C 691.0225 113.3920 6.094104 0.0000 AVGDP 0.352770 0.004908 71.88054 0.0000 R-squared 0.996528 Mean dependent var 7351.300 Adjusted R-squared 0.996335 S.D. dependent var 4828.765 S.E. of regression 292.3118 Akaike info criterion 14.28816 Sum squared resid 1538032. Schwarz cr
6、iterion 14.38773 Log likelihood -140.8816 Hannan-Quinn criter. 14.30760 F-statistic 5166.811 Durbin-Watson stat 0.403709 Prob(F-statistic) 0.000000 由上表可知财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程为: （令 Y=CONSUMPTION,X=AVGDP（此处代表人均 GDP ）Y = 691.0225+0.352770* X 其中斜率0.352770 表示国内生产总值每增加一元, 人均消费水平增长0.35277 元。检验结果 R2=0.9965
7、28， 说明 99.6528% 的样本可以被模型解释， 只有 0.3472%的样本未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度很高。（2）对所建立的回归方程进行检验：（5% 显著性水平下， t （18）=2.101）对于参数 c 假设: H0: c=0. 对立假设 :H1: c 0 对于参数 GDP 假设: H0: GDP=0. 对立假设 :H1: GDP0 由上表知 : 对于 c,t=6.094104t(n-2)=t(18)=2.101 因此拒绝 H0: c=0, 接受对立假设 :H1: c 0 对于 GDP, t=71.88054 t(n-2)=t(18)=2.101 精选学习资料 - -
8、 - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 4 - 因此拒绝 H0: GDP=0,接受对立假设 : H1: GDP0 此外 F 统计量为 5166.811，数值很大，可以判定，人均国内生产总值对居民消费水平在 5% 的显著性水平下有显著性影响。所以，回归系数显著不为零，常数项不为零，回归模型中应包括常数项。综上，整体上看此模型是比较好的。(3) 序列相关问题由上图可知， DW 统计量 0.403709，经查表，当 k=1，n=20时，dl=1.2 ，因此可判断此模型存在序列相关，且为序列正相
9、关。修正：广义差分法因为 DW=0.403709 ，=1-DW/2=0.7981455 令 X1=X-0.7981455*X(-1) Y1=Y-0.7981455*Y(-1) 修正结果如下：Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 06/11/16 Time: 19:56 Sample(adjusted): 1996 2014 Included observations: 19 after adjustments Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X1 -1.14E+08 7970597
10、. -14.33887 0.0000 C -8.26E+10 5.45E+10 -1.516402 0.1478 R-squared 0.923631 Mean dependent var -7.34E+11 Adjusted R-squared 0.919139 S.D. dependent var 4.61E+11 S.E. of regression 1.31E+11 Akaike info criterion 54.13516 Sum squared resid 2.92E+23 Schwarz criterion 54.23457 Log likelihood -512.2840 H
11、annan-Quinn criter. 54.15198 F-statistic 205.6031 Durbin-Watson stat 0.953595 Prob(F-statistic) 0.000000 经修正后， DW=0.953595dl=1.2，说明随机扰动项仍存在序列正相关。（4）根据 2015 年中国国民经济与社会发展统计公报，2015 年人均国民生精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 5 - 产总值为 49351 元，对该年的居民消费水平进行预测。
12、点预测： Y = 691.0225+0.352770* X=18100.5748区间预测：计算出 var（Y0）=S2（2t0n1XXX）（）=1468.207 ，t0.25（n-2 ）=2.10 ，因此 E（Y0）的预测区间为 Y0t0.25(n-2) var（Y0）=4935180.4661。利用 Eviews 输出预测结果如下：案例 2：下面给出了我国 1995-2014 年的居民消费水平（Y） 和人均国内生产总值 （X1）以及城镇居民人均可支配收入（X2）数据，对它们三者之间的关系进行研究。具体数据如表 2 所示。表 2：1995 年到 2014 年的统计资料单位：元指标居民消费水平（
13、元）人均国内生产总值（元）城镇居民人均可支配收入（元）1995 年2330 5074 4283 1996 年2765 5878 4838.9 1997 年2978 6457 5160.3 1998 年3126 6835 5425.1 1999 年3346 7199 5854 2000 年3721 7902 6280 2001 年3987 8670 6859.6 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 6 - 2002 年4301 9450 7702.8 2003 年4
14、606 10600 8472.2 2004 年5138 12400 9421.6 2005 年5771 14259 10493 2006 年6416 16602 11759.5 2007 年7572 20337 13785.8 2008 年8707 23912 15780.8 2009 年9514 25963 17174.7 2010 年10919 30567 19109.4 2011 年13134 36018 21809.8 2012 年14699 39544 24564.7 2013 年16190 43320 26467 2014 年17806 46612 28843.85 （1）试建立二
15、元线性回归方程利用 Eviews 软件输出结果报告如下：Dependent Variable: CONSUMPTION Method: Least Squares Date: 09/11/16 Time: 16:23 Sample(adjusted): 1995 2014 Included observations: 20 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AVGDP 0.160612 0.060350 2.661335 0.0164 SAVING 0.018166 0.005693 3.191061 0.0053 C 1040.987 143.
16、3240 7.263178 0.0000 R-squared 0.997829 Mean dependent var 7351.300 Adjusted R-squared 0.997573 S.D. dependent var 4828.765 S.E. of regression 237.8674 Akaike info criterion 13.91879 Sum squared resid 961875.6 Schwarz criterion 14.06815 Log likelihood -136.1879 Hannan-Quinn criter. 13.94794 F-statis
17、tic 3906.446 Durbin-Watson stat 0.977467 Prob(F-statistic) 0.000000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 7 - 由上表可知，样本回归方程为：Y=417.4107+0.269124X1+0.145843X2 (2) 对检验结果的分析AVGDP 与 SAVING 的 P值均小于 0.05，t 值均大于 t(n-2)=t(18)=2.101，因此样本回归方程十分显著。修整后的R2为 0.997573，说
18、明有 99.76%的样本可以被样本回归方程所解释，拟合的很好。F 统计量为 3906.446 数值很大，可以判定，人均可支配收入以及城镇居民人均可支配收入对居民消费水平在5% 的显著性水平下有显著性影响。 但是，值得注意的是 DW 统计量为 0.977467t(n-2)=t(18)=2.101，十分显著。拟合优度R2为 0.925669，说明有 92.57%的样本可以被样本回归方程所解释，拟合的很好。 F统计量为 273.9751，数值很大，可以判定，人均可支配收入对人均消费性支出在5% 的显著性水平下，有显著性影响。DW统计量为1.601642du=1.45（当 k=1，n=24时），因此方
19、程不存在序列相关问题。整体上看，此模型较为成功。（2）异方差的图形检验：输出残差、拟合值图形报告：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 9 - 散点图报告：从图形上可以看出， 平均而言，城镇居民人均消费性支出随城镇居民人均可支配收入的增加而增加。 但是，从残差图和散点拟合图可以明显地观察出来，随着可支配收入的增加，支出的变动幅度也略有减小的趋势，可能存在异方差。（3）检验模型是否存在异方差White 检验：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总
20、结 - - - - - - -第 10 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 10 - Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.423345 Prob.F(2，21) 0.2632 Obs*R-squared 2.864991 Prob，Chi-Square(2) 0.2387 Scaled explained SS 1.024885 Prob ，Chi-Square(2) 0.5990 Test Equation: Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares
21、 Date: 11/11/16 Time: 15:35 Sample: 2001 2024 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2491531 6379291. 0.390566 0.7001 INCOME -22.43270 405.2308 -0.055358 0.9564 INCOME2 -0.000615 0.005984 0.102742 0.9191 R-squared 0.119375 Mean dependent var 1379935. Adjusted R
22、-squared 0.035506 S.D. dependent var 1300708. S.E. of regression 1277408. Akaike info criterion 31.07503 Sum squared resid 3.43E+13 Schwarz criterion 31.22229 Log likelihood -369.9004 Hannan-Quinn criter 31.11410 F-statistic 1.423345 Durbin-Watson stat 2.113531 Prob(F-statistic) 0.263213 原假设 H0：不存在异
23、方差备择假设 H1：存在异方差根据检验结果可知，P=0.26320.05 故，接受原假设，认为该模型不存在异方差。四、 实验总结1、对案例的经济学意义的分析结论人均国内生产总值、可支配收入与居民消费水平的关系国内生产总值与国民收入之间直接相关。国民收入是反映整体经济活动的重要指标。整体经济活动越好，国内生产总值越高，那么国民收入越高。如果一个国家总人口相对稳定不变， 在国民收入增加的情况下， 人均国民收入增加， 那么精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 12 页大连海事大学实验报告学号： 2220133979 - 11 -
24、购买力就会上升，消费水平随之提高。反之，在经济不景气甚至下行的情况下，国内经济活动发展不好， 国内生产总值就会下降， 人均可支配收入也将随之下降，人民可支配收入减少，购买力下降，消费欲望就会减弱，从而消费水平降低。这也就验证了本文三组案例得出的模型中，无论从不同时段的纵向比较还是同一时段不同地区的横向比较， 均呈现出居民消费水平 （消费性支出） 与人均国民生产总值、人均可支配收入之间存在明显的正相关关系，消费水平随国内生产总值、人均可支配收入的增加而增加，符合经济学的一般准则。2.Eviews 软件掌握情况总结1) 通过实验掌握了 EVIEWS 软件的安装及其基本应用 （包括数据的输入、数据的分析、及其分析结果的输出）。2) 通过对案例进行计量经济模型的分析，掌握了一元线性回归方程的建立、多元线性回归方程的求解， 以及序列相关、 异方差问题的检验与修正等。3) 实验中突现的不足是对书本的理论没有足够深入的思考和认识，而仅仅从“得到数据数据Import 数据分析结果输出”的固定流程去解决分析问题，需要在今后的学习过程中反复练习加强。4) 今后还应将计量经济学模型及其应用与现代计量经济学软件EViews进行有机结合，更好的应用EViews软件解决算研究的实际问题。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 12 页
