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1、风 险 管 理 试 卷一、单选题:1、以下对风险的理解不正确的是(D )。A、是未来结果的变化|B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失2、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（D ）。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小3、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D )。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因4、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(C )。A、不同行业及地域间
2、的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应5、 (C )不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险6、我国商业银行风险管理中最重要的内容是（A ）。A信用风险管理B操作风险管理C流动性风险管理D市场风险管理7、以下说法中不正确的是（C ）。A、违约频率即通常所称的违约率B、违约概率和违约频率不是同一个概念C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率与不良率是不可比的 8、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（A ）
3、三个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法9、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（A ）两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误树分析法D、专家调查分析法10、商业银行的核心竞争力是：（）吸存放贷支付中介货币创造风险管理二、多选题:1、商业银行的核心资本包括（AC ）。A、权益资本B、混合性债务工具C、公开储备D、未公开储备2、商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中
4、，正确的是（ACDE ）。A专家的判断往往缺乏一致性B往往银行规模越小，专家意见越难以达成一致C这一系统缺乏系统的理论支持D这一系统更适合对借款人进行是和否的二维决策E这一系统难以实现对风险的准确计量3、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是(BCDE )。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿4、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有(ABCDE )。A、风险转移B、风险规避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿5、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是(ABE)。A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B、商业银行风险
5、管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型6、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要（ABDE ）。A、盈利能力分析B、杠杆比率分析C、现金流量分析D、效率分析E、流动比率分析7、按照巴塞尔新资本协议，下面各情况债务人被认为可能违约的（ABCDE ）。A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品
6、(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行停止对贷款计息E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天8、按照巴塞尔新资本协议，下面各情况债务人被认为可能违约的（ABCDE ）。A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行停止对贷款计息E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天9、商业银行的核心资本包括（AC ）。A、权益资本B、混合性债务
7、工具C、公开储备D、未公开储备E、重估储备 10、风险评级是为银行提出统一的风险量度标准，提供对银行进行综合分析的框架，有利于监管机构综合掌握商业银行经营管理及其风险状况。风险评级的原则是（ ABCD）A、全面性原则；B、系统性原则；C、持续性原则；D、审慎性原则；E、稳健性原则；三、判断题1、分散投资不能完全消除非系统性风险。()2、银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。( )3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )4、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。()5、实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )四、简答题1、简述风险管理的作用。对企业的贡献：1）有利于维持企业生产经营的稳定；2）有利于提高企业经济效益；3）有利于企业造就一个安全稳定的生产经营环境，提高劳动者的积极性和创造性，也有助于企业更好履行社会责任，并在公众面前树立良好的社会形象。（1）安全的环境（2）调动员工工作的积极性 ）对家庭个人的贡献：1）可以保障家庭免于巨灾损失的影响；2）使家庭节省保费支出而不减少其安全保障；3）人身，财产，责任各方面风险都有充分的保障 对社会的贡献 ：社会稳定（2）经济效益的提高（3）社会资源的有效利用 1、
