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1、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2013年年度报告2013年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2014年3月27日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标、基金
3、净值表现及利润分配情况63.1 主要会计数据和财务指标63.2 基金净值表现73.3 过去三年基金的利润分配情况94 管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明165 托管人报告165.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
4、165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见176 审计报告176.1 审计报告基本信息176.2 审计报告的基本内容177 年度财务报表187.1 资产负债表187.2 利润表207.3 所有者权益（基金净值）变动表217.4 报表附注228 投资组合报告428.1 期末基金资产组合情况428.2 期末按行业分类的股票投资组合428.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细438.4 报告期内股票投资组合的重大变动458.5 期末按债券品种分类的债券投资组合47
5、8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细478.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细478.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细478.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细478.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明478.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明478.12 投资组合报告附注489 基金份额持有人信息489.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构489.2 期末上市基金前十名持有人499.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况491
6、0 开放式基金份额变动4911 重大事件揭示5011.1 基金份额持有人大会决议5011.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5011.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5011.4 基金投资策略的改变5011.5 为基金进行审计的会计师事务所情况5011.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5011.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况5111.8 其他重大事件5112 备查文件目录5212.1 备查文件目录5212.2 存放地点5212.3 查阅方式522 基金简介2.1 基金基本情况基金名称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基
7、金简称深F60ETF（场内简称：深F60）基金主代码159916基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月8日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额156,566,039.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011-10-24 2.2 基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行
8、相应调整。业绩比较基准深证基本面60指数收益率。风险收益特征本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人姓名路彩营关悦联系电话010-66228888010-58560666电子邮箱客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095568传真010-66228001010-58560794注册地址北京市西城区金
9、融大街7号英蓝国际金融中心16层北京市西城区复兴门内大街2号办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层北京市西城区复兴门内大街2号邮政编码100033100031法定代表人江先周董文标 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司中国北京西城区金融大街27号投资广场22-
10、23层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2013年2012年2011年9月8日(基金合同生效日)-2011年12月31日本期已实现收益-16,198,326.86-8,133,537.75-5,011,865.53本期利润-21,449,670.629,841,869.85-51,751,669.19加权平均基金份额本期利润-0.12040.0464-0.2115本期加权平均净值利润率-7.70%2.84%-14.54%本期基金份额净值增长率-7.94%2.43%-13.38%3.1.2 期末数据和指标201
11、3年末2012年末2011年末期末可供分配利润-52,643,179.03-40,876,216.93-56,514,281.54期末可供分配基金份额利润-0.3362-0.2069-0.2456期末基金资产净值234,722,579.41321,742,106.89365,755,466.02期末基金份额净值1.49921.62851.58983.1.3 累计期末指标2013年末2012年末2011年末基金份额累计净值增长率-18.32%-11.27%-13.38%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收
12、益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-3.56%1.21%-3.15%1.22%-0.41%-0.01%过
13、去六个月9.69%1.38%9.22%1.39%0.47%-0.01%过去一年-7.94%1.45%-8.13%1.46%0.19%-0.01%自基金合同生效起至今-18.32%1.38%-23.18%1.41%4.86%-0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于
14、基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金基金合同于2011年9月8日生效，2011年净值增长率以实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金基金合同自2011年9月8日起生效，基金合同生效以来未发生过利润分配。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字2005158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公
