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1、实验报告五一、实验名称：自相关的识别与补救二、实验地点：教E509三、实验时间：2012年11月9日（星期五）一二节课四、实验内容：为研究工资与生产力的关系，提供模型如下： 其中为企业部门实际每小时工酬为每小时产值指数采用美国年度数据（19601991）如下表：年份YX196068.765.5196170.768.0196273.270.4196375.073.2196477.976.4196579.678.5196682.980.7196784.982.7196888.285.3196989.785.7197091.286.9197193.089.8197295.892.6197398.09
2、5.0197497.093.2197597.795.41976100.898.21977102.399.81978103.4100.41979102.099.3198099.598.6198198.799.91982100.0100.01983100.5102.01984100.4104.61985101.3106.11986104.4108.31987104.3109.41988104.4110.41989103.0109.51990103.2109.71991103.9110.1根据所给的模型与数据，利用计量经济学软件对模型参数进行估计，分析回归结果并完成以下问题：（1） 根据DW值判断是
3、否存在自相关，并根据上述回归残差，画出残差与时间的关系图进行验证；（2） 画出与的散点图，判断自相关类型（3） 分别用d统计量、Cochrane-Orcutt法与Durbin两步法估计，并对回归进行修正， 比较修正结果，说明哪一种估计的方法好。五、实验目的：1. 掌握自相关的识别方法2. 能针对具体问题提出解决自相关问题的措施3. 对不同解决自相关方法的效果进行比较六、实验步骤1、建立模型： 其中为企业部门实际每小时工酬，为每小时产值指数2、运用OLS估计方法对上式的参数进行估计，EViews过程如下：（1）在File菜单下选择New项，建立文件库Workfile，输入起始与终止时间，分别为1
4、960和1991.（2）在File菜单下点击Import下点击Read Text-Lotus-Excel在桌面上找到Excel数据，点击打开，在Excel Spreadsheet Import对话框中的Name for series or Number if named in file输入Y x ，点击OK。（3）点击Quick菜单下的Estimate Equation,在新对话框中输入Y C x，点击确定。会出现下面结果：3、自相关检验（1）图示法由上述OLS估计，可直接得到残差resid，运用GENR生成序列E，则在quick菜单中选graph项，在图形对话框里键入:E E(-1),可得到
5、结果：由上表可知：残差e呈线性回归，表明随机误差u存在自相关。(2)DW检验根据上述估计结果。由DW=0.138039，对样本量为32，1个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.373，dU= 1.502，模型中DW=0.138039dL，显然模型中有自相关。同时，时间与残差的关系图如下：4、自相关的修正（1）d统计量由DW=0.138039,根据=1-DW/2，计算出=0.9309805，用GENR对X Y做广义差分。在命令栏输入“genr dy=y-0.9309805*y（-1） genr dx=x-0.9309805*x（-1）”。然后再用OLS方法估计其参数，结果为
6、下图，由图可知：DY=2.177790+0.688177DX(1.784027) (4.465476)R2=0.407443 F=19.94047 DW=1.578719这时，我们发现用广义差分后，DW值有所提高，不存在自相关。（2）Cochrane-Orcutt法：在Quick菜单中选Estimate Equation项，出现估计对话框，直接键入 Y C X AR（1），点击OK后如下：由上图可知有上述回归结果DW=1.544016，因为1.5440161.502，所以接受原假设，序列自相关消除。(3)Durbin两步法首先在命令栏中输入“ls y c y(-1) x x(-1)”,得到以下结果，如下图，由下图可知，=0.942233，用GENR对X Y做广义差分。在命令栏输入“genr dy=y-0.942233*y（-1） genr dx=x-0.942233*x（-1）”。然后再用OLS方法估计其参数。由估计结果可知，dw=1.591247,du1.5912472,所以自相关消除。五、实验结论由上述几种方法对自相关进行修正可以看出，用Cochrane-Orcutt法修正后的方程在t检验和都是最好的，模型如下： Y=36.66192+0.631693X注：资料可能无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用，感谢您的关注！ /
